Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

Ti írtátok

Nyílt bolg. Bármelyik tagunk írhat bejegyzést, forex, tőzsde, kereskedés, tőzsdepszichológia, stratégia leírás, élménybeszámoló, stb... témákban. A bejegyzések csak moderáció után válnak láthatóvá. Ha segítségre van szükséged a szerkesztéshez, nézd meg a videót!

2016. szeptember 05., hétfő 23:20

Pozícióépítés a számok tükrében

Írta:

Egyik cikkem kapcsán kaptam azt a kritikát, hogy a pozícióépítés ennek a szakmának a csúcsa, kezdőként miért foglalkozok vele. Pontosan azért, mert ez egy szakma.

Ha egy szakemberhez fordul az ember meg kell tudja mondani, mit mért és hogyan kell tennie. Ha a hogyant tudja és a miértet nem, az csak félig ismeri a szakmát. Ez az oka, hogy tanuláskor foglalkozom a szakma csúcsával is, hiszen a miértekre vagyok kíváncsi. Sajnos nincs akreditált képzés belőle, így más utakon kell megtanulni, én azt az utat választottam, hogy kutatgatok és ennek eredményeit közzé teszem. A hibákról kapott visszajelzések alapján javítok az elképzeléseimen. Például az említett cikkemben találtam hibát abban a vonatkozásban, hogy a piramis pozícióépítést egyértelműen jobbnak írtam le, mint a Martingale félét. Nem vettem számításba az induló kockázatot.

Ugyanis nem egy kereskedésnél kell nézni melyik hozta volna a jobb eredményt, hanem az összes kereskedésünket figyelembe kell venni. Ezért az induló kockázatra kell kivetíteni az elért nyereséget, mivel nem mindegy hány veszteséges építés esik egy nyereségesre. Ha valaki azt mondja, hogy veszteséges építés nincs, akkor téved, mert az elért nyereségre szükség van az eleve vesztes pozíciók fedezésére. Amikor nyereségtől vágjuk el magunk, mindegy milyen okból, az a veszteségé válik ilyenformán. Jó példa rá a kis nyereségnél kizárt pozíciók esete. Tehát a fentiekből következik még az is, hogy vizsgálnunk kell, mennyi a sikeres pozícióépítés aránya, és ezek milyen mértékűek. Ezért nem lehet minden stratégiának megfelelő egységes következtetést levonni.

Ebből nem következik az, hogy nem is kell vele foglalkozni. Kinek melyik fekszik, azt alkalmazza, hiszen ez ellentmondana annak a gondolatnak amivel nyitottam a cikket, tudnunk kell a miérteket. Ha nincs aki megmondja, forduljunk a matematikához. Ebben a cikkben nem tudom és nem is akarom leírni, hogy melyik a jobb. Hanem a pozícióépítések tulajdonságai a vizsgálat tárgya. Hogy teljesebb legyen a kép ki kell egészíteni azzal a pozícióépítési technikával is, amely azonos méretű pozíciókat épít. Nevezzük ezt lineáris pozícióépítésnek. Egy táblázatban összefoglaltam mindhárom módszer azon adatait, amely minden stratégiánál egyformák, tehát nem szerepelnek benne találati százalékok

pozi épités

A (szum) és a P/L közötti oszlopok abban térnek el, hogy az előbbiben az a nyereség látható amit az adott szint elérésekor lezárt pozíciókkal értünk volna el. A második, szerintem a valóságnak jobban megfelelő, amikor az adott szintre való visszaeséskor zárunk. Az eltérést az okozza, hogy közben nyitottunk egy új pozíciót és annak is van kockázata. A pozíciókat nyithatnánk magasabb szinteken is, de a három táblázat egymáshoz való viszonyítása nem változna, tekintve, hogy mindhárom táblázatot azonosan kellene változtatni. Nekünk pedig az a célunk, hogy a stratégiánknak a legmegfelelőbb pozícióépítést találjuk meg.

