Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

Forex és tőzsde blog

Nyílt blog, ahová bármelyik tagunk írhat bejegyzést, forex, tőzsde, kereskedés, tőzsdepszichológia, stratégia leírás, élménybeszámoló, stb... témákban. A bejegyzések csak moderáció után válnak láthatóvá. Ha segítségre van szükséged a szerkesztéshez, nézd meg a videót!

2016. augusztus 17., szerda 21:15

Renko technika kézi tesztelése

Írta:

Van elérhető stratégia Renko chart-ra, nem akarom ezeket ismételni, hanem a stratégiák kézi teszteléséhez való használhatóságát szerettem volna kipróbálni, közben tettem néhány megállapítás amely segíthet például a stopméret beállításában és egyebekben.

Miért kézzel akarok tesztelni? Mert egyrészt most tanulok, és minden apró részletet szeretnék megérteni, nem elégít ki az, hogy bedobok valamit a gépbe és az kiadja az eredményt, tudni akarom a miértet is, másrészt jelenleg nincs kedvem fizetős robotra pénzt költeni. Harmadrészt MT4-et (vagy bármely más platformot) nem tudom használni a jelenlegi brókeremnél, mert nekik sajátjuk van, majd később ezekkel is foglalkozom, ha másik helyen nyitok számlát.  A kézi tesztelés nálam azt jelenti, hogy végigmegyek a charton lévő múltbéli adatokon, és megvizsgálom minek, milyen eredménye lett volna. Ez rendkívűl sziszifuszi munka a japángyertyás charton, ezért kerestem egyszerűbbet. A  tesztekhez  először a forexklub.hu-n is beillesztet TradingView chartot használtam. A regisztrálás után állítható a téglaméret. Később áttértem más módszerre, mert némi hibát fedeztem fel a Renko-jukban, ami ugyan nem befolyásolta lényegesen az eredményt, de én pontos adatokat akartam kinyerni.

Renko chartA Renko segítségével igen egyszerűen megszámlálható vizuálisan is, hogy egy bizonyos technika mennyi nyereséget, vagy éppen veszteséget hoz. Ugyanis ha a technikának megfelelő téglaméretet állítunk be, a veszteséges és nyereséges kötések egyszerűen összeszámolhatóak, mert a téglák színváltásakor lépi át az árfolyam a stopot. Azon egyszerű oknál fogva, hogy két tégla adja a stoptávolságot az aktuális ártól ennél a technikánál. Ez azonban csak durva megközelítésben igaz, mert mint majd látjuk kerülhet a stoptávolság ettől eltérő távolságba is, de a lényegen ez nem fog változtatni, mint a későbbiekben kiderül.

Tehát az első dolog amire alkalmas a Renko, a stoptávolság tesztelése. Egyszerűen megváltoztatva a téglák méretét, látható hogy hányszor stoppolódik ki a nyitott pozíció. Ez azonban még kevés, mert nem csak a kistoppolódások száma számít, hanem a nyerő és vesztő pozíciók méretének aránya. Ez is jól leolvasható a chart-ról.

A működése egyszerű, megszámoljuk a pozíciónk irányába eső téglákat, kivonunk belőle 3-at és megszorozzuk a stoptávolság felével, ez lesz a nyert illetve vesztett pipek száma. Ennek pedig az oka könnyen belátható, ha nyitás után két téglányit esik az árfolyam, akkor 1-3=2 2*1/2=1 tehát egyszeres stoptávolságnyi pipet vesztünk. Ha az árfolyam haladt egy téglányit felfelé és ugyanennyit emeltünk a stopon is (hiszen azt feltételezzük, hogy a stoptávolságunk két tégla) akkor a képlet így változik 2-3=1 1*1/2=1/2 tehát fele a veszteség, három azonos színű tégla esetén lesz behúzva 0-ba a stop. Ki kell egészítenem ezt azzal, hogy akkor érvényes ez a szabály, ha az első nekünk kedvező tégla felépülésekor nyitunk pozíciót, amennyiben később tesszük meg ezt, az addig létrejött téglákat nem szabad beleszámolni, egyet kivéve hogy a képlet ne változzon. Illetve ha az elmozdulás ellen nyitunk, ami nem valószínű, akkor nem használható a módszer.

