Indikátor stratégia

A legjobb indikátor startégiák. RSI indikátor, mozgóátlag, MACD indikátor, stochastic, bollinger szalag, fibonacci stratégia, atr indikátor, CCI indikátor, adx indikátor használata a forex kereskedés során.

szombat, 18 augusztus 2018 10:07

Bollinger Band indikátor

Írta:

A Bollinger Band vagy más néven Bollinger szalag, egy népszerű indikátor. Ismerd meg, hogy én hogyan értelmezem és használom a Bollinger szalag indikátort!

A Bollinger szalag áll egy középvonalból, ami jellemzően egy 20-as periódusú sima mozgóátlag, és két szélső értéket jelölő vonalból. Ezek a szélső értékek az ármozgás szórásából számítódnak, és az alapértelmezett értékük a szórás kétszerese. Sokan, sokféle módon értelmezik és használják a Bollinger Band indikátort. Számtalan kereskedési stratégia létezik, ami a Bollinger szalag jelzéseire épül. Ezekről legtöbbször hamar kiderül, hogy a hangzatos elméletek a gyakorlatban használhatatlannak bizonyulnak.

Mit mond a "tankönyv" a Bollinger szalag jellemzőivel kapcsolatban?

  • Volatilitást mutat. A kitáguló szalagok a gyors, a beszűkülő szalag a lassú ármozgásra jellemző. Ez még rendben van.
  • A beszűkült szalagok egy lehetséges kitörést jeleznek előre. Ez már kicsit sántít. Vagy lesz kitörés, vagy nem, és a kitörés iránya sem egyértelmű.
  • Az ár az ideje nagy részét a szalagokon belül tölti. Erre születtek meg azok a fantasztikus elméletek, ami a Bollinger szalag áttöréseket ellentétes irányban köti be. Arra alapoznak, hogy az ár idővel úgyis visszahúzódik majd a szalagok közé. A valóság az, hogy dinamikus, trendszerű mozgások könnyedén kitörnek a Bollinger szalagból, és tartósan azon kívül is tudnak haladni. Arról már nem is beszélve, hogy a Bolliger szalagba visszahúzódó mozgás alapvetően korrektív és nem impulzív. Nagyobb távolságokat pedig az impulzív hullámokkal lehetne megtenni, így teljesen fordítva gondolkozol a piacról, mint kellene. Kis idősíkokon, M1-M5 chartokon, ezt az elméletet ne alkalmazd, mert szerintem hülyeség! 

Akkor mire lehet jó valójában a Bollinger szalag? Tény, hogy jól mutatja a volatilitást. A begyorsuló ármozgás képes lehet jelentősen is eltávolodni a Bollinger Band középvonalától. Az átlagár csak késve követi a pillanatnyi árat, de a gyorsuló szakaszok sem tartanak örökké. Megtorpannak, belassulnak, az ár idővel valóban elkezd visszakorrigálni a szalagok közé, ezzel jelezve, hogy az intenzív gyorsuló szakasz mozgása lassul, megáll. Magyarul, vizsgálhatjuk a Bollinger szalag segítségével azt, hogy a pillanatnyi ármozgás mennyire intenzív. Ha intenzív, dinamikusan halad az árfolyam, akkor az árat jelképező gyertyák képesek kitörni a Bollinger szalag vonalai közül, megtolni azt maguk előtt, akár azokon kívül is haladni. Kereskedési szempontból pedig pont ezek a szakaszok érdekesek a számunkra. Itt van az a dinamikus ármozgás, amiben jól lehet az árfolyam elmozdulására spekulálni.

Én a hagyományos Bollinger szalag beállításait használom, 20-as sima mozgóátlag, 2-es szórással, de az ábrázolásban 2 gyertyányi eltolást is alkalmazok. Azaz a szalag 2 gyertyával előrébb rajzolódik, mint a pillanatnyi ár. Ilyen módosításra szinte bármelyik kereskedő programban van lehetőség, és a lenti videóban is megmutatom ezt a beállítást. Ennek az az előnye, hogy így könnyebben kilép az ármozgás a szélső vonalak közül, és jobban látszik a visszatérés is a vonalak közé.

Az alábbi képen a fekete vastag vonal a 20-as Bollinger szalag közepe, a szaggatott vonalak a szélei, 2-es szórással, és 2-es eltolással. A kék és piros vonalak 50-100 EMA, csak hogy egyértelműbb legyen a fő mozgásirány.

Bollinger szalag

Az arany háttérrel jelöl szakaszok a trendmozgató impulzus hullámok, a szürke területeken tér vissza a mozgás a Bollinger szalagon belülre. Bár ez a kép H4 időtávban készült, ez a mozgásdinamika bármely felbontáson felfedezhető, nem idősík függő. Trendszerű mozgások esetén, egyszerűen így működik a piac!

