Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. október 28., péntek 07:57

Stratégiát akarok! Most!

Nagyon sokan keresik a nyerő tőzsdei stratégiát. Egyesek ingyen, mások még fizetnének is érte, csak adjon végre valaki nekik AZONNAL egy működő stratégiát.

forex stratégiaA többiek mesélték nekem, hogy egyszer egy új tag köszönés nélkül beesett a trading roomba, valami ehhez hasonló szöveggel: "Most már adjatok nekem egy valóban nyerő stratégiát, mert már két éve csak szívok! Tőzsdepszichó nem érdekel!".

Nem értették a dolgot. Olyan érzésük volt, mintha az illető tőlük várta, sőt egyenesen követelte volna a nyerő stratégiát, ami neki szerinte már egyenesen járt, a két évnyi piacon töltött idő után. Ezzel két problémám is van. Az első, hogy sokan úgy gondolnak a stratégia kifejezésre, mint egy pontosan leírt szabályrendszerre, aminek ha betűről betűre követik az utasításait, mindig ugyanazt az eredményt kapják. A másik, hogy a piac nem tartozik senkinek semmivel, függetlenül attól, hogy ki mennyi időt, pénzt és energiát ölt már eddig bele.

Én még nem láttam két teljesen egyformán kereskedő trédert azok között, akiket eddig megismertem, és sikeresnek gondolok. Mindegyiküknek egyéni, a saját személyiségéhez igazodó, és a korábbi megfigyeléseire épülő, egyedi szabályrendszere volt. Direkt szabályrendszert írtam, mert ezen szabályok összességéből áll össze a kereskedési stratégiájuk. Van többféle szabályuk a belépésre, kilépésre, pozíció követésre, és az aktuális piacnak megfelelően alkalmazzák hol ezt, hol azt. Szerinted ők kitől tanulták a módszerüket? Elárulom: A korábban megszerzett tudásukra és megfigyeléseikre alapozva, kitalálták maguknak.

Pedig rendszerint több tanfolyamon, vagy személyes konzultáción is részt vettek már korábban különböző oktatóknál. Viszont egyikük sem talált olyat, amit egy az egyben át tudott volna venni, pontosan lemásolni, és ugyanolyan eredményeket produkálni vele, mint az oktató. Én magam sem hiszek a bárki által gyorsan, 100%-ban megtanulható, és hajszálra azonos eredménnyel másolható kereskedési módszerben. Ennek okai a következők:

  • Más-más egyéniségek, eltérő személyiségek vagyunk
    Első lépésként minden kezdőnek egy önismereti tréninget ajánlanék. Ismerned kell saját magad! Mik az erősségeid, mik a gyengeségeid? Ezek ismeretében válassz kereskedési időtávot, módszert, kockázatkezelést! Ha lassan és megfontoltan hozol döntéseket, akkor egy gyors kereskedési stílus (pl. scalp) nem neked való. Ha rosszul viseled a hosszabb vesztő sorozatokat, akkor hiába is próbálkozol olyan módszerekkel, amikben ez benne van. Törekedj egy magasabb találati arányra! Hiába is próbálod magadra erőltetni más stratégiáját, ha az nem illeszkedik az egyéniségedhez, és nem érzed magad kényelmesen kereskedés közben!
  • A személyes megtapasztalás hiánya
    Csak az hiszed el, amit saját magad is megtapasztalsz. Hiába mondja az anyuka, hogy meleg a sütő, ne nyúlj hozzá, egy kisgyereknek ezt ki kell próbálnia legalább egyszer. A kereskedésben ezt a hitrendszer felépítésének nevezném. Ez egy hosszú folyamat, hetek, hónapok kellenek hozzá. Számtalanszor láttál már egy adott helyzetet. Alkottál rá szabályokat, amik a múltban nagyobb valószínűséggel teljesültek, mint ami a véletlenszerűségből következne. Elkezdesz hinni, bízni benne, hogy ez a jövőben is így lesz, és a felállított szabályaidnak megfelelően kereskeded az adott szituációt. Mástól "tanult" módszert a megtapasztalás élménye nélkül nem fogsz tudni meggyőződéssel üzemeltetni. Valószínűleg a szabályait sem fogod maradéktalanul betartani, ebből adódóan pedig az eredményeid is teljesen mások lesznek. 
  • A rutin hiánya
    Gyakorlással válik a tanulóból mester. Gyakorlással tudod a kereskedési szabályaid végrehajtása közben elkövetett hibáid számát csökkenteni. Egy pár napos tanfolyamon nem lehet kellő rutint szerezni! Ahogy egyre nagyobb rutinod lesz, egyre könnyebben fog menni a szabályok követése és végrehajtása, ezáltal az eredményeid is javulni fognak. Légy a saját módszered mestere, de ehhez nagyon sokat kell gyakorolnod!