Itt egy másik felhasználása a Renko-nak, a kedvező belépők keresése. Hiszen a téglaméret meghatározza, hogy amikor belépünk mennyit ment a kedvező irányba a piac. Például ha egy bizonyos téglaméretnél gyakori a nyolctéglás eset ami éppen 1:2,5 R/R jelent, akkor a duplaméretű téglák esetében az RR leromlik a négytéglás esetek miatt 1:1/2-re. Itt is kiegészíteném azzal, hogy ez is csak akkor érvényes, ha visszatesztek nagyobbak a megnövekedett stoptávolságnál. Ez fontos, mert éppen lehet, hogy több visszatesztet egyszerűen eltüntethetünk a chart-ról a téglaméret növelésével. Itt kell megtalálni a legideálisabb méretet amelynél még az eltűnt ellenkező színű téglák többet hoznak, mint amennyit vesztünk a romló R/R ,miatt. Ez nem olyan bonyolult, mint leírva, hiszen a Renko egyszerűsége miatt egy rátekintéssel eltudjuk dönteni, nőtt, vagy csökkent azonos időszakban a kistoppolódások száma, illetve az R/R megállapítása sem okoz gondot. (4 tégla ½ stopnyi , 5 tégla 1stopnyi, 6 tégla 1,5 stb...) Ez egyébként abból az egyszerű tényből fakad, hogy ha a mozgás elején lépünk be, akkor annak nagyobb részét fogjuk meg. Illetve, ha eltérő stopot használunk, akkor nyilván a hozzátartozó R/R is változni fog. Itt szintén szépen látható, hogy egy mozgás elején kisebb stop is elég, mint a közepén, hiszen a visszatesztelés gyakrabban túljut a mozgás felén, mint a kezdetén (nyilván, mert amelyik a kezdetén túljut az túljutott a felén is, de fordítva ez nem biztos).

A Renko harmadik felhasználási módja a pozícióépítés tesztelése. Ugyanis szépen lehet követni, hogy mennyi belépőt adnak trendirányú megindulások, hiszen gyorsan eldönthető, hogy van-e az előző pozícióban annyi tégla, amely biztosítja a következő pozíció kockázatát. Például, ha kikötöm, hogy a 2 szeres lebegő profitnál nyithatok új pozíciót, akkor elég megnéznem, van-e 7 téglám az előző pozícióban. Ez kézi tesztelés esetén nagy előny, nem kell mindig kiszámolnom mekkora is lenne a lebegőprofit, hanem egyszerű rátekintéssel eldönthető a dolog.

A Renko tesztelés hátrányai és nehézségei:
Ami a Renko előnye abból következik a hátránya is, ugyanis az egyszerűsége és átláthatósága miatt a tesztelt technika sem lehet túl bonyolult. Ebből azonban előnyt kovácsolhatunk, ugyanis rákényszerít a technikánk egyszerűsítésére, ami éles kereskedésben számos előnyt jelenthet. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a belépést és a stopkezelést hozzá kell igazítani a Renko-hoz, a többi már nem sokat zavar. Egyik oka, hogy már nem a Tradingview Renko-ját használom az, hogy rájöttem, a téglák kezdetének nem mindig kell azonos helyen legyen, hanem csak az elmozdulás mérete számít, így az indulhatna akár a belépési pontunktól is. Ezzel alkalmassá válna más belépések tesztelésére is. Ebben az esetben csak a stopkezelést kell a Renko-hoz igazítani.

