péntek, 24 március 2017 10:05

Skalpolás napos idősíkon

Írta:
Értékelés:
(4 szavazat)

A skalpolásról legtöbbeknek a kis idősíkú kereskedés jut eszükbe. Láttam néhány videót, amely órás és négyórás skalpot mutat be. Azt mondja, hogy ekkor elég csak óránként ránézni a piacra. Csak a problémám az, hogy két munkahely mellett leginkább éjszaka érek rá. Felmerült bennem, hogy ha lehetne naposon is skalpolni, mivel elég lenne csak naponta ránézni és akkor is célszerű piac záráskor, ideális kereskedési mód lehetne azoknak, akik hozzám hasonló időbeosztásúak.

A következőn például erősen elgondolkoztam:

berta scalp1

Ennek elvi gátja nincs, hiszen ha csak a grafikont nézzük, nem lehet megállapítani milyen idősíkú, tehát egyformán működhet rajta a technika. Amiben eltérés lesz, az a pozíciók időtartama. Ez viszont lehet előny, mint ebben az esetben is. A másik a felvehető pozícióméret. Mivel naposon lényegesebben nagyobb stopot kell használni, ezért kisebb pozícióméretet kell használni azonos kockázathoz. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kevesebb lesz az adott kötésen a profit. Ugyanis annyival nagyobb mozgások is lesznek, amelyeket megfogunk.

Ez csak látszólag idősík függő, hiszen ugyanazt a mozgás kisebb idősíkon is csak nagyobb stoppal tudjuk megfogni. Mert, ha belegondolunk abba, hogy néha kis kezdő stoppal is sikerülhet végig ülni egy hosszabb mozgást, akkor azt a nagyobb stoppal is sikerült volna nyilvánvalóan. A stop mérete a nyertes trade-eknél nem számít, csak a veszteseknél. Ha alacsonyabb idősíkon alkalmazzuk a nagyobb stopot, éppen úgy kisebb méretet köthetünk azonos kockázathoz.

Az általános vélekedés szerint, a jelzések megbízhatóbbak magasabb idősíkon. Ha ez igaz, akkor sokkal kedvezőbbek a skalpolás feltételei. Ezt még nem tudom megerősíteni, külön vizsgálni kellene. Viszont mindenképpen igaz, hogy több idő van elemezni az adott jelet, mint 1-5 percesen.

Most már csak a jelek gyakoriságát kell megvizsgálnunk. Ez a grafikonon nem lesz kevesebb, mint  percesen, csak éppen az eltelt idő lesz lényegesen több. Például egy bizonyos jelre akár egy hónapot kell várni. Ezt kétféleképpen lehet sűríteni, az egyik az, hogy sok instrumentumot figyelünk. Ezt megtehetjük, mert sokkal több időnk lesz az elemzésre, és ha első ránézésre csak a fő ismertető jelét keressük az adott jelnek, akkor ez elég gyorsan mehet. Amikor már csak azok vannak előttünk, amelyeken ez meg van, akkor szűrjük a többi szempont alapján. A másik lehetőség, hogy nem egyféle belépő jelet keresünk, hanem többfélét is. Ekkor is ezeknek a jeleknek csak a fő ismertető jelét vizsgáljuk, a többit csak akkor, ha már van megfelelő mennyiségű találatunk. Ekkor kiválaszthatjuk a leginkább valószínűeket.

Így már elegendő jelünk lesz, például most éjszaka 4 potenciális jelet találtam. Ezeket chartokat elmentettem egy profilba, majd ma délelőtt ismét megnéztem, a négyből négy már most teljesült volna, ha kötöm. Csak azért nem kötöttem, mert a technika további részletei még kidolgozás alatt van, és így még tesztelve sincs. Viszont reménykeltő, hogy lehet akár napi 4 trade is, és még napon belül is teljesülhet. Természetesen elképzelhető az is hogy napokig nem lesz jel, de ne feledjük nem a kötések darabszáma határozza meg a profitot.

