Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

Forex és tőzsde blog

Indíts te is egy saját blogot! Bármelyik regisztrált tagunk írhat bejegyzést, az oldal tartalmához kapcsolódó témákban. Ha segítségre van szükséged a szerkesztéshez, nézd meg a videót! A beküldött írások rövid időn belül, adminisztrátori jóváhagyás után válnak láthatóvá.

2017. április 17., hétfő 10:43

Trading room szerver

Írta:

Hamarosan újraindul az online trading room! Gyere, és kereskedjünk együtt!

dzoli szerverFelújításra került a tavalyi év során nagy sikerrel használt média szerverünk. Új ház, nagyobb tápegység, 2 magos Intel processzor (3,2GHz), 6GB memória, és egy új 120GB-os SSD fogja kiszolgálni a Linux alatt futó média szervert. Piszok gyors lett. 

A szerver célja, hogy saját online webinárium felületünk legyen. Így nem kényszerülünk rá, hogy harmadik fél szolgáltatását vegyük igénybe. Ezekkel amúgy is folyton csak a baj volt. Reklámfelületet kellett nézni az ingyeneseknél, nem volt letiltható központilag a mikrofon, sokszor bizonytalan volt a szolgáltatás, korlátozott volt a felhasználók száma, túl drágák voltak, stb...

Végső helye egy budapesti szerverterem lesz, ahol folyamatosan a rendelkezésünkre fog állni. További óriási előnye, hogy integrálható a weboldallal. Regisztrált felhasználóink közvetlenül a weboldalon keresztül tudnak majd bejelentkezni rá. Teljesítménye kb. 80-100 fő egyidejű kiszolgálását teszi majd lehetővé. Használatához Adobe Flash Player és Java támogatás szükséges.

A trading room előfizetéses konstrukcióban, vagy bizonyos feltételek teljesítése esetén akár ingyenesen is elérhető lesz. Ha érdekel a lehetőség, küldj egy rövid üzenetet névvel és email címmel! Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot, és tájékoztatlak a részletekről.

2017. április 17., hétfő 00:14

Ezen múlik, hogy elbukod-e a pénzed

Írta:

Egy kritikus fontosságú összefüggésről szeretnék írni, ami érint mindent, ahol kockázatot vállalsz, legyen az forex, értéktőzsde, szerencsejáték, póker, vagy bármi más az életben….

kelly kritériumA nagy kérdés: Mekkora kockázatot vállaljunk? 

Erre a legtöbb tréder azonnal rávágná, hogy a tőkéd max 1-2%-át. Ez így önmagában egy baromság! (bocsánat!) Ha működött, az csak a véletlen műve. Olvasd el a cikket, bebizonyítom és természetesen megosztom veled a helyes számokat is. A kérdést nem így kell megközelíteni! Nagyon nem így…

Játszunk először is egy játékot! Tegyük fel, hogy szórakozásból fogunk egy szabályos száz forintos érmét, amit néhányszor feldobunk. Mindenki tudja, hogy hosszú távon minimális szórással 50%-ban lesz fej és 50%-ban írás. Tehát költségek nélkül ez egy zérus eredményű játék mindkettőnknek. Akkor ha pénzben játsszuk nincs mit vesztened. Itt az ideje kipróbálni. Ha fej lesz, megduplázom saját pénzemből a tétet, amit feltettél. Ha írás, enyém lesz a pénz, amit kockára tettél. Ok?

A példa kedvéért nézzük meg, hogy mi van, ha a pénzed 50%-ával tesszük ezt meg. Van 100000Ft-od, 50000Ft-ot felteszel. (Eltekintünk a szórás kockázataitól, tehát vélelmezzük azt, hogy váltakozva lesz fej és írás)

Feldobjuk az érmét és nyertél, lett 150000Ft-od (50000 amit nem kockáztattál+ 50000*2). Most dobjuk fel újra, most pedig írás lett. Ám itt a pénzed fele már 150000*0,5= 75000Ft. A játék eredménye két kör után számodra 25000Ft bukó. Pedig nem csaltam… és teljesült az 50% találati arány is. Ha tovább folytatjuk, egyre lejjebb fogsz csúszni... Ha ezt 100 körön keresztül folytatjuk, kb 50 fej és 50 írás lesz. Azaz 100000*1,550*0,550= 0,056Ft. Mindent elbuktál, és én mindent elnyertem! (a brókered is lehetnék akár J)

