szombat, 29 április 2017 19:26

Kelly formula a forexben

Írta:
Értékelés:
(11 szavazat)

A Kelly formula alkalmazása egy megszokott dolog a bankoknál, befektetési társaságoknál. Az online kereskedésssel foglalkozó magánemberek viszont kevéssé ismerik.

Ha valaki nem látta a cikk előzményét, és kíváncsi rá, akkor az itt olvashatja. Utólag nézve, úgy érzem nem lett kellően informális az eredeti írás, főleg, hogy modellezéssel nem támasztottam alá. Most ezt igyekszem pótolni. Mindkét cikk lényegében az optimális tőkekockázatot igyekszik megbecsülni. Az excelből importált képeket rendesen át kellett formáznom, hogy a méretkorlátok alá kerüljek, de remélem a lényeg így is kivehető lesz. Minhárom teszt alatt a végeredmények táblázatos formában is láthatóak.

Tegyük fel az alábbiakat:

Sikeres, statisztikai előnnyel rendelkező kereskedő vagy, aki ugyanazzal a stratégiával, évek óta 1/1 RR mellett 55% találati arányt produkálsz. (költségek figyelembe vétele mellett) Szeretnéd megtudni azt, hogy mi számodra a lehető legoptimálisabb tőkekockázat választás százalékban, de úgy, hogy célod a tökéletes kockázat/profit arányának alkalmazása. Az induló tőke: 10000 (USD?) A kockázatot minden kötés előtt az aktuális tőke %-ában határozzuk meg.

A kísérlet elméleti csupán, ugyanis azt is feltételezzük, hogy bármekkora összegben lehetőség van pozíció felvételére. (ami ugye a valóságban nem adott) Továbbá nincsenek becslési kockázatok, az 55%-ot konstans értéknek tekintjük.

Meg fogjuk vizsgálni, hogy a fenti találati arány mellett, hogyan alakul a bankrollod, ha 1, 2, 5, 10, 20, 30, vagy 50 % tőkekockázatot vállalsz. A kísérlet 200 egymást követő kötés eredményét összegezi, és megjegyzem, hogy az 55% találati arány adatsorát VÉL függvénnyel állítottam elő, így az egymást követő sikeres kötések szórási kockázat tekintetében is objektívnak tekinthető. 3 próbát fogok egymás után lemodellezni.

Lássuk az első eredményt:

k1 masolat

Tőkekockázat mértéke

1%

2%

5%

10%

20%

30%

50%

Egyenleg 200 kör után

13634

18222

38613

90765

110811

16056

0,13

Második teszt:

k2 masolat

Tőkekockázat mértéke

1%

2%

5%

10%

20%

30%

50%

Egyenleg 200 kör után

12366

14919

23410

33279

14592

726

0,00

Harmadik teszt:

k3 masolat

 

Tőkekockázat mértéke

1%

2%

5%

10%

20%

30%

50%

Egyenleg 200 kör után

14190

19740

47170

135588

249325

55380

1,24

Hogy ki mit olvas ki az ábrákból, az mindenkinek szíve joga.

Én két kommentet fűznék hozzá:

  1. Az egyik az, hogy az optimális tét megválasztása hihetetlen fontos. Ha túl nagyon választasz, garantált a bukás, ha túl kicsit, garantált, hogy nem jutsz semmire és a költségek is felemésztenek.
  2. A másik, ami talán még fontosabb, hogy mekkora bankroll ingadozási kockázatai vannak egy olyan stratégiának, amelyben a találati arányod 50% körüli, mint most… Pl. a legutolsó 2 ábra alapján azt mondanám, hogy hiába van statisztikai előnyöd, a sikeres kötés szóródási kockázatai olyan jelentősek, hogy szinte kezelhetetlenek! (itt az egymást követő kötések sikertelenségének negatív hullámaira gondolva, nagyon beszédes a 2-ik, 3-ik teszt bankroll alakulása)

Összességében elmondható, hogy 55%os találati aránynál 200 körre láthatóan igazolódik a Kelly formula irányvonala. A megfelelő  mértékű kockázatvállalás fontossága szerintem elképesztő! (még ha ezek nagyon laboratóriumi körülmények is)

Különösen érdekes lehet ezek után egy olyan modell, amely a fenti statisztikai előnyt megőrizve megmutatná, hogy milyen utakat járhat be a bankrollod, ha a TP és SL szinteket úgy tolod el, hogy a találati arányokat jelentősen lecsökkentjük, vagy megemeljük. Ha lesz időm rá és érdekel titeket, legközelebb megcsinálom.