Sikeres kereskedést: Berta Tamás

Megjelent: 4182 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 01 január 2018 14:08

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás

23 hozzászólás

  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás vasárnap, 16 április 2017 22:56 Írta: Berta Tamás

    Kedves Bankár!
    Teljesen igazad van, ha a skalpot úgy értelmezed, ahogy írtad.
    Ám ha megnézted a beillesztett videót, akkor abból láthatod, hogy van más értelmezése is.
    Ez pedig, az olyan kereskedés, amely valamilyen nagy valószínűségű elmozdulás lekereskedését jelenti, nem tartva a pozíciót a további elmozdulásra számítva.
    Ebben az esetben nem a zajra való (volatilitásra) kereskedés a cél, hanem a valószínű esemény bekövetkeztének megléte. Ehhez valószínűséghez kell párosítani egy kockázatot, amely ha a valószínűség a kalkulált arányban meg is valósul, akkor profitos lesz a kereskedések összessége.
    A videón lévő esetek azonban csak napon belül működnek, mert az ott szereplő idősíkon megfigyelt jelenségekről van szó. Ám napos idősíkon is léteznek olyan nagy valószínűséggel megtörténő események, amelyek alkalmasak egy adott mennyiségű elmozdulást lekereskedni.
    A magas idősíkú szintek törése utáni visszateszt például ilyen, ám csak akkor lehet ezeket lekereskedni, ha egyrészről szűrjük ezeket, másrészről pedig jól becsüljük meg a visszafordulás helyét. Az előbbihez a mozgás dinamikáját kell megfigyelni, a másodikhoz pedig szükséges indikátorokat használni (nekem a fibonacci vált be erre, mert sokan céláraznak például 161,8-ra és hasonló szintekre, ilyenkor elindul a profitrealizálás ami segít a visszatesztben, sőt a fibó nagyobb idősíkon valamivel megbízhatóbb is).
    De ez csak egy példa, a lényeg, hogy az adott idősíkon érvényes megfigyelés alapján skalpoljunk és ne a zajra (volatilításra).
    Tehát a Te igazad is megállja a helyét, csak én mást értek a skalp alatt.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Bankár vasárnap, 16 április 2017 21:18 Írta: Bankár

    Kedves Tamás!

    A fenti cikk jó ötlet, de matematikai bizonyítással a működőképességét sajnos meg lehet cáfolni. A probléma a következő: Kimutatható, hogy kis távolságokon mérve a piacok szabálytalan mozgása, pontosabban a "piaci zaj" sokkal nagyobb, mint egy véletlenszerű mozgásnál. (Ha mélyre akarsz ásni, javaslom, hogy nézd meg szakirodalomban a Hurst Exponent alakulását a forex piacon. A Hurst jól mutatja a Forex eltérését a normális eloszlástól.)
    A skalp kereskedés lényege, hogy ezt a csapkodó mozgást alakítod optimális esetben haszonná, így épp az jelenti a skalp előnyét, amit most ki szeretnél szűrni. Viszont ahogy a távolságokat növeled, ez a zaj kezd "eltörpülni", és a skalp motivációja is.
    Ha nagyobb idősíkban gondolkodsz, az értelemszerűen csak akkor éri meg, ha a távolságokat is növeled, mert egyébként értékelhetetlen kicsi lesz a potenciális profit. Ez pedig így zsákutca.
    Csak hogy teljes legyen a kép, van még egy bibi, ami szerintem technikai alapon áthidalhatatlan. Ez pedig a "hozamok függetlensége". Számos matematikus bizonyította már, hogy napon belül a hozamok összefüggése kimutatható, napon túl ez már nem igaz a felgyorsult információáramlás miatt. Íme példának egy diplomamunka, a lényeg a 28-adik oldalon, de mivel nagyon hosszú a link, írd be a googliba, hogy "fraktálok a tőzsdén" és a legelső találat. Többek között ez a legfőbb oka annak is, hogy a sikeres swing traderek többsége fundamentális elemzést is használ.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás szerda, 12 április 2017 20:47 Írta: Berta Tamás