Bollinger szalag

Az 5 perces felbontású DAX grafikonon is jól látszanak a trendirányú megindulások. Ha érdekelnek hasonló gondolatok, ötletek, kereskedési módszerek, csatlakozz a klubhoz! Végül nézd meg a Bollinger szalagról készített videómat, amiben kereskedés közben mondom el a gondolataimat a Bollinger szalagról! További sok sikert!

 

Az MACD indikátor az egyik legismertebb, a tőzsde és forex indikátorok közül. Most leírom neked az MACD indikátor használatát egyszerűen, és érthetően.

Nem, itt most nem a szokásos általános leírást fogod olvasni az MACD indikátor használatával kapcsolatban! Hanem azt, hogy én milyen megfigyeléseket tettem az MACD indikátorral kapcsolatban az elmúlt évek során. Nem az MACD általános "tankönyvi" használatát és magyarázatát fogod olvasi, amit már több ezren leírtak előttem. Hanem azt, hogy szerintem hogyan érdemes használni, és mi(ke)t érdemes figyelni rajta.

Mit is mutat tulajdonképpen az MACD indikátor? Moving Averages Convergence Divergence, azaz mozgóátlagok egymáshoz való viszonyítására szolgáló indikátorról van szó. Nem mutat mást, amit egyébként is látnál a charton, ha feltennél két mozgóátlagot és figyelnéd a kereszteződéseiket, egymástól való távolságukat, stb... Ugyanazt mutatja, csak picit másként, és talán így jobban értelmezhetőek bizonyos folyamatok. Maradjunk az MACD indikátor szokásos, 12-26-9 beállításánál.

 MACD indikátor

Legfelül az árfolyam ablakban láható két mozgóátlag, 12 EMA és 26 EMA beállítással. Ezek a megelőző 12 és 26 gyertya záró árának exponenciális átlagárát mutatják. Direkt színeztem a vonalakat, és a köztük lévő területet is, a jobb érthetőség kedvéért. Akkor történik színváltás, ha a két mozgóátlag keresztezi egymást. A köztük lévő terület színezésének szélessége pedig a köztük lévő távolság függvénye. Az első dolog, amit érdemes megfigyelned, hogy az MACD indikátor ugyanezt mutatja neked, egy külön indikátor ablakban! Fölül a Metatrader4 saját MACD indikátora, alatta a saját MACD indikátorom. Legalul szintén egy MACD indikátor található, de a hisztogramokat máshogy ábrázolja.

Szóval az MACD indikátor két (12,26) periódusértékén számolt exponenciális mozgóátlaga megmutatja neked, hogy:

  • Mikor metszi egymást a két átlagár. Ez az esemény a 0 középvonal átlépése, a középső indikátor hisztogramjának színváltása.
  • A két mozgóátlag, azaz az átlagárak, mennyire távolodnak el egymástól. Ez a hisztogramok méretéből olvasható le. Ha magasak, a két vonal távol, ha alacsonyak, a két mozgóátlag közel van egymáshoz. Növekvő hisztogram esetén a gyorsulás fokozódik, csökkenő esetén pedig a gyorsulás lassul.
  • Mutathatnak un. divergenciát, ahol az ár mozgása és az indikátor jelzései eltérést mutathatnak egymáshoz képest. Erre később még visszatérek, mert szintén fontos döntéshozási tényező lehet.

Szóval, ha az átlagárak emelkednek, akkor a termék ára egy általános emelkedő mozgást végez. Ezt jobb, ha máris tényként kezeled! Általános emelkedő mozgásban fogadj a további emelkedésre, általános eső mozgásban pedig fogadj a további esésre. Ha igazad van és a folyamat továbbra is folytatódik, akár nagyobb távolságokra is eljuthatsz egy trendszerű mozgásnak köszönhetően. Ha pedig nincs, akkor ott a veszteség STOP, amivel kezeled a kockázatot és korlátozod a veszteséged.

Sokan azzal érvelnek az MACD indikátor ellen, hogy trendkövető indikátor révén, későn jelez. Nekik azt üzenem, hogy nem a teljes piaci mozgást kell tudni lekereskedni, hanem csupán alacsony kockázattal kell tudni pénzt csinálni! Ezért személy szerint a 0 vonal metszést egy alacsony kockázatú, viszonylag megbízható jelzésnek tartom. Igaz én némileg más periódusértékeket használok, nem a 12-26-ot, és más tényezőket is figyelembe veszek, nem csak az MACD indikátor jelzését figyelem.

