Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. május 16., hétfő 22:12

A slippage negatív hatása

A slippage, a megbízások csúszása valóban többször okoz nekünk veszteséget, mint nyereséget? A brókerek tényleg rájátszanak a dologra?

Nagyon bosszantó dolog, ha éppen egy arrébb teljesülés miatt ér veszteség. A jelenség angol elnevezése a slippage. Még ha a csúszások fele nyereséget hozna, akkor is inkább azokat az eseteket vennénk jobban észre, mikor nekünk előnytelenül alakul a megbízásunk sorsa. Hajlamosak vagyunk tehát arra, hogy a valóságosnál nagyobb valószínűséget társítunk a számunkra kellemetlenebb eseménynek. Szerintem az első kérdésre igen, a második kérdésre meg nem a válasz. (legalább is a csekély tapasztalatom szerint). Ugyanis annak, hogy kedvezőtlen irányba több csúszás történik, van logikus magyarázata, sőt az általam tapasztaltak alátámasztják ennek miértjét is. Ugyanakkor mivel pozitív irányba is létezik csúszás, sőt szinte megjósolható bizonyos esetekben, így a bróker manipulációját nem tartom valószínűnek.

Mire is alapozom ezt a két állításomat. Most tesztelek egy skalp technikát. Nem akarok a részletekkel untatni senkit, ezért csak a témához feltétlen szükséges mértékben írom le. Arról van szó, hogy erős szintekkel szokták védeni a stopot legtöbben, és igen kellemetlen számukra, mikor egy kanóc átszúr az erős szinten és kiveszi a stopot. Ha sokan raknak az adott szinthez közel stopot, akkor ezeknek az elérése egy árfolyamugrást idéz elő. Ha nincs elég erő az árfolyam továbbvitelére, akkor visszazuhan sokszor a szint ellenkező oldaláig az árfolyam. Mivel ez gyakori jelenség, alkalmat ad egy kis skalpra. Viszont olyan gyors néha ez a mozgás, hogy a megbízások máshol teljesülnek. Általában a zárással van a gond, mert nyitni lehet egy kicsivel a meglódulás előtt is. Amit tapasztaltam, hogy egyetlen egy esetben sem teljesült a zárás a megadott helyen, mindig volt csúszás, ráadásul a skalphoz képest jelentős mértékű. Volt mikor a célár kétszeresét adta, volt mikor mínuszba zárt. Megvizsgálva az eseteket arra jutottam, hogy amikor alábecsültem a kanóc hosszát és alacsonyabbra tettem a célárat, akkor a csúszás miatt nagyon közel került a kanóc végéhez a teljesülés, majdnem maximális profitot hozva, mikor viszont majdnem eltaláltam a kanóc tetejét a csúszás miatt negatívba zárt, veszteséget okozva.

 

 bertata masmt

Ebből a következőket lehet leszűrni. A csúszási idő manipulálása csak akkor hozna a brókernek hasznot, ha azt nekem kedvezőtlen helyzetbe alkalmazná. A másik következtetés pedig az, hogy amiért vesztünk és nem nyerünk többségében a csúszással, azt a megbízáskori árfolyammozgás iránya okozza. Ugyanis nem akkor zárunk pozíciót, mikor a piac kedvez nekünk, hanem mikor ellenünk megy. Mikor jelzést kapunk erre, akkor zárjuk a pozíciót, tehát nem valószínű a nekünk kedvező irány. A nyitási megbízásnál akkor vesz el a haszonból a csúszás, ha a pozíció irányba megy a piac. A stopátugrás akkor gyakoribb, ha pozíciónkkal szembe megy a piac.

bertata masgyakor

bertata masmegb

Kizárni ugyan nem tudom, hogy a brókerek belenyúlnának ebbe. De a fentiek bőven elégnek látszanak, hogy többnyire nekünk legyen kedvezőtlen a slippage.

Jó kereskedést!

Berta Tamás

Kategória: Ti írtátok
2013. május 04., szombat 07:32

Csalás, vagy piaci rés?

Ugye te is szeretnél egy időgépet? Gondold el, milyen jó lenne ismerni a jövőt, akár csak pár másodperccel hamarabb, mint ahogy az események megtörténnének.

Megúszhatnál egy balesetet, megismerhetnéd a lottó számokat, a sportfogadás, vagy a lóverseny eredményeit. A fizika mai ismeretei szerint erre egyenlőre nincs lehetőségünk a mindennapi életben, viszont mégis van rá lehetőségünk a forex piacon.

A piac decentralizáltsága miatt, minden egyes bróker önálló árjegyző is. Mivel nincs központi árjegyzés, mint a részvényeknél, ezért nincsenek pontos forgalmi adatok sem a piac valódi nagyságáról. Csúcselektroniai rendszerek dolgoznak a pénzügyi szektorban, és milliszekundumos sebességnövekedésekért hajlandóak egyes cégek dollármilliókat fizetni. De még a fény sebességével száguldó elektronok mellett is lesznek kisebb-nagyobb eltérések az egyes brókerek árjegyzései között. Extrém esetekben előfordulhatnak akár több másodperces késések is. Szóval ami a gyorsabb brókernél már a jelen, az a lassabbnál még csak a múlt. Mint egy mágikus varázsgömbön keresztül, a gyorsabb bróker chartján előre láthatod mi fog történni a lassab brókernél, és ott meg is rakhatod a téted, szinte kockázat nélkül. Így egy-egy kitörés előtt elindított tranzakcióval, már pár másodperc után is hatalmas nyerőben lehetünk.

A minap az egyik barátom készített egy érdekes kis videót erről a jelenségről. Bal oldalon a Pepperstone, jobb oldalon a Tradefort bróker grafikonját lehet figyelemmel kísérni. Gyönyörűen látszik, hogy a lassabb bróker rendszere jelentős hiányosságokkal küzd az extrém elmozdulások környékén. Beragad, késik, stb... De nem csak a demó, hanem az éles számlájukon is ugyanez a helyzet.

Mielőtt bárki is a gyors meggazdagodás lehetőségét látná lelki szemei előtt, és azonnal rohanna számlát nyitni, csak szólok hogy ezek a brókerek tisztában vannak a hiányosságukkal, és valószínűleg nem is futja nekik jobb rendszerre a jelenleginél. Rengetegen próbálhatják kihasználni ezt a kiskaput, akik viszont nagyon pofátlanul csinálják, azok nyereségét rendszerint nem is fizetik ki különféle apró betűs részekre hivatkozva.

Csalás ez a fajta nyereségszerzés? Nem hinném hogy az, viszont attól is nagyon messze van, hogy tisztességes kereskedésnek nevezzük.

Kategória: Metatrader

Keresés

Forex Tester

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester

Idézet

"A kudarc és a visszautasítás nélkülözhetetlen lépések a sikerhez vezető úton. A hibáinkból tanulunk, és egyre közelebb jutunk a céljainkhoz. (...) A sikeres emberek számára nem létezik kudarc, csak tapasztalatszerzés."

Adam J. Jackson

Reklám