    Minden tiszteletem a Tiéd és azé aki szívjóságból tanít. Nem is úgy írtam, hogy nincs ilyen, csak nem elvárható.
    C:
    (Valahol olvastam, nem találják a magyarázatot: hogyan lehetséges, hogy léteznek jó emberek)
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Tamás Zsigmond szerda, 12 április 2017 13:05 Írta: Tamás Zsigmond

    ... akkor ne várjuk el, hogy misztifikálás nélkül, csak szívjóságból elárulja mikéntjét ....
    Ezzel ebben a formában nem értek egyet. Akkor oktató sem lenne, hisz akit megtanít abból már újból nem tud pénz csinálni. /hacsak be nem vonják a jogsiját :) /
    Én el tudom hinni, hogy "szívjóságból" teszi valaki.
    A kereskedés egy nagyon magányos és unalmas és száraz szakma. Ennek ellen oldala a nyilvánosság, és az adás, adakozás. Magam részéről is a profi kereskedővé válás egy lépcső, hogy taníthassak. Az a végcél.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás szerda, 12 április 2017 08:14 Írta: Berta Tamás

    "Felesleges ködösíteni, misztifikálni. "
    Végül is aki a kereskedésből él, nem érdeke, hogy a módját nyilvánosan megossza másokkal.
    Ugyanis akkor nyer, ha más veszít. Jó példa a teknős kísérlet, most már nem sikerülne ugyanazzal a módszerrel, és ennek egyik oka lehet, hogy más is ismeri. (igaz, hogy akkor tették nyilvánossá, mikor már nem volt tétje, mert egyébként sem működött tovább) Ahogy a robotokra is jellemző, hogy csak egy ideig működnek. Amikor elterjed egy módszer szükségszerűen vége, hiszen a nyeréshez vesztés is társul, és a nyerők száma (vagy összege) matematikai okok miatt mindig kevesebb a vesztőknél. Tehát profitos kereskedő azt jelenti, hogy kell legyen a profitjánál több vesztő valahol. Ha valaki ebből él, akkor ne várjuk el, hogy misztifikálás nélkül, csak szívjóságból elárulja mikéntjét, hiszen megélhetése ellen dolgozna.
    C:
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Tamás Zsigmond kedd, 11 április 2017 10:36 Írta: Tamás Zsigmond

    Nem tudom ki hogy van vele, de az az én utam, a te utad, meg az én utam nem a te utad már az idegeimre megy. Olyan ez, mint a Colombo felesége. Minden részben szó esik róla, de még sosem látta senki.
    Nincs itt szó utakról, meg ösvényekről, meg mentális felkészültségről. Ezek mind mind olyan tényezők, amelyek hangzatosak, sokat lehet róluk beszélni, tanítani lehet, de számon kérni nem. Szerintem indokolatlanul sokat vannak ezek hangoztatva, holott ezek az élet bármely területén így működnek.

    A tőzsde valamilyen szinten egy szerencsejáték. Játék a valószínűségekkel. Akár elfogadja a kereskedő akár nem. Az előny keresése is egy mentális átverés. Objektív meghatározása egy kiszámíthatatlan közegnek.
    De mégis enélkül nem hinném, hogy benn lehet maradni ebben a szakmában.
    Az elmélet, az objektivitás véleményem szerint egy véges tudás, amit egy idő után nincs értelme tovább fokozni. Ez a mentális dolog meg jönni fog magától. Vagy nem. Attól, hogy mentálisan felkészült valaki, nem hiszem, hogy jó kereskedő lehet. Viszont, ha ráérez valamire, és jól érzi magát benne, akkor mentálisan felfejlődik hozzá.
    Felesleges ködösíteni, misztifikálni.

    Több milliárd ember vezet autót. Mégis csak 20 ember van akik Forma 1-es pilóták. Gyerekként kezdték. Folyamatosan fejlesztették a technikai és a mentális képességeiket is. A kettőt nem lehet külön választani.