A stopkezelésnél sajnos nem alkalmazható a követő pipes módszer, ugyanis mint fent említettem a stoptávolság nem mindig két téglányi, mert csak szakaszosan követheti az árfolyamot, ezért van amikor ennél jóval nagyobb, de sohasem éri el a három téglaméretét. Ebből adódik az a pontatlansága is a hivatalos Renko chartoknak, amelyről szintén írtam a fentiekben, hiszen egy technikánál előírás lehet például hogy bizonyos mértékű visszaesésnél kell tenni valamit, a renko használata közben azt hihetjük, hogy csak két téglányi volt a visszaesés, pedig majdnem három is lehetett..

Összegezve a Renko kézi tesztelésre használata közben a szerzett tapasztalatokat:

  • Segít egy instrumentumnál megállapítani az ideálishoz közelítő stoptávolságot.
  • Segít megállapítani az ideálishoz közelítő R/R arányt.
  • Segít a pozíció építés lehetőségének tesztelésében.
  • Hátránya, hogy vagy túlzottan hozzá kell formálni a technikát, esetleg pontatlanabb számításokat kapunk, vagy bonyolultabb lesz a Renko használata a pontosság megőrzése érdekében.

Jó kereskedést!

2016. augusztus 03., szerda 10:37

A tőzsdéből élsz?

Írta:

A tőzsdéből élsz? Mennyit keresel a tőzsdével (összeg vagy százalék)? Hány % a találati arányod? Szerinted megéri nekem ezzel foglalkoznom?

mennyit keresel a tőzsdénEzek a kedvenc kérdéseim, amikkel heti rendszerességgel találkozom. Már nagyon unalmas rájuk egyenként válaszolni, ezért inkább leírom most, hogy utána már csak ezt a cikket kelljen elküldenem. Jó magyar szokás a másik anyagi helyzete, fizetése felől érdeklődni. Pedig ez egy olyan személyes információ, amihez aztán senkinek semmi köze. Én sem kérdezem soha senkitől, hogy már nyereséges kereskedő-e. Örülök, ha megtisztel a bizalmával, és megmutatja az eredményeit, de ez pont egy olyan információ, ami még soha senkit nem vitt előrébb a saját útján.

Ha még nem vagy sikeres, de megkeresel, bizonyára azért teszed, mert azzá szeretnél válni. Nem nekem kellene téged győzködnöm arról, hogy érdemes a chartokkal foglalkoznod. Magadtól is látnod kell(ene) az ebben a tevékenységben rejlő lehetőséget, és kell(ene) hogy legyen egy eltökélt célod, amit minden áron el szeretnél érni. Sikeres kereskedővé akarsz válni önerőből, vagy segítséggel! Ha benned nincs meg ez az eltökéltség, és elszántság, ha a korábbi kudarcaid már kiölték belőled a reményt, elhagyott a hited: HAGYD ABBA! Ha téged már csak az vinne tovább, ha biztosan tudnád, hogy valaki másnak ez sikerült, akkor te már rég elvesztetted az önmotivációdat, ami a legfőbb hajtóerőd kellene hogy legyen. ÁLLJ MEG! HAGYD ABBA!

Az ifjú sportoló az első edzésen megkérdezi a leendő mesterét:
- Edző bácsi! Nekem csak heti 3*2 óra edzésre van időm vagy kedvem. Megígéri nekem, hogy 3 éven belül bajnok leszek?
- Menj haza fiam! Ilyen hozzáállásal belőled sohasem lesz bajnok!

Ettől még nem vagy vesztes! Nagyon sokan tettek már hasonlóan, miután éveket öltek bele a tőzsdébe. Behúzták életük stopját, és ők is abbahagyták az egészet. Ettől még lehet egy boldog életed. Egy jó állásod, szerető családod, és megértő barátaid. Csak épp a tőzsdéből nem fogsz tudni pénzt kivenni, ahogy a nagy többség sem tud.

