péntek, 24 március 2017 10:05

Skalpolás napos idősíkon

Írta:
Értékelés:
(4 szavazat)

A skalpolásról legtöbbeknek a kis idősíkú kereskedés jut eszükbe. Láttam néhány videót, amely órás és négyórás skalpot mutat be. Azt mondja, hogy ekkor elég csak óránként ránézni a piacra. Csak a problémám az, hogy két munkahely mellett leginkább éjszaka érek rá. Felmerült bennem, hogy ha lehetne naposon is skalpolni, mivel elég lenne csak naponta ránézni és akkor is célszerű piac záráskor, ideális kereskedési mód lehetne azoknak, akik hozzám hasonló időbeosztásúak.

A következőn például erősen elgondolkoztam:

berta scalp1

Ennek elvi gátja nincs, hiszen ha csak a grafikont nézzük, nem lehet megállapítani milyen idősíkú, tehát egyformán működhet rajta a technika. Amiben eltérés lesz, az a pozíciók időtartama. Ez viszont lehet előny, mint ebben az esetben is. A másik a felvehető pozícióméret. Mivel naposon lényegesebben nagyobb stopot kell használni, ezért kisebb pozícióméretet kell használni azonos kockázathoz. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kevesebb lesz az adott kötésen a profit. Ugyanis annyival nagyobb mozgások is lesznek, amelyeket megfogunk.

Ez csak látszólag idősík függő, hiszen ugyanazt a mozgás kisebb idősíkon is csak nagyobb stoppal tudjuk megfogni. Mert, ha belegondolunk abba, hogy néha kis kezdő stoppal is sikerülhet végig ülni egy hosszabb mozgást, akkor azt a nagyobb stoppal is sikerült volna nyilvánvalóan. A stop mérete a nyertes trade-eknél nem számít, csak a veszteseknél. Ha alacsonyabb idősíkon alkalmazzuk a nagyobb stopot, éppen úgy kisebb méretet köthetünk azonos kockázathoz.

Az általános vélekedés szerint, a jelzések megbízhatóbbak magasabb idősíkon. Ha ez igaz, akkor sokkal kedvezőbbek a skalpolás feltételei. Ezt még nem tudom megerősíteni, külön vizsgálni kellene. Viszont mindenképpen igaz, hogy több idő van elemezni az adott jelet, mint 1-5 percesen.

Most már csak a jelek gyakoriságát kell megvizsgálnunk. Ez a grafikonon nem lesz kevesebb, mint  percesen, csak éppen az eltelt idő lesz lényegesen több. Például egy bizonyos jelre akár egy hónapot kell várni. Ezt kétféleképpen lehet sűríteni, az egyik az, hogy sok instrumentumot figyelünk. Ezt megtehetjük, mert sokkal több időnk lesz az elemzésre, és ha első ránézésre csak a fő ismertető jelét keressük az adott jelnek, akkor ez elég gyorsan mehet. Amikor már csak azok vannak előttünk, amelyeken ez meg van, akkor szűrjük a többi szempont alapján. A másik lehetőség, hogy nem egyféle belépő jelet keresünk, hanem többfélét is. Ekkor is ezeknek a jeleknek csak a fő ismertető jelét vizsgáljuk, a többit csak akkor, ha már van megfelelő mennyiségű találatunk. Ekkor kiválaszthatjuk a leginkább valószínűeket.

Így már elegendő jelünk lesz, például most éjszaka 4 potenciális jelet találtam. Ezeket chartokat elmentettem egy profilba, majd ma délelőtt ismét megnéztem, a négyből négy már most teljesült volna, ha kötöm. Csak azért nem kötöttem, mert a technika további részletei még kidolgozás alatt van, és így még tesztelve sincs. Viszont reménykeltő, hogy lehet akár napi 4 trade is, és még napon belül is teljesülhet. Természetesen elképzelhető az is hogy napokig nem lesz jel, de ne feledjük nem a kötések darabszáma határozza meg a profitot.