Na jó, de hát ki az az őrült, aki pl. forexen felteszi a pénze 50%-át egy pozira? Mindenki! Ugyanis mindenkinél van az a pénzösszeg, ahol felírható ez az egyenlet. Ha te pl. egyszerre a tőkéd 1%-át kockáztatod, akkor a tőkéd 2%-ára lesz igaz, hogy annak 50%-át feltetted…

Tudom, hogy legtöbben utáljátok a statisztikát, de muszáj rá hivatkoznom, mert ez lesz a lényeg, amiből kiindulhatsz! Mutatom a helyes utat: Először is vizsgáld meg azt, hogy az a stratégia, amit te csinálsz, rendelkezik-e statisztikai előnnyel! Tudom, hogy utálod a statisztikát, de nézd meg mire képes egy érme feldobálós játék..

 Például nézd meg, hogy az utolsó 100 tréd esetében összesen mekkora kockázatot vállaltál (forexesek pl. PIP-ben), majd nézd meg, hogy a végén cash flow szinten milyen eredmény született. Ha az eredmény mínusz vagy nulla, akkor azonnal hagyd abba, amit csinálsz (legalábbis abban a formában), mert hosszú távon minden pénzed el fog vándorolni! Még akkor is, ha nullás vagy, mint az érmefeldobásos példámnál, és a brókernek csalnia sem kell hozzá.

Na de hogy is csináljam, ha nyereséges vagyok?  Nagyon fontos, hogy pontosan meg tudd becsülni a statisztikai előnyöd mértékét. A pontosságon óriási hangsúly van! Majd ezt követően a statisztikád adatait be fogjuk helyettesíteni John Larry Kelly, Jr. matematikailag bizonyított képletébe:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

Nézzünk egy nagyon egyszerű példát. TP-t és SL-t mindig 100 PIP távolságra teszed, és az esetek 51%-ában találod el az irányt. Tehát van egy halovány statisztikai előnyöd. (számolásnál a költségeket mindenképp vedd figyelembe!) Ez esetben f=2p-1  egyenletbe helyettesítve f= 2*0,51-1=0,02

Tehát az optimális kockázat nagysága 2%.

Mi van, ha 65%-ban találod el az irányt? 2*0,65-1= 0,3, azaz 30% az optimális tőke kockázatod, még ha soknak is tűnik.

Ez egy nagyon veszélyes játék is lehet, hisz ha nem megfelelően állapítod meg a nyereségességed, és rosszul számolsz, becsülsz, az is óriási probléma. Excelben gyönyörűen le lehet modellezni, hogy a Kelly formula hajszál pontos, és az a legjobb, de csak ha ismered a stratégiád pontos nyerési valószínűségét.  Semmiképp nem azt akarom mondani, hogy vállalj irreálisan nagynak tűnő kockázatokat, hanem azt, hogy csináld okosan. A matematika a barátod, ha figyelembe veszed a játékszabályokat… Ha túl kicsi kockázatot vállalsz, nem nagyon lesz értelme, nem lesz hatékony, ha túl nagyot, akkor bukás lesz a vége. Legyél tisztában azzal, hogy mit tud a stratégiád!

Tehát a konzekvencia az, hogy kizárólag te tudod megállapítani, hogy a te stratégiáddal mekkora az optimális kockázat. A Kelly formula azt mutatja meg, hogy egy adott nyereségesség mellett, hosszú távon mi az a kockázati arány, amely számodra a legnagyobb nyereséget eredményezi és a tőkéd védelmét is priorizálja.

Sok sikert!

Bankár

 

Keresés

Hozzászólások

Idézet

"Szabad az, aki képes fölállni, és mindent maga mögött hagyni anélkül, hogy visszanézne."

Dag Hammarskjöld

Reklám