Alig néhány olyan személyt ismerek, aki minden kétséget kizáróan csak és kizárólag a tőzsdei kereskedései nyereségéből finanszírozza a mindennapi megélhetést. Vannak nagyon ügyes kereskedők, akik tényleg sok pénzt tudnak kivenni a piacból, de nekik általában nem függ az anyagi biztonságuk a tőzsdei nyereségeiktől. Van főállásuk, egyéb bevételi forrásaik, megtakarításuk, stb... Akkor sem kellene a megélhetésük miatt aggódniuk, ha hónapokig nem látnának grafikonokat. Emiatt nincs teljesítménykényszer rajtuk, szabadabban, könnyedebben hoznak kereskedési döntéseket, ezáltal eredményesebbek is. Aki eljut arra a szintre, hogy nyereséges kereskedőnek mondhatja magát, talál olyan lehetőségeket is, amik plusz bevételi forrást jelentenek a számára. Oktat, programozik, mások pénzét kezeli, stb...

Elmondom, hogy mire lesz szükséged, hogy te is stabil nyereségre tudjál szert tenni a tőzsdéből:

  1. Saját stratégiák. Ezek a te egyéniségedre szabott kereskedési módszerek, amiknek a szabályai illeszkednek a személyiségedhez. Időtáv, kockázatkezelés, instrumentumok fajtája, kereskedési stratégiák szabályrendszere (melyik gyertyában mit csinálsz és miért). Amik mind úgy vannak kitalálva és összeválogatva, hogy te kényelmesen érezd magad a kereskedés közben. Az eredményes kereskedőknek saját, egyéni szabályrendszereik, ebből kifolyólag pedig eltérő eredményeik is vannak. Ezért nincs értelme mások eredményeihez hasonlítgatni a sajátunkat. Ezen stratégiák kialakításában tudok neked segíteni azzal, hogy elmondom a saját tapasztalataimat.
  2. Rutin. A saját szabályaidat olyan szinten begyakoroltad, hogy azokat már szinte gondolkozás nélkül végre tudod hajtani a megfelelő helyen és időben a kereskedéseid során. Nem hezitálsz, nincs bizonytalankodás, csak teszed a dolgod. Ezt neked kell gyakorolni.
  3. Hit a saját rendszeredben. A rutinszerzés során felépül a saját kereskedési rendszeredbe vetett hited, mert már olyan sokat kötöttél vele, hogy szent meggyőződéssel hiszel a saját szabályaid működőképességében. Akkor is szemrebbenés nélkül nyitod a saját jeledre a longot, amikor mindenki más shortért kiabál körülötted. Ezt a hitet neked kell felépíteni, rengeteg gyakorlás árán, miközben rutint szerzel.
  4. Megfelelő alaptőke. Már ismered a rendszered, begyakoroltad, tudod mire képes. Ezek után nem nehéz kiszámolni mekkora tőkére van szükséged a megélhetési szinthez. Nincs annyi? Nem baj. Attól a tőzsde még lehet remek szórakozás, vagy kiegészítő jövedelem. Viszont ne hidd, hogy pár 100 dollárból rövid időn belül milliomossá válsz, mert valaki valahol ezt ígérte neked.

Bármelyik tényező is hiányzik a képletből, nem fog menni: STRATÉGIA + RUTIN + HIT + TŐKE = SIKER

Végül a saját válaszaim: Magánügy, hogy mennyit keresek a tőzsdével. Nem kizárólag a kereskedésből élek. Mindig is voltak, és lesznek is mellette más bevételi forrásaim. Találati arányom 55%-65% közötti, de ez egyébként sem lényeges, majd írok róla egy cikket, hogy miért. Nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy érdemes ezzel foglalkoznia. Ha csak pár 100 dollárod van, és bizonytalan vagy az egész vállalkozás sikerével kapcsolatban, inkább költsd magadra, mint hogy a piacon veszítsd el! Kitartást, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki még küzd az álmaiért!

Keresés

Forex Tester

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester

Idézet

"A motiváció elindít.
A megszokás mozgásban tart."

Jim Ryun

Reklám