Sikeres kereskedést: Berta Tamás

Megjelent: 2876 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 01 január 2018 14:08

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás

23 hozzászólás

  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás szerda, 19 április 2017 00:02 Írta: Berta Tamás

    Kedves Bankár!
    Nos, átrágtam magam a pdf-en.
    Való igaz fraktálok (múltbeli ismétlődések, alakzatok) nem jósolják meg jövőt, de ezt eddig is tudtam.
    Akkor mégis miért érdemes megtanulni ezeket, mert sokan azt gondolják, hogy igen.
    Aztán miért is kell a robotokkal foglalkozni, mert nagyon sok robot kereskedik.
    Miért kell a fibonacci és egyéb szinteket ismerni, mert sokan használják.
    Ha ezeket mind megtanulod, akkor még nem fogsz jól kereskedni, de sok- sok idő után látni fogod a charton ,hogy igen most a fibosok realizálják a profitot, most a stopok aktiválódtak, stb.
    Amikor ezt már rutinosan felismered, nagy százalékban megtudod mondani, hogy ha a következő gyertyában ezt vagy azt csinálja az árfolyam, akkor nagy százalékban mi fog történni rövidtávon. A rövid táv gyertyában értendő. (Ezt tanulom most, és reménykeltően haladok (: )
    Szóval nem szabad hinni indikátorokban, alakzatokban, szintekben, hanem figyelni kell őket, mert sokan figyelik.
    Ha a technikai elemzéseket megnézem, némelyiknél már a hasamat fogom, de legalább lesz akitől el lehet nyerni a pénzt.
    A fundamentális elemzésekről meg ne is beszéljünk, olvasok egyet néha, majd ránézek a chartra és megkérdezem magamtól, az illető melyik időtávról beszélhet, mert hogy a legtöbbször köszönő viszonyban sincs az elemzés a valósággal.
    Legutóbb olvastam, hogy hatalmasat esett az olaj 53 $-ra, az nem zavarta az illetőt, hogy röviddel előtte 49$ volt és csak az utóbbi két nap esett kevesebb mint 1$-t.
    Mire az ember értékelhető fundamentális hírhez jut, már elment a szekér, itt nem lehet piaci előnyt szerezni, legfeljebb beültetnek valami hintába.
    Összefoglalva: csak a technikai elemzés terén lehet előnyt szerezni, de nem mások koppintásával.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás kedd, 18 április 2017 23:13 Írta: Berta Tamás

    "napos charton nem tudsz nyereségesen kereskedni, napon túl nem ismeri el az összefüggéseket. (Ha meg tudod cáfolni minimum 100 kereskedésből számított szignifikáns statisztikával, áruld el nekem is a titkot. :-) )"
    Ha elég türelmes vagy kivárni azt a cirka 2 évet amire összejön, semmi akadálya. :-)
    Persze múltbéli adatokkal nem foglak traktálni, mert azt mindenki tudja, hogy utólag könnyű. De hidd el, hogy írtam olyan robotot már amelyik optimalizálás nélkül azonnal profitos volt az elképzelés szerint napos idősíkon. (a robotokat nem kereskedéshez, hanem az elgondolások tesztelésére használom). Viszont ennek nincs bizonyító ereje, mert manipulálható, így nem akarok ezzel előhozakodni, csak jelzem, hogy a véleményem szerint lehet profitosan technikai módszerekkel kereskedni naposon is. (Azt még nem írtam, a Forex-en, nem pedig részvényekkel, azt nem teszteltem) Mert ha nem így lenne, akkor véletlenül sem ment volna le olyan teszt ami profitos (optimalizálás nélkül), ugyanis a robot szabályát betartva kereskedett volna valaki, akkor az profitos is lett volna (többszáz kereskedésről van szó természetesen).
    De mivel csak az éles kereskedések relevánsak,így nincs mit tenni várni kell még két évet a kívánt kereskedési statisztikához.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Bankár kedd, 18 április 2017 22:23 Írta: Bankár

    Kedves Tamás!