Bankár

Megjelent: 5040 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 01 január 2018 13:55

Új hozzászólás

76 hozzászólás

  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán kedd, 29 augusztus 2017 15:16 Írta: Dankó Zoltán

    Nekem is van egy publikus videóm a témáról:
    https://www.youtube.com/watch?v=lXgcSPRtZds

    Ez pedig egy régi előadásom felvétele, ami eddig nem volt publikus. :)
    https://www.youtube.com/watch?v=szJQw_EdRFQ

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás kedd, 29 augusztus 2017 10:31 Írta: Berta Tamás

    Üdvözletem!
    Ezzel a néhány videóval érdemes kezdeni.
    Ha már többször átnézésre kerültek, és a charton is kezdi látni az ember, akkor érdemes kérdezni.
    Mert csak úgy lesz teljesen világos a válasz, ha van némi alapfogalma a dolgokról a kérdezőnek.
    https://www.youtube.com/watch?v=mmvo316vsrw
    https://www.youtube.com/watch?v=LE7F5As3gUg
    https://www.youtube.com/watch?v=6rSNZ9ChM40
    Remélem segítek vele!

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dombos Zsuzsanna kedd, 29 augusztus 2017 07:47 Írta: Dombos Zsuzsanna

    Üdvözlök Mindenkit!

    Én csak egy hete kezdtem kereskedni több kevesebb sikerrel. Szeretném kérdezni van -e olyan, hogy valaki megtanit engem a graficont olvasni vagy rávezet . üdv Zsuzsa

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán szombat, 26 augusztus 2017 08:11 Írta: Dankó Zoltán

    Nagyon köszönöm az őszinte írásod!
    Merész terv a "kereskedésből megélni". A többség nem jut el erre a szintre. Most behúztad életed stopját, ami egy felelős döntés volt a részedről.
    Valami még hiányzott a vágyott cél eléréséhez. Megfelelő rutin, tapasztalat, elégséges tőke, vagy a kellő kockázatvállalási készség?
    Én arra biztatnálak, hogy ne add fel teljesen! Pihenj, csinálj olyan dolgot, ami biztosítja a megélhetésed, és állj úgy a kereskedéshez, mintha csak a magad örömére csinálnád, szórakozásból vagy hobbiból. Meglátod, el fog tűnni a teljesítménykényszer, ami most annyira fojtogatott. Ezáltal felszabadultabb leszel, és az eredményeid is javulni fognak.A "játék öröme" legyen az elsődleges, ne az, hogy ebből fogod-e tudni kifizetni a sárga csekket.
    Én ezért tartom fontosnak, hogy több lábon álljon mindenki. Legyenek olyan bevételi forrásai, amik akkor is biztosítják a megélhetését, ha épp nem tud, vagy akar kereskedni, esetleg a piac nem alkalmas rá.
    Ezzel szemben milyen oktatót keres mindenki? Olyan személyt, aki KIZÁRÓLAG a kereskedésből él. Aztán meg csodálkoznak, hogy nem találnak ilyet. :)

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Lővei Krisztián csütörtök, 24 augusztus 2017 19:03 Írta: Lővei Krisztián

    Sziasztok!

    Utoljára június 23.-án írtam, akkor kudarcként éltem meg azt hogy a szisztematikus nyereségnövekedést egy gyors veszteség zárta le. Yota nagyon helyesen írta hogy ha azt keressük amiből a vesztők kimaradnak, akkor fel kell állni és mást keresni. Nos volt szabadidőm mást keresni. Valahol régebben olvastam hogy a gazdagok soha nem kockáztatnak, biztosra mennek. Nos úgy gondoltam hogy én is biztosra megyek, felálltam hát és kerestem mást. Egyszerű saját termék értékesítést kezdtem el gyakorlatilag 0 kockázattal, kis befektetéssel, és mindig nyereségesen, ezzel már többet kerestem mint az eddigi forex pályafutásom alatt.
    Tudom hogy egy forex kereskedőt ( engem is) az motivált, ha kicsiben meg tudja csinálni, akkor 100x lotmérettel is, és nem dolgozott semmivel sem többet az előzőnél. Kérdés hogy el tud-e jutni erre a szintre. Sajnos én nem tudok. Nem hiszem hogy azért mert buta lennék, inkább pszihó kérdés, egyszerűen nem szeretek veszíteni, és könnyen elveszítem a kontrollt.
    Már nem hiszem hogy ebből nemhogy jól megélni, de egyáltalán egy kis fizetéskiegészítést összehozni sem nagyon lehet. Ez egy illúzió, egy soha fel nem ismert hazugság, olyan amit magadnak hazudsz, és nem akarod elfogadni hogy tévedsz, azt gondolod majd ebből leszel egyszer milliomos, valójában csak telnek az évek, egyre többet és többet tudsz erről az illúzióról ahelyett hogy valami igazán hasznos dologgal foglalkoznál!
    Mindenkinek sokkal több sikert kívánok valami másban, mint amit a forex-el eddig elért. Sziasztok!

