Tegyük fel az alábbiakat:
Sikeres, statisztikai előnnyel rendelkező kereskedő vagy, aki ugyanazzal a stratégiával, évek óta 1/1 RR mellett 55% találati arányt produkálsz. (költségek figyelembe vétele mellett) Szeretnéd megtudni azt, hogy mi számodra a lehető legoptimálisabb tőkekockázat választás százalékban, de úgy, hogy célod a tökéletes kockázat/profit arányának alkalmazása. Az induló tőke: 10000 (USD?) A kockázatot minden kötés előtt az aktuális tőke %-ában határozzuk meg.
A kísérlet elméleti csupán, ugyanis azt is feltételezzük, hogy bármekkora összegben lehetőség van pozíció felvételére. (ami ugye a valóságban nem adott) Továbbá nincsenek becslési kockázatok, az 55%-ot konstans értéknek tekintjük.
Meg fogjuk vizsgálni, hogy a fenti találati arány mellett, hogyan alakul a bankrollod, ha 1, 2, 5, 10, 20, 30, vagy 50 % tőkekockázatot vállalsz. A kísérlet 200 egymást követő kötés eredményét összegezi, és megjegyzem, hogy az 55% találati arány adatsorát VÉL függvénnyel állítottam elő, így az egymást követő sikeres kötések szórási kockázat tekintetében is objektívnak tekinthető. 3 próbát fogok egymás után lemodellezni.
Lássuk az első eredményt:
|
Tőkekockázat mértéke |
1% |
2% |
5% |
10% |
20% |
30% |
50% |
|
Egyenleg 200 kör után |
13634 |
18222 |
38613 |
90765 |
110811 |
16056 |
0,13 |
Második teszt:
|
Tőkekockázat mértéke |
1% |
2% |
5% |
10% |
20% |
30% |
50% |
|
Egyenleg 200 kör után |
12366 |
14919 |
23410 |
33279 |
14592 |
726 |
0,00 |
Harmadik teszt:
|
Tőkekockázat mértéke |
1% |
2% |
5% |
10% |
20% |
30% |
50% |
|
Egyenleg 200 kör után |
14190 |
19740 |
47170 |
135588 |
249325 |
55380 |
1,24 |
Hogy ki mit olvas ki az ábrákból, az mindenkinek szíve joga.
Én két kommentet fűznék hozzá:
- Az egyik az, hogy az optimális tét megválasztása hihetetlen fontos. Ha túl nagyon választasz, garantált a bukás, ha túl kicsit, garantált, hogy nem jutsz semmire és a költségek is felemésztenek.
- A másik, ami talán még fontosabb, hogy mekkora bankroll ingadozási kockázatai vannak egy olyan stratégiának, amelyben a találati arányod 50% körüli, mint most… Pl. a legutolsó 2 ábra alapján azt mondanám, hogy hiába van statisztikai előnyöd, a sikeres kötés szóródási kockázatai olyan jelentősek, hogy szinte kezelhetetlenek! (itt az egymást követő kötések sikertelenségének negatív hullámaira gondolva, nagyon beszédes a 2-ik, 3-ik teszt bankroll alakulása)
Összességében elmondható, hogy 55%os találati aránynál 200 körre láthatóan igazolódik a Kelly formula irányvonala. A megfelelő mértékű kockázatvállalás fontossága szerintem elképesztő! (még ha ezek nagyon laboratóriumi körülmények is)
Különösen érdekes lehet ezek után egy olyan modell, amely a fenti statisztikai előnyt megőrizve megmutatná, hogy milyen utakat járhat be a bankrollod, ha a TP és SL szinteket úgy tolod el, hogy a találati arányokat jelentősen lecsökkentjük, vagy megemeljük. Ha lesz időm rá és érdekel titeket, legközelebb megcsinálom.
Bankár