    A fraktálos diplomamunka a hozamok függetlenségének bizonyításával azt írja le, hogy napos charton nem tudsz nyereségesen kereskedni, napon túl nem ismeri el az összefüggéseket. (Ha meg tudod cáfolni minimum 100 kereskedésből számított szignifikáns statisztikával, áruld el nekem is a titkot. :-) )Emiatt írtam, hogy napon túl már kell a fundamentum vizsgálata is.

    Ha jól értem, amit te írtál, akkor példaképp szerinted 10 pip SL távolság és 1 lot kötés méret az azonos lehet 100 pip SL távolsággal és 0,1 lot kötésméret kockázatával. Ha a legszigorúbb értelemben nézzük ez igaz, a valóságban pedig egyáltalán nem. Ennek oka a szóráseloszlás. Ugyanis a tőzsdék szórása nem lineáris, hanem leginkább a normális eloszláshoz hasonlítható, sűrűségfüggvénye a haranggörbe:
    http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_21_Nemeth_Renata-Simon_David_Tarsadalomstatisztika_magyar_es_angol_nyelven/ch10s03.html

    Valójában még ez sem igaz teljesen, mert a sűrűségfüggvény csúcsa (ez a zaj) és szélei (a rendellenesen nagy elmozdulások) magasabb, mint a normális eloszlásé, a középúton pedig keskenyebb. Kissé a Lévy eloszláshoz hasonlít emiatt.
    Tehát a bekövetkezési valószínűségek kis távolságokon és idősíkon véletlenül sem hasonlítanak a nagy távolságok bekövetkezési valószínűségeire.

    Azonban ha te napos chaton ugyan olyan mikro méretben határozol meg TP-t, SL-t, akkor igaz amit írtál. (csak úgy eltörpül a profit) Amit tétnöveléssel persze kompenzálhatsz, de először pár száz kötést micro méretben letesztelnék helyedben.
    Bár ha a távolságokat nem növeled, akkor nincs egyáltalán jelentősége, hogy épp a stratégiádhoz milyen idősíkú gyertyákat használtál fel. Lehet te erre gondoltál, akkor jól elbeszélgetünk egymás mellett :) Ez esetben viszont szerintem nincs akkora szignifikáns előnyöd, hogy a kevés kötés kellően jövedelmező legyen. Sok sikert!

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás kedd, 18 április 2017 20:07 Írta: Berta Tamás

    Amit írtál az igaz, csakhogy éppen ez független az idősíktól. Ugyanis a nyert és vesztett összegek nem egyenesen következnek az árfolyam által megtett útból, hiszen kis elmozdulás nagy kötésegységgel megegyezhet a nagy elmozdulás kis kötésegységgel. Még a kockázat is azonos lehet, mert az meg a stoptávolságtól is függ. Tehát, az hogy bizonyos esemény mondjuk órás idősíkon mekkora valószínűséggel történik meg, direkt módon nem befolyásolja a pénzmozgásodat, így a nyertes vesztes pozíciók mértékének arányát. (a cikkedben leírt Kelly kritérium pont ezt igazolja, hiszen az nem mond semmit a charton történtekről, csak a nyerések és vesztések arányaival foglalkozik). Tehát bizonyos események valószínűségét nem befolyásolja negatívan az idősík emelése, ellenben a szórás végett lehetnek gondok, hiszen kevesebb az események száma adott időszakon belül. Ezt lehet úgy megtapasztalni, hogy mondjuk az elmúlt időszakban egy amúgy 50%-ban valószínű esemény csak 48%-ban teljesült. Ez a kevésbé veszélyes, mert ha ugyanezen esemény mondjuk 60%-ban teljesült és erre technikát építünk, akkor könnyen előfordul, hogy a következőkben 40% lesz. Mert a múlt történései nem feltétlenül vetítik elő a jövő történéseit.
    Összefoglalva tehát: A napos idősíkon is érdemes lehet valószínűségeket keresni.
    A fraktálos dolgot még emésztem, bár olvastam már hasonlókat, de lehet bennem van a hiba, nem látom hogyan használhatnám fel. Hasonlóan jártam a hullámelméletekkel, abból még programoztam is le, de nem hozott jobb eredményt, mint bármely más indikátoros robot.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Bankár hétfő, 17 április 2017 10:33 Írta: Bankár