Hagyj fel végre az állandó kereséssel! Ülj le, és rendezd össze az eddigi tudásod, tapasztalatod! Találd meg a saját előnyödet a piacon, és állítsd fel a saját szabályaidat! Ne mástól várd a megoldást, mert az nagy valószínűséggel úgysem illik a te személyiségedhez, korábbi megfigyeléseidhez, időbeosztásodhoz, stb...

Ebben tudok neked segíteni! Megosztom veled a személyes tapasztalataimat, hogy véleményem szerint mi működik, és mi nem. Segítek, hogy felállítsd a saját szabályaidat, és megalkosd a te egyéni kereskedési stratégiádat.

Kategória: Cikk
2016. február 27., szombat 17:22

A Warren Buffett módszer

A Warren Buffett módszerRobert G. Hagstrom könyve nem véletlenül lett világsiker: segítségével bárki megszerezheti a gazdagság kulcsát. A szerző tizenkét pontba sűrítve, közérthetően leírva, nagyszerű kézikönyvben adja az olvasó kezébe a Buffett-módszer lényegét. Pontos magyarázataival a rutinos és a kezdő befektetőknek egyaránt segít megérteni és alkalmazni a piac minden szintjén jól alkalmazható stratégiákat.

Kategória: Könyv
2016. február 02., kedd 11:50

Nyitó sáv elhagyás

A nyitó sáv elhagyás, vagy open range breakout stratégia elég ismert a tőzsdei kereskedők körében. Nem túl bonyolult, és szép eredményeket hozhat. 

Open rangeMa délelőtt a DAX index produkált egy szűk sávból való kitörést. A stratégia lényege, hogy az ár egy szűk sávba kényszerül, és az ebből való kitörést követően tud egy jelentősebb elmozdulást csinálni.

Ismert még London breakout stratégia néven is, ahol a GBP devizapárok kereskedésére ajánlják. A szűk sáv kialakulhat az éjszakai időszakban a GBP kereszteken, amikor kicsi a volatilitás. Vagy a reggeli nyitó szakaszban a DAX indexen. Amikor a határidős kereskedés már beindul (8 óra), de a tőzsdék még nem nyitottak ki (9 óra). Az amerikai nyitó szakasz pedig 14.30 - 15.45 közé tehető, itt az S&P500, DJI30, NASDAQ100 indexek figyelhetőek.

Birger Schäfermeier egyik kedvenc stratégiája. Aminek a hatékonyságát tovább fokozhatjuk, ha csak a fő mozgás irányban számítunk a kitörésre. Ekkor ugyanis a kialakult trend támogatni tud minket, és picit nagyobb esélyünk van a piac többi szereplőjével szemben. Az elvárt minimális mozgás a sáv szélessége, és a stopot is jellemzően a sáv másik oldalán, esetleg agresszívabb módon, a sáv közepén helyezhetjük el. Így a hozam kockázat 1:1, vagy 1:2 arányban alakulhat. Én nem szoktam célárazni. A kockázatot szoktam mielőbb eltüntetni egy részzárással, és a maradék pozíciót próbálom utána tovább futtatni.

Lényeges, hogy a sáv ne legyen túl széles! GBP pároknál ez 30-40 pip, DAX indexnél kevesebb, mint 40-50 pont. Amerikai indexeket nem kereskedem, ezekre nem tudok értékeket mondani. Ki kell tapasztalni. Belépéskor nem feltétlen kell a gyertya zárásra várni, mint megerősítésre. Ekkor ugyanis lemaradhatunk a jó belépési helyről. Birger azt mondta egy előadásán, hogy ő sem vár gyertyazárást. Az induló mozgást köti, amint meghaladta a sávot.

A mai nap egész szépen beesett a DAX a 9 órás nyitást követően. Soha rosszabbat. :)

Kategória: Stratégia
2016. január 14., csütörtök 16:17

Mozgóátlagok másképpen 4. rész

vikgas mozgo4Villámteszt beépítése, avagy az időgép átka. Az előző cikkemet azzal fejeztem be, hogy az aktuális gyertyához könnyű megtalálni a belépő és kistoppoló szinteket, de milyen jó lenne ha a vizuális indikátorok egyértelművé tennék a jelzett pozíció nyitások sorsát. Valamint ha már jelezni tudják akkor már statisztikát is készíthetnének róla.

  1. hány gyertyából áll a grafikon?
  2. hány belépőt talált az indikátor?
  3. hány lett ebből a vesztő, hány a nyerő, és hány a nullás? (százalékosan és darabszám)

Csak felraknánk a kompozit indikátorunkat a chartra és már azonnal látnánk az eredmény. Vagy elég lenne az idősíkok között váltogatni, hogy az adott instrumentumon melyik adja a legreménykeltőbb belépőket.