    Ha jól érzed magad a piacon, akkor mentálisan hozzá fogsz nőni. Ha nem, akkor lehetsz mentálisan a csúcson.
    Magam részéről egy szabály betartása az nem eldöntendő kérdés - főleg ha magam hozom -, ezért a szabályok betartását nem sorolom a mentális kategóriába. Egy veszteség szint meghatározása nem mentális kérdés. Színtiszta matematika. Mindenki el tudja dönteni, ha ki kéne dobni a kukába x Ft-ot, akkor mennyi az ami után utána sem nézne. Ezen összegből és a csődkockázati tényezőkből /ami színtiszta matematika/ kiszámolható, hogy mennyit tegyen be. Ha megvan, és az elvesztése nem okoz fájdalmat, akkor ennek sincs mentális vonzata. Maximum kell egy határt meghúzni, ahol azt mondod, ez nem a te szakmád, és mást keresni.

    Keresed az előnyt 90%-ban objektív feltételek alapján. Menedzselesz. Azt is 90%-ban objektív szabályok alapján. És ezeket mind mind magad határozod meg. Hol van itt nagyobb szerepe a mentális felkészültségnek, mint bármely más szakmában? A sebész is betartja a szabályokat. Nem azt mondom, hogy mentálisan szét csúszva működhet - más szakma sem!! -, de nem hiszek benne, hogy magasabb szintű mentális képesség kellene hozzá, mint más egyéb komolyabb szakmához.
    Csak úgy eszembe jutott az utakról. :) Bocs.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán vasárnap, 02 április 2017 22:47 Írta: Dankó Zoltán

    Legutolsó információim szerint, vállalatirányítási rendszerekben utazik. SAP és társai. Legutolsó fellépése a Trader's Nighton elég őszintére sikeredett, nézzétek meg: https://www.youtube.com/watch?v=u1adfwq3YwU

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás vasárnap, 02 április 2017 20:47 Írta: Berta Tamás

    Ezt csak Ő tudja, de sem a blogot, sem a Youtube csatornáját nem folytatja jó régen.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Viktor Gáspár vasárnap, 02 április 2017 17:33 Írta: Viktor Gáspár

    Schumann Viktor Úr ma is aktív kereskedő, vagy felhagyott a pályával?

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás vasárnap, 26 március 2017 22:28 Írta: Berta Tamás