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás hétfő, 26 június 2017 09:23 Írta: Berta Tamás

    Na igen, lényegében ugyan azt írtuk, csak én nyakatekerten. (:

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás hétfő, 26 június 2017 09:13 Írta: Berta Tamás

    És még engedd meg. A matek nem teszi nyereségessé egyik technikát sem, ám veszteségessé teheti.
    Azért érdemes foglalkozni vele. Mire gondolok: Kass Zoltán kereskedését láttad már? Ha ugyan azt nem 0,1 Lot-al kötögette volna, akkor befigyel az MC. És mivel aki nem úgy kötöget, hogy abból amit csinál az optimálisát hozza ki, az csak feleslegesen ül a gép előtt. Ezért kell egy jó technikához megállapítani a megfelelő méretet (amelyben például a pozícióépítés is számíthat) Tehát igazad van, vagy rosszul csinálja valaki, vagy jól, ám ebben a mateknak is része van, még ha nem is tudatosul. Olyan mint amikor valaki arra büszke, hogy nem használ indikátort, csak csupasz chart-ot, pedig maga a chart is indikátor.
    Ezért én biztos vagyok benne, hogy használod a matekot, csak éppen nem filózgatszt rajta.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás hétfő, 26 június 2017 08:55 Írta: Berta Tamás

    Szia Yota!
    Akkor nem világos mit írtam.
    Csak azt, hogy nincs olyan ami néha ne vesztene, tehát nincs stabil nyerő.
    És nincs olyan ami néha ne nyerne, tehát nincs stabil nyerő.
    Ezért van, hogy akik minden tudás nélkül kezdik képesek megduplázni, triplázni a számlát, ha éppen kifogják.
    Persze aztán többnyire elvesztik.
    Bármely stratégia tehát időszak függő. Ha egy nyereséges stratégiát kipróbálsz és az éppen egy 10-es vesztő szériában van, akkor azt látod, hogy veszteséges. (ez a 10 vesztő lehet úgy is hogy például megszakítja nyerő, de összességében vesztő. Így akár a kereskedések száma lehet ennél több is. Pontosan ezért javasoltam, hogy, ne egyszeri eset után keressen stabilabbat, hanem nézze meg az okokat, és javítson, de csak akkor, ha szükséges. Remélem világosabban fogalmaztam. Ha Neked soha sincs DD, akkor gratulálok hozzá.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Yota vasárnap, 25 június 2017 22:31 Írta: Yota

    Tamás!
    Azért ezt Te magad sem gondolod komolyan???
    Ez olyan se füle se farka történet.
    Krisztiánt se igazán tudom hova tenni.
    Srácok, ha valami olyat kerestek amiből a "vesztők" kimaradnak akkor most azonnal álljatok fel és keresetek valami mást magatoknak. A dolog része, alapvető kelléke a veszteség.............. Aki olyat keres amiből ez kimarad az álmokat kerget. Csúnyán mondva több mint lehetetlen.
    Már beszéltem valamikor róla, hogy nem nagyon tudom hova tenni mind azt a sok magyarázatot, matekot és minden mást amit felvonultatok a pszichológiával fűszerezve vagy ép azzal magyarázva.
    Mondom még egyszer, de tényleg utoljára. Itt két dolog létezik, a jó és a nem jó. A tudod vagy nem tudod, Nincs köztes történet. Nincs mit és nem lehet mit megmagyarázni.............
    Sajnálom! Az se gond ha esetleg fáj, legalább talán felébredtek.
    Az öreg Yoda szavai: "tedd vagy ne tedd! De ne próbálkozz! "
    Üdv! Yota

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás szombat, 24 június 2017 22:52 Írta: Berta Tamás

    Szia!
    Nincs stabil stratégia.
    Érdekes módon még stabil bukó sem létezik.
    Miért? Mert bármely módon kötsz lesz olyan amikor az adott helyzetben nyerő, máskor pedig vesztő.
    Ha azt mondom, hogy én a Hold és a Jupiter együttállására kötök longot, akkor lesz olyan mikor ez nyerő lesz.
    Tehát a 20% igenis jó eredmény, mert pozitív az egyenleg. Ha az elkövetkezőkben elbukod, akkor még mindig nem vagy mínuszban, csak lehet hogy potyára dolgoztál. De ha utána ismét hozol egy nagyobb eredményt, akkor már megint jó eredménynek számít. Ennek ellenkezője is igaz, az én legnagyobb profitom 300% végül -100%-ra tudott redukálódni valamikor a kezdetekkor.
    Csak azért írom, ne fecséreld az időd, inkább azon javíts, ami eddig jól ment, és próbáld megvizsgálni a hibákat.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
 

Hozzászólások

Idézet

"Az élet sokféleképpen próbára tudja tenni az ember kitartását: vagy azzal, hogy nem történik semmi, vagy azzal, hogy minden egyszerre történik."

Paulo Coelho

Reklám