Az MACD indikátor használata trendelő piacon:

Különbséget kell tudnunk tenni trendelő és oldalazó piaci környezet között. A kétféle helyzetre ugyanis különböző kereskedési szabályokat kell alkalmaznunk. Én nem ismerek olyan kereskedési rendszert, ami azonos szabályokkal, minden piaci környezetben jól teljesítene. Ha árfolyam elmozdulásra spekulálunk, akkor szerintem jobban járunk egy trendkövető szemléletmóddal, és megpróbálunk a fő mozgásirányban, minél nagyobb távolságokra eljutni a ki-be ugrálások helyett. A trendekre jellemző mozgásszerkezet nagyon egyszerűen megfogalmazva a következő:

  1. Tovahaladás egy impulzus hullámmal, ami rövid idő alatt nagyobb távolságra viszi el az árat.
  2. Korrektív mozgás, ami erőtlen, bizonytalan, az impluzus hullámhoz képes kisebb távolságot vesz vissza.
  3. Ismét tovahaladás egy impulzussal, ami rövid idő alatt nagyobb távolságra viszi el az árat.
  4. Majd ismét egy korrektív mozgás, stb... Elliottisták előnyben, lehet számolgatni, hogy hány ilyen impulzust és korrekciót bír el a hátán a trend. :)

Ez a viselkedésminta, az MACD indikátor jelzéseiben is tükröződik.

MACD indikátor

A trend erejétől függően, a lassuló szakaszban is tovább haladhat az ár! Az MACD indikátor fő viszonyítási pontja, a lassabb mozgóátlag. Viszont ez az érték is vándorol az idő előrehaladásával, ahogy az átlagár, a trendszerű mozgást követve egyre jobb és jobb helyre kerül!

Divergenciák az MACD indikátor jelzései és az árfolyam mozgása között:

Divergenciáról beszélünk, ha az árfolyam mozgása, és az őt ábrázoló MACD indikátor értékek közt eltérés tapasztalható. Az ár új mélypontot üt, amit az indikátor mozgása nem követ. Most csak a hagyományos divergenciáról írnék pár sort, a rejtett divergenciát meghagyom máskorra. Mit ábrázol a hisztogram? A két mozgóátlag egymástól való távolságát. Néhol távolodnak egymástól, ami a gyorsulás jele, néhol pedig közelednek, ami a lassulás jele. Attól még, hogy egy erős eső mozgásban a távolodás mértéke csökken, attól még az átlagárak fő mozgásiránya továbbra is az esés! Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy egy-egy divergencia megjelenése nem feltétlen a fordulás egyértelmű jele, inkább csak a jelenleg fennálló mozgás kimerülésére utaló jelzés. Nálam kizárólag csak kiszállási pont lehet, soha sem keresnék erre a jelzésre belépési lehetőséget!

MACD indikátor

Tudom, hogy vannak olyan kereskedők akik esküsznek a divergenciákra. Azt is kész vagyok elhinni, hogy tudnak pénzt keresni vele, de legutóbb például Vladimir Ribakov sem értette azt a kérdésem, hogy miért engedi el az orra előtt a gyönyörű trendet, és miért  csak a divergencia megjelenését követő, jó eséllyel csak korrektív mozgásban próbál kereskedni.

A végére hagytam a lényeget. Amire soha nem kereskednék, ha ezeket elolvastad, remélem már te sem fogsz. Az MACD Main-Signal vonalának kereszteződése. Rengeteg helyen találkozni vele, szerintem viszont egy oltári nagy hülyeség. Oldalazó piacon, esetleg életképes lehet. Esetleg. A trend viszont kinyrja azokat a kereskedőket akik itt keresik a fordulót. Akik legelőször, a legjobb helyen akarnak beszállni, hogy ők legyenek az elsők, mindenki előtt. Aztán jön a nagy pofára esés. Mert trend ellen mész, korrekcióra kereskedsz, rossz a hozamlehetőség a kockázatodhoz képest, stb.... Egyszóval NE!

MACD indikátor

Végül nézd meg az MACD indikátorról készült kis videómat!

Köszönöm hogy elolvastad! Ha van bármilyen kérdésed, vagy segítségre lenne szükséged a kereskedéssel kapcsolatban, keress bátran!

1. oldal / 5
 

Hozzászólások

  • Duna-parti trader parti
    Köszönöm minden kezdő nevében. Én, sajnos még október végéig dolgozom. Utána jön számomra a "Kánaán". Nyugdíj képében.
  • Forex vélemények
    Kedves Judit! Nem szerencsés email címet nyílvánosan közzétenni! Ha akarod maradhat, de a személyes adatokat (email, telefon, stb.) le szoktam…
  • Forex vélemények
    Ammm .. , ne ide irjatok, hanem a judit.veliczky@gmail.com-ra. Koszi.
  • Forex vélemények
    sziasztok! olyanokat keresek, akiknek az iForex pl 2018 julius elejen 20Ft-os euro-huf arfolyammozgasra hivatkozva (megtortent, kevesebb, mint egy hetes befizetes-kifizetes…
  • Az STOFS bróker bemutatása
    Kedves Józsi, Laci, Péter, stb...! Személyes tapasztalat nélkül hogyan is lehetne objektív véleményed a cégről? A személyeskedő megjegyzéseidet pedig kár…

Idézet

"Nem tudom, mit rejt a sorsod,
mosolyt hoz-e vagy könnyeket.
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
s őrizd meg a boldog perceket."

Ernest Hemingway

Reklám