    Ja és a nagy valószínűség... Tökéletesen igazad van a TP/ SL arányok játékával a valószínűségek eltolódnak és önmagukban mint értékek értelmezhetetlenek. Épp emiatt szerintem akkor lehet ezt objektívan kezelni, ha cash flow szinten vizsgálod.
    Mondjuk megnézed az utóbbi 20 kereskedésed, hány PIP veszteséget realizáltál és hány PIP eredményed/profitod lett összesen. Ha az összes realizált eredményed elosztod a veszteségeddel, az már alkalmas az objektív mérésre. Vagy az összesített veszteséged és realizált eredményeid aránya, súlyuk az összes kereskedésedben már tökéletesen használható mutatószámot ad.
    A nullás kereskedés ugye 50-50% eredményt hoz a két részhalmazra, így minél inkább eltávolodsz pozitív irányba az 50%-tól, annál inkább mondhatjuk, hogy magas a valószínűséged. Egy 10 PIP SL és 90 PIP TP stratégia a véletlenszerű mozgásnál 1:9-hez találati arányú, de ha így méred, 10/9 alkalommal lesz -10 PIP, és 10/1-szer 90 PIP, azaz 90 veszteség/ 90 nyereség= 50-50% Innét kezdve kiválóan mérhető az adathalmazod. Én mindig így mérem és értelmezem a valószínűségeket.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Bankár hétfő, 17 április 2017 09:05 Írta: Bankár

    Kedves Zoli! Köszönjük a linket.

    Tamás, visszatérve a felvetésedre, még egy gondolat. A hozamok függetlenségének lényege a fundamentumok árfolyamokba beépülésének idejét is érinti. 50-100 évvel ez előtt például egy 200 napos mozgóátlag hihetetlenül hatékony volt, mert lassú volt az információ áramlás. Olvastam egy cikket, amelyben publikáltak egy vizsgálatot, mely azt tette górcső alá, hogy ma mennyire használható. A lényeg az, hogy ma már semmilyen kimutatható előnyt nem hordoz a figyelése, mert közelítünk a tökéletesen hatékony piacok felé.
    Azonban napon belül ez nincs így. Ha pl Észak-Koreában éjjel kettőkor történik valami, az a Japán tőzsdén igaz, hogy azonnal beárazódik, de az európai ember még alszik. Tehát a napon belüli hatás megvan, még ha nagyon egyszerű emberi okai is vannak. Szép napot kívánok, menjetek locsolkodni! :-)

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán hétfő, 17 április 2017 08:13 Írta: Dankó Zoltán

    Itt az említett PDF rövidített linkje: https://goo.gl/Gr0Yt6

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás hétfő, 17 április 2017 01:47 Írta: Berta Tamás

    Oké! Nekem az elnevezés mindegy.
    A nagy valószínűség meg egy megfoghatatlan dolog, szerintem abból amit írsz azt hámozom ki, hogy a Te meghatározásod szerinti magas valószínűség alacsony idősíkon sem igen van.
    Ugyanis lehet a magas valószínűség 50% körüli is, de lehet akár 40%. Én még olyat is láttam, hogy valakinek 25% volt a magas. Mert a találati arányt nem önmagában kell vizsgálni. Ha egy a rizikóhoz képest háromszoros átlag profitot hozó technikát nézünk akkor a 40% igen magas találati arány. Ezért a matematika valószínűség nem önmagában értendő, hiszen akkor elég könnyű lenne kereskedni. 95% találati aránnyal is voltam vesztőben.
    Elolvasom a linkelt szakdolgozatot, mert mindenből lehet tanulni. Köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem.
    Ám olvastam erről már egy pár munkát, és szerencsére ezekből nem lehet megtanulni a kereskedést.
    (Az bizony szerencse, hogy nem lehet, mert az a tőzsdézés végét jelentené )
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Bankár hétfő, 17 április 2017 00:12 Írta: Bankár