    Szia Yota!
    Köszönöm, hasznos amiről írsz!
    Az is egy hiba, ha az ember nem ismeri fel a hibáit. Amikor az ember kiáll az aktuális véleménye mellett, akkor ugye határozott, ám ez a határozottság akadály is egyben, hiszen kognitív disszonanciát okoz, mikor be kéne látni, még sincs igazunk. Nos igazából azért a kezdeti cikkeimhez képest árnyalódott az álláspotom, nem matematikai kérdésekben, hiszen azon nehéz változtatni, meg nem is kell. De a kereskedés nem csak matematika ebben sokat változtam, így közeledett az álláspontunk.
    Út ezerféle lehet, ám egyik sem garantálja a sikert. Szerintem mindenkinek a saját útját kell járnia, a Te utad nem lesz jó nekem, az én utam nem jó Neked. Azt is mondhatnád, hogy legyek alázatosabb a kereskedéssel szemben, ám hiába tenném, azon sem tudnék 10dkg párizsit venni. Ám ez nem is célom még, az utat keresem, és mindig akad ami előre hajt, hogy ez délibáb, vagy fény az alagút végén, az majdnem teljesen mindegy, hiszen érzem a haladást. Ezt a honlapot figyelemmel kisértem, néztem trading room-ot, elolvastam az összes blogot. Idézet a Békés harcos útjából: "Az út a fontos", a filmet itt olvasott blog miatt néztem meg egyébként.
    Az utam nagyjából:
    Rájöttem, hogy a módszer, technika, csak eszköz. A puskagolyó sem találja el a vadász nélkül a vadat. Képessé váltam például tartani a pozíciót a megfelelő ideig, sőt kifejlesztettem olyan módszereket, amelyekkel az egyenleg akkor is szép vízszintesben tarható, ha teljesen elhibázom a nyitásokat, ezeket képes vagyok kiülni. Azt is tudom, hogy hiába írom le másnak, azzal ő semmire nem megy, hiszen kell az a tapasztalás, a belevetett hit ami nélkül nem működik. Aztán azt is megtapasztaltam, hogy mikor már ezen felbátorodva az ember sutba dobja a szabályait, az hogy tud fájni. De azt is megtapasztaltam, hogy a hibázás nem rossz, ha az ember nem azonnal akar párizsit venni a tapasztalatán. Szóval bár nyilván Te ebből élsz, tehát tudod amit még én nem ( szerintem ez nem a technikára vonatkozik, azt már én is tudok egy jópárat), ám én hiába tudnám, amit Te, nem az számít, hanem amikor az utam egy olyan szakaszba ér, hogy meg kell vegyem a párizsit, akkor megtudjam venni. A boltban nem fogják megkérdezni, milyen úton jutottam a pénzhez, azt sem hogy ez a Te általad helyesnek tartott, vagy az én általam helyesnek tartott-e, csak azt, hogy van-e. Ameddig ez nincs így tisztelettel elfogadom a kritikát, még akkor ha éppen akkor nem értek minden részével egyet. Ugyanis az sem biztos hogy az ellenkezésből nem lehet tanulni. Azért is írom le, még a tévelygéseimet is, mert közösen tanulhatunk ebből, ami hatékonyabb lehet. Ebből látszik, hogy nem fene nagy emberbaráti szándékból írok, hanem önös érdekből, a kommentjeitekből levonhatok számomra hasznos információkat. Ha mindenben egyetértenénk, akkor miből tanulnék? Ez szerintem üzlet, minden félnek előnyös, mert például amikor leírom, hogy a pozíció építés nem helyes matematikai szempontból, csak pszichológiai szempontból hasznos, akkor Neked is el kell gondolkozni rajta és ez nem engedi, hogy kényelmes kialakult álláspontban maradjunk. Ugyanis ami jó most, nem biztos, hogy jó lesz holnap is, ezért bizony legalább azt a képességet meg kell tartani, hogy alap dolgokat is képesek legyünk újraértékelni.
    Amikor a véleményemet változtatom, akkor nem arról van szó, hogy feladom a régit, hanem arról, hogy
    újat tanulok. Ha hitet változtatok másik hit kedvéért, az már problémás, de ha a meggyőződés változtat a hitemen az hasznos.

    Amit Zolinak írtam válaszul, az félreérthető. Abból fakad, hogy azon már túl vagyok, hogy olyanokat írjak, miszerint a gyertya átverne. A gyertyák sohasem vernek át, mert nem hiszek bennük. Csak azt vizsgálom, hogy bizonyos jelenség a múltban (mert a jövőt nem látom ezért kénytelen vagyok a múltból meríteni) mekkora valószínűséggel teljesült, és ennek nem csak egy időszakra, nem csak egy instrumentumon kell igaznak legyen. Ez a jelenség az esetek többségében mennyire megfogható a kellő pillanatban, milyen módon kereskedhető le (skalp, momentum, vagy bármi alkalmas módszer) Ha ez a teljesülés jóval meghaladja az 50%-ot van rá esély, hogy a jövőben is valamennyivel meghaladja az eset felét, vagy az eset egy részében akkora profitot hoz amely képes kiegyenlíteni a veszteségeket, akkor elgondolkozok az alkalmazásának lehetőségén. Amikor a napos skalpról írtam, egyáltalán nem a videóban lévő gyertya konfigurácókat kereskedtem volna le. Be akartam tenni egy képet chartról, de nem ment fel a méret végett. Ebből nyilvánvaló lett volna. De nem bánom, hogy nem ment fel, mert valószínűleg most azon vitáznánk, hogy helyes-e az a módszer, pedig ez huszadrangú kérdés lenne.
    Az igazi kérdés az, amit Te tettél fel, hogy miben fejlődhetek. Ezt meglelem-e?
    Üdvözlettel: Tamás

    Jelentés
 

Hozzászólások

Idézet

"Az élet sokféleképpen próbára tudja tenni az ember kitartását: vagy azzal, hogy nem történik semmi, vagy azzal, hogy minden egyszerre történik."

Paulo Coelho

Reklám