A "Limit_Ema_step05.mq4" indikátorban valósítjuk meg a fent meghatározott villámteszt funkciókat. Programozástechnikailag megvizsgálva 3 új függvénnyel bővült a programkódunk:

AddLevel() függvény meghívásával helyezzük el az adat tömbökben az új pozíció szintjeit és irányát.

- DelLevel() belső hívású függvény, a teljesült pozíciók törlését végzi a tömbökből, nekünk nem kell meghívni a kódból.

- VerifyLevel() A kódból legalább 3-szor meghívjuk egymás után, folyamatosan teszteli a nyitott pozíciókat. Ha valamelyik gyertyában teljesülnek, akkor bezárja, statisztikázza, és megadja a vizuális célú indikátoroknak a kilépési szintjét.

A villámteszt működéséről röviden: Amikor eléri az ár valamelyik nyitott pozíció célárát vagy stopszintjét, akkor egy lyukas közepű karika jelenik meg.

  • kis karika: a célár teljesült, ami lehet break-even is, ez javítja a százalékos találati arányunkat.
  • nagy karika: a stop-szint teljesült, ez rontja az találati arányt.
  • fehér karika: longos pozi ért el szintet
  • nanrancs sárga: shortos pozi ért el szintet

Jobb felső sarokban az első sor az indikátor neve és néhány tulajdonsága. A harmadik sorban van a találati arány százalékban, utána darabszámban is, legvégül az összes gyertya száma.

Új tulajdonságként bekerült a "InpWin_Loss_Rate" tulajdonság, amely a kockázat / nyereség (R/R) arányt határozza meg egy tört szám segítségével. Minél kisebb az értéke annál könnyebben éri el a pozíció a célárat és persze annál magasabb találati arányra van szükség a számlaegyenleg szinten tartásához. Ez az érték:

  • 2-nél 33%
  • 1-nél 50%
  • 0.5-nél 66.7%, stb

A jobb felső sarokban a második sorban is látható. Itt a Stop-Loss range a 100%, a tulajdonság mindig a célárat módosítja!

Most pedig értekezek a bugokról, mint minden programozó rémálmáról. Sok van belőlük, legtöbbjüktől vagy lefagy a kód, vagy értelmezhetetlen lesz az eredmény. Ezekkel könnyen el lehet bánni, hisz nyilvánvalóak. A másik fajtájuk sokkal veszélyesebb, mert ezek nem programzástechnikai bugok, hanem logikai bugok. A következő indikátorban (Limit_Ema_step05) egy ilyen bug van! Ezt nevezhetjük akár az "időgép átkának" is. A hiba amit okoz az, hogy túl jó eredményt látunk a charton és a százalékos találati arányban is. Ami túl szép ahhoz hogy igaz legyen, az többnyire nem is igaz. Főleg a tőzsdén nem az. 

A lényeg röviden. Az aktuális gyertyának nem ismerhetjük sem a low, sem a high értékét, amíg be nem záródik. Ezért ad a villámteszt túl jó eredményt. Mintha egy gyertyával előbbre látnánk a jövőt a valóságnál, mintha lenne egy időgépünk. De ez az időgép itt és most nem értünk dolgozik, hanem ellenünk.

Megoldása pedig nagyon egyszerű, az indikátor jelzéseit egy gyertyával jobbra toljuk. Ezt valósítja meg az "Limit_Ema_step06.mq4". Így az aktuális gyertyához az előző bezárt gyertya szintjei és jelei kerülnek, amiket a mostani gyertya már nem tud mozgatni. Tanulságos a Stratégia Teszteren mindkét indikátort futtatni a _step05 szintjei mozogni fognak , a _step06 szintjei pedig nem. Nekünk egyértelmű szintekre van szükségünk, amiknek aktualitása csak a nyitott gyertya záródásáig vannak, utána megyint új szintjeink lesznek.

A cikk írásakor a DAX m1-en step05 61%-t adott, a step06 pedig 48%-t, 1-1 RR arányban. Persze az utóbbi a reális, ennél jobbra nem is számíthatunk, csak ha rontjuk az RR-t 1.0 alá. Mivel én alacsony idősíkon szeretem gyorsan nullába húzni a pozíciót, én simán használom 0.5 beállításon. Így már 57%-t ad a step06-os is. Persze 66% lenne a nullszaldós. Az időgépeket meg hagyjuk meg a sci-fi regények íróinak. Jóccakát.