    Őszinte leszek, nem néztem meg a videót, észre sem vettem. :-) Azon valahogy átugrottam. A skalp alapvetően a "zajkereskedés". Viszont amit most írtál, illetve kicsit belenézve a videódba, ennek semmi köze nincs a skalphoz, ez már egy spekulatív trade, de nem okosítani akarlak. A napos charton nem lehet skalpnak nevezni (az órásat, 4 órásat sem, már az is szakmaiatlan szerintem), mert egész más az árfolyam természete. Ott már nincs zaj, amit "lecsípegetsz". A skalp a piac volatilitásából kereskedik mikro távolságokban, olyan mozgásokból, amik nem felelnek meg a normális eloszlásnak. Általában rendkívül nagy számban kötött tranzakciót jelöl, amit sokszor csak másodpercekig tartanak. Szóval ez egy swing trade ügylet, persze ettől még az ötlet lehet működőképes.

    Az még szerintem nem utolsó szempont, hogy a tudomány szerint napos charton nem létezik "nagy valószínűség", érdemes belelapozni abba a diplomamunkába, amire hivatkoztam, éppen erről szól. Persze vannak olyan együttállások, ami szerintem is nagy valószínűségűnek tűnik, de mindenesetre érdekes, hogy bizonyítani nem lehet. Ott a technikai elemzés már kevés sokszor, de kívánom hogy járj sikerrel!

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás vasárnap, 16 április 2017 23:23 Írta: Berta Tamás

    A belinkelt képen látható mire gondolok. A naposon lévő erős szint amelyet oda vissza átlép több napig az árfolyam, de igazából csak a mozgó átlépése után tör le, 161,8-körül fordul és visszatesztel. Ez több napos skalp, nem éppen zaj kategória. Nyilván percesen lehet 5-6 perces pozíciót skalpnak nevezni, akkor naposon az 5-6 naposat is. Mert nem a mozgásban való bentmaradás a cél, hanem egy valószínű elmozdulás után azonnali kilépés.
    http://www.bertatamas.eoldal.hu/fenykepek/trade/#photo_173
    üdv: Tamás

    Jelentés
 

Hozzászólások

  • Tisztelt Danko Zoltan. Hova forduljak panaszommal a BCFX broker szamlam volt ,de a Brexitre valo hivatkozassal be kelett a szamalt…
    Best Choice bróker felfüggesztés
  • Szia Zoltán! Tudtommal létezik olyan program ami közösít különböző számlákat. Történetesen, ha van 2 számlám, az egyiken van 100 a…
    Metatrader4 tippek-trükkök
  • Köszönöm minden kezdő nevében. Én, sajnos még október végéig dolgozom. Utána jön számomra a "Kánaán". Nyugdíj képében.
    Duna-parti trader parti
  • Kedves Cím! Án pozício meretezöt keresek MT5 höz. Tudzs esetleg ötletet adni , honnan tudok beszerezni? Neketek van esetleg ilyen…
    Pozíció méret számoló Dávidtól
  • Kedves Zoli! Azt nem tudod véletlenül, hogy az ActivTradesnek megszűnt a magyar nyelvű ügyfélszolgálata, illetve a magyar nyelvű weboldala, vagy…
    Az ActivTrades elköltözött

Idézet

"A különbség a sikertelen és a sikeres ember között nem feltétlenül a tehetség, hanem a kitartás."

Adam J. Jackson

Reklám