Hogyan használjuk ezeket a táblázatokat? Elsőnek nézzük meg, hogy mennyi veszteséges pozíció jut egy nyertesre, ha alacsony a találati arányunk, akkor a magas kezdeti kockázat eleve rossz választás. Tehát a táblázat utolsó oszlopának első sorában lévő értéket vizsgáljuk. Ha magas a találati arányunk akkor nem annyira az számít, hogy mekkora a kezdeti kockázat, hanem mekkora az elérhető profit a leggyakrabban előforduló elért távolságon. Ez egyébként az alacsony találati arányúaknál is rögtön a második szempont. Itt látszik, hogy aki leggyakrabban 1-szeres SL / TP-vel dolgozik, az ne nyisson új pozíciót, mert 0 a várható profit mindhárom esetben. Akinek a nyerő pozíciói legnagyobb százalékban elérik a 2-3-szoros profitot, azok a lineáris és piramis pozícióépítésbe kezdhetnek.

A Martingale építkezést csak azoknak lehet ajánlani akiknek gyakoriak legalább a 4-szeres és a felleti profitú nyertes pozíciói. Mit nevezhetünk gyakorinak? Ebben segíthet a következő táblázat, bár eredetileg más céllal készült.

pozi építés

Láthatjuk, hogy bizonyos esetekben elképzelhető az is hogy elég gyakori lehet az is ha csak 1-2%-ban fordul elő. Ezért érdemes a táblázathoz hasonlóan megcsinálni az eddigi szimpla pozíciókkal elért eredmények alapján, úgy hogy kibővítjük a felépíthető pozíciókkal, és megnézzük melyik módszer hozta volna a legtöbb profitot. A fenti táblázat 100 pozícióra 1% egységnyi kockázat mellett 9% profitot mutat. Természetesen ezek csak kitalált nyerési százalékok. Arra jók, hogy a pozícióépítés hasznát észrevegyük. A táblázatban szereplő adatok szerint pozícióépítés nélkül a kötések 70%-a nem hozna profitot és veszteséges lenne a kereskedés. Építkezéssel 85% ez a szám és ennek ellenére nyereséges lenne.

Összefoglalva:
A pozícióépítés módjának kiválasztásakor figyelembe kell venni a technikánk találati arányát külömböző SL/TP-re kivetítve. Ezeket táblázatba foglalva láthatóvá válik melyik megoldás alkalmas vagy éppen alkalmatlan az adott technikához.

Kiegészítések: 
A piramis építés kezdeti kockázata a Martingale módszernél igazából nem tűnik el, hanem a beleépül a pozícióépítés belsejébe. Mivel nem egy pozíció, hanem az összes kereskedés határozza meg a nyereségességet, ezért az ilyenkor elveszetett lebegő profit, pontosan ugyanakkora értéket képvisel. Tévedés, hogy a lebegőprofit elvesztése nem veszteség, mert ha megőríznénk, akkor a mindeképpen keletkező vesztes pozíciókat fedezné. Ezért bár induláskor kisebb a kockázat, de az összes kockázata megegyezik a többi pozícióépítéssel azonos méret és pozíciószám mellett. Az eltérést az okozza, hogy mekkora TP távolság esetén kezd profitot termelni, és azt milyen százalékkal érjük el. A táblázatokban lehetne variálni azzal, hogy nem 1-szeres, hanem kettő vagy többszörös lebegő profitnál nyitunk új pozíciót. Ebben az esetben a kevesebb nyitott pozíció miatt kisebb lesz a kockázat, viszont az elérhető profit is. Tehát matematikailag megegyeznek az én általam készített táblázattal, hiszen mindkét oldalból azonosan veszünk el.

Jó kereskedést!

2016. augusztus 27., szombat 12:37

Gondolatok

Írta:

tanulásGondolatok, de nem biztos, hogy érthető leszek.

