Hozzászólás jelentése

Kedves Tamás!

A fraktálos diplomamunka a hozamok függetlenségének bizonyításával azt írja le, hogy napos charton nem tudsz nyereségesen kereskedni, napon túl nem ismeri el az összefüggéseket. (Ha meg tudod cáfolni minimum 100 kereskedésből számított szignifikáns statisztikával, áruld el nekem is a titkot. :-) )Emiatt írtam, hogy napon túl már kell a fundamentum vizsgálata is.

Ha jól értem, amit te írtál, akkor példaképp szerinted 10 pip SL távolság és 1 lot kötés méret az azonos lehet 100 pip SL távolsággal és 0,1 lot kötésméret kockázatával. Ha a legszigorúbb értelemben nézzük ez igaz, a valóságban pedig egyáltalán nem. Ennek oka a szóráseloszlás. Ugyanis a tőzsdék szórása nem lineáris, hanem leginkább a normális eloszláshoz hasonlítható, sűrűségfüggvénye a haranggörbe:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_21_Nemeth_Renata-Simon_David_Tarsadalomstatisztika_magyar_es_angol_nyelven/ch10s03.html

Valójában még ez sem igaz teljesen, mert a sűrűségfüggvény csúcsa (ez a zaj) és szélei (a rendellenesen nagy elmozdulások) magasabb, mint a normális eloszlásé, a középúton pedig keskenyebb. Kissé a Lévy eloszláshoz hasonlít emiatt.
Tehát a bekövetkezési valószínűségek kis távolságokon és idősíkon véletlenül sem hasonlítanak a nagy távolságok bekövetkezési valószínűségeire.

Azonban ha te napos chaton ugyan olyan mikro méretben határozol meg TP-t, SL-t, akkor igaz amit írtál. (csak úgy eltörpül a profit) Amit tétnöveléssel persze kompenzálhatsz, de először pár száz kötést micro méretben letesztelnék helyedben.
Bár ha a távolságokat nem növeled, akkor nincs egyáltalán jelentősége, hogy épp a stratégiádhoz milyen idősíkú gyertyákat használtál fel. Lehet te erre gondoltál, akkor jól elbeszélgetünk egymás mellett :) Ez esetben viszont szerintem nincs akkora szignifikáns előnyöd, hogy a kevés kötés kellően jövedelmező legyen. Sok sikert!