Kategória: Ti írtátok
2015. november 30., hétfő 23:33

Mozgóátlagok másképpen

Sziasztok! Engedjetek meg, pár szót magamról: Gáspár Viktor vagyok, 39 éves, Forexel 2 éve találkoztam először, és hobbi programozónak tartom magam, hiszen teljesen mással foglalkozom. 

Az alábbi írásban egy mozgóátlagokkal való kereskedést írnék le egy kicsit más megközelítésben. A mellékelt indikátor neve a Limit-Ema30 kompozit indikátor. LETÖLTÉS

  1. Végy egy üres csártot (lehet m5 - d1 bármi)
  2. Tegyél fel 3 EMA-t a következő féleképpen:
    • periodus = 3, high -neve legyen: high_limit
    • periodus = 3, median (bár ez el is hagyható) -: _ema
    • periodus = 3, low -legyen: low_limit
  3. A szabályok egyszerüek:
    • ha a gyertya felészúr a high_limit-nek, akkor visszatéréskor short pozi nyítás (sell)
    • ha a gyertya alászúr a low_limit-nek, akkor visszatéréskor long pozi nyítás (buy)

Ha jól csináltad valami hasonlót kell látnod, mint amit a mellékelt képek mutatnak.

KEP01

KEP02

Legelején nézd meg az adott instrumentumon, hogy amit látsz 1-2 nap visszamenőleg az tetszik-e, ha a múltban ezzel a módszerrel kereskedtél volna, akkor milyen belépőid lettek volna és mennyit tudtál volna "brekibe" húzni.
Van az úgy, hogy m5-ben és m15-ben nem szép a látvány, de m30-ban viszont lettek volna jó belépők. Ez instrumentum és piac függő. Még egyszer leírom ,hogy a limit vonalak közé való visszatérés a belépő jel. Ez alacsonyabb idősíkokon jelenthet problémát, illetve vegyük figyelembe, hogy az aktuális gyertya low és high értékének változása valamelyest mozgatja a az EMA-kat is.

Sok technikának hátránya, hogy megköti a trader kezét, leszoktatja őket a gondolkodásról, eltereli a figyelmet a gyertyákról, vagy mert eltakarják őket, vagy mert mellékcsárton mutatják a jelet. Szerintem a jó technika csak a kereskedés stílust és a keresett ármozgás dinamikáját határozza meg, azon belül a kereskedőnek biztosítja a legnagyobb szabadságot. Tehát nincsen gondolkodó indikátor (technika), nincsen nyerő indikátor, de van gondolkodva nyerő trader, akinek a munkáját bizonyos indikátorok meg tudják könnyíteni.

Természetesen a trendekre, gyertya alakzatokra, stop méretezésre, brakeventbe húzásra, pozi méretezésre, neked kell figyelned.

Ezen technika az adott instrumentum túladottságara és túlvettségére épít, vagyis minden az átlagosnál erősebb kitörést, egy konszolidációnak kell követnie, ami nekünk lehetőséget add arra hogy a kockázatot kivegyük a pozícióból (break-event). Ha ez sikerült, reménykedhetünk hogy az visszacsapás akár az eredeti elmozdulással szembeni trend kezdete lesz, és ha igazunk lesz akár pozíció építésre is gondolhatunk. Ha sikerül elkapnunk a trendet, akkor a lehet legjobb helyen leszünk benne:)

Ez a technika elméletben hasonló a tradicionális RSI visszatérés technikájához, de elvont indikátor értékek helyett az ÁRat veszi fegyelembe!
Remélem ezen cikk sokakban tud új gondolatokat ébreszteni, esetleg a fent leírtakat betudjátok építeni a saját rendszeretekbe.

UI: ha lesz rá igény akkor ez egy cikksorozat első tagja lehet , amely túl azon hogy bevezethet a mql4  indikátor programozás (legesleg)alapjaiba, Limit_ EMA30 unverzális indikátor lépésenkénti felépítését is célba veheti.

Kategória: Ti írtátok
2015. február 16., hétfő 07:13

Ingyenes stratégia teszter

dzoli simulatorKereskedési szabályaink működőképességét tesztelni kell, mielőtt éles körülmények közt is elkezdenénk azokat használni. Erre nyújt egy ingyenes lehetőséget az FXBlue Trading szimulátora.

Kategória: Metatrader
2014. január 14., kedd 07:44

Sávelhagyás (London breakout)

Reggeli kereskedési lehetőség, a London breakout néven ismert, sáv elhagyásra, kitörésre épülő kereskedési stratégia.

Az alábbi videóban erről hallhatsz egy pár gondolatot, egy GBP/USD pozíció bemutatásával.

Kategória: Online tőzsde

Keresés

Hozzászólások

Idézet

"A siker jobbára azon múlik, hogy akkor is kitartsunk, amikor mások már feladták."

William Feather

Reklám