Mikor egy gyerek megszületik, és el kezd beszélni tanulni, akkor semmi mást nem kell csinálni, mint kezébe adni egy füzetet, rá írni, hogy beszéd, és fizesse be a xxx pénzt a pénztárba, és hajrá már beszél is. Aztán pár nap, hét, hónap, év után, már értekezést ír nemzetközi lapokban a "Empiriokriticizmus hatása a palacsinta sütés technikájára" címmel.

Na ez mekkora baromság vágja rá mindenki aki csak él, és igaza van. Akkor mért hülyítjük egymást Emberek, tegyük már helyére a dolgokat, és öntsünk tiszta vizet a nyílt kártyákra. Tehát. Egy remélem nevezhetem így barátom, mindig azt mondja nekem, hogy "Péter értsd meg a kereskedés egy szakma, amit meg kell tanulni".

Na itt álljunk meg egy pillanatra, hogy értem é mit is mond nekem. Amikor mechanikai műszerész iskolába jártam annó (sajnos baromi régen) akkor a szakoktató kezembe adott egy vasdarabot, és azt mondá bemutatom a vasat ismerkedj meg vele ebből kell egy kalapácsot alkotnod. Leültünk, és annak rendje módja szerint bemutatkoztam neki, de  Ő csak egykedvűen és hidegen hevert az asztalon. Aztán kaptam eszközöket, reszelőt, fűrészt, és elkezdtem kialakítani amit kellett nem részletezném, de térjünk vissza barátom mondatára ez egy szakma, neve kereskedés. A műszerész szakma elsajátításának az ideje 3 év és utána jön még a gyakorlati idő ami azt jelenti, hogy az ember már tudja is, hogy mit csinál. Akkor honnan a fenéből gondolhatja bárki is, hogy befizetek leülök, letöltöm aztán kötök, és dől a lé.

Amikor először letöltöttem a fő eszközt egy demó  minőségében, és megláttam M1-en szaladgálni a gyertyákat, csúnyán fogalmazva fingom se volt, hogy mik ezek, és mért olyan sietős nekik, aztán nézegettem az ESZKÖZT, és rájöttem, hogy mennek ezek lassabban is. Kötni már kötöttem, a nagymamám annó meg akart tanítani horgolni is, de arra nem voltam hajlandó viszont ez teljesen más, de ezt mindenki tudja tehát nem ragozom. Szóval elkezdtem tanulni, és megmutatták, hogy rengeteg szerszám áll a rendelkezésemre, hogy segítse a munkám, igen ám de melyiket mikor és miért használjam, lassan eltelt 3 év, és én még mindíg (mások röhöghetnek) csak tanulok. Megfogadtam a barátom tanácsát, és tanulok, mit is, hát kereskedni, mert most már tudom hogy ez egy szakma.

Nem keresem a sikeres kereskedőket, mert nem érdekel hogy mennyit keresnek, vagy hogy lehet ebből élni, megélni, meg mit hogyan és miért csinálnak. Na azt szívesen megtanulom, a hogyan és miért s mit mikor, a megélsz é belőle, mennyit keresel nem érdekel, mert egy szakmának meg vannak az árai, és azt az ember, ha elvégezte a szakmát, akkor az "életben" meg fogja látni, tapasztalni. Megkérdezem, mindenki aki ilyen vagy olyan módon "hinti az igét" "megmondja a tutit" az elvégezte, az iskolát, vagy csak látott olyan embereket akik bementek az "iskola" ajtaján. Tudom, hogy sokan ez után az írás után, megszólítva érzik majd magukat, biztosíthatok mindenkit hogy a címben megfogalmaztam, hogy senkit nem akarok megbántani, pusztán csak leírtam a gondolataimat amik kavarognak bennem.

Mindenkinek jó kereskedést kívánok!

1. oldal / 30

Keresés

Forex Tester 2

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester2

Idézet

"A kudarcot vallottak kilencven százaléka valójában nem bukik el... egyszerűen csak feladják."

Paul J. Meyer

Reklám