Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

Tőzsde és forex stratégiák

Kereskedési stratégiák bemutatása a technikai elemzés és a fundamentális elemzés eszközeinek segítségével. Trendvonal stratégiák, szint törés, kitörés, open range, breakout stratégiák. Indikátor alapú tőzsdei kereskedés. Japán gyertya, és renko chart startégiák. Hír kereskedés, rés kereskedés, elliott hullámok. Swing trade, daytrade skalpolás, hedge és pozíció sor építés.

2016. szeptember 22., csütörtök 07:14

Pozíció sor építés

Írta:

Számomra a pozíció sor építés a kereskedés csúcsa. Csak a legjobbak képesek egy számukra kedvező ármozgásban több pozíciót is felvenni. Nem csak technikailag, hanem mentálisan is nagy kihívást jelent egy jó pozíció sor építés.

Miért olyan nehéz? Mert egy jól kidolgozott és begyakorolt szabályrendszert kíván, és egy olyan személyt, aki képes ezeket a szabályokat üzemeltetni. Teljes összhangra van szükség a piac mozgása, az alkalmazott szabályok, és az azokat üzemeltető kereskedő között. Van szerencsém több embert is ismerni, akik több év folyamatos gyakorlás és kísérletezés árán már eljutottak arra a szintre, hogy képesek pozíció sorokat építeni. Mindegyiküknek saját, egyedi szabályrendszere van, amit a megfigyeléseik, tapasztalataik alapján állítottak össze, és ezek illeszkednek a saját személyiségükhöz. Röviden összefoglalom, hogy mi jellemző rájuk, és a kereskedéseikre:

  • Trendkövetőek
    A piaci mozgásdinamika elsősorban trendszerű mozgások esetén teszi lehetővé a pozíció sor építést. Itt van előnyöd a piac többi szereplőjével szemben, ahol kialakul egy határozott irány az árfolyammozgásban. A trendmozgató impulzus hullámok dinamikusak, és hosszabbak, mint az őket követő korrekciók. Ha képessé válsz arra, hogy elfogadd a korrekciók visszaengedését, akkor nagyobb távolságokra is eljuthatsz a trendszerű mozgásnak köszönhetően. Ez sokkal inkább mentális, mint kereskedéstechnikai kérdés. Amíg nincs meg a saját rendszeredbe, és a trendszerű mozgás folytatódásába vetett hited, gyakran elbizonytalanodsz az ármozgás kimenetelét illetően, nem fog menni. Amíg úgy gondolod, hogy a lebegő nyereség visszaengedése neked veszteség, nem fog menni.
  • Tervszerűen kereskednek
    Határozott elképzelésük van az árfolyam várható mozgását illetően. Szabályaik mindig dinamikusan alkalmazkodnak az aktuális piaci helyzethez. Egyedi stop helyszínt, célárat vagy kiszállási stratégiát alkalmaznak, ahogy az adott helyzet éppen megkívánja. Ragaszkodnak az elképzelésükhöz, amit a piac vagy visszaigazol, és elindul az általuk várt irányba, vagy nem, és ekkor kis veszteséggel kiszállnak a pozíciójukból.
  • Kis veszteségek, és nagy nyereségek jellemzik a kereskedéseiket
    A pozíció sor építésnek köszönhetően a kezdeti kockázatukhoz képest sokszoros nyereségeket érhetnek el. Ha nincs igazuk, akkor csak kicsit vesztenek. Viszont ha igazuk van, akkor sokat nyernek. Az egységnyi veszteséghez többszörös nyereségek társulnak. Így akár 50%-os találati arány mellett is jelentős profitokat tehetnek zsebre.
  • Széleskörű ismeretekkel rendelkeznek
    Több év alatt számtalan rendszert, módszert kipróbáltak. Több előadáson, tanfolyamon megfordultak, és készek voltak megfizetni a tudásuk árát. Végül szelektáltak, és csak a saját megfigyeléseikkel összhangban lévő ismereteket, szabályokat hagyták meg, a többit pedig a szemétbe dobták. Az interneten zömében, haszontalan, használhatatlan ötlet található. Olyan kereskedési rendszerekkel van tele, amik már eleve téves feltételezésekből indulnak ki. Továbbra is töltheted az idődet ezek keresésével és tesztelésével, abban bízva, hogy majd te találsz egy jót, vagy fogod magad, és te is elkezdet kialakítani a saját szabályaidat.
  • Higgadtak, fegyelmezettek
    Napi kapcsolatban vagyunk, sokszor élő szóban, de egyszer sem vettem észre, hogy az érzelmeik elragadták volna őket, akár nyerő, akár vesztő tranzakciókat zártak. Ismerik az egyéni veszteségtűrő képességüket, ehhez képest vállalnak kockázatot, és ha veszítenek sem bosszankodnak rajta. Elfogadják, hogy ez a rendszerük üzemeltetésének a költsége, ami hosszú távon képes pénzt termeli a számukra. Vakon bíznak a rendszerükben, hezitálás nélkül nyitnak és zárnak, ahogy a szabályaik diktálják. Valamint élvezik amit csinálnak, nem izgulnak, vagy stresszelnek kereskedés közben.

Tamás:
Elliott hullámelmélete alapján kereskedi az árfolyamváltozásokat. Döntéseit mozgóátlagokkal és RSI indikátorral erősíti meg. Chartja nagyon egyszerű. Tőle látom a " legdurvább" pozíció sor építéseket. Akár M1 idősíkú belépésig finomítja az újabb pozíciók nyitását. Képes akár 8-10 pozíciót is beletenni egy szebb hullámba 1-2 óra alatt. Az alábbi képen közel százszoros a hozam, az induló kockázathoz képest! Aki  figyel arra amit mond, és meg is érti amit mondani szeretne, az nagyon sokat tanulhatott tőle az elmúlt 1 év során. Többször tartott már előadást a klubban.

pozíció építés

Robi:
Nagyon ügyes, és nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Több idősíkot figyel a stochastic indikátor segítségével, és a trendszerű mozgásokban perces charton nyitja az újabb és újabb pozíciókat.

pozíció építés

A jó pap és a jó trader is holtig tanul. Így vagyok én a pozíció sor építéssel. Több év kísérletezés után kellett rájönnöm, hogy túl bonyolult volt az a kereskedési rendszer, amit eddig használtam. Ezért le kellett egyszerűsítenem, hogy kevesebb dolgot kelljen rajta figyelnem. A túl bonyolult rendszereket ugyanis nehéz fejben kiértékelni. Ezáltal viszont egyszerűbb és gyorsabb lett a döntéshozatal. Nincsenek egymásnak ellentmondó jelek, amik elbizonytalanítanának, vagy döntésképtelen helyzetbe hoznának. Az egésznek az lett az eredménye, hogy az egyszerűbb rendszerrel javultak az eredményeim. Én nem építkezem annyira agresszíven mint a többiek, és részzárást is alkalmazok. 

pozíció építés

pozíció sor

A jövőben igyekszem majd több pozíció sor építésről szóló kereskedési képet és cikket publikálni. Ez lesz a blog fő csapásiránya. Sok sikert mindenkinek!

2016. szeptember 10., szombat 00:47

Kinek való a pozícióépítés?

Írta:

A tévedések elkerülése végett, nem arról akarok írni, hogy milyen embernek, hanem milyen technikának való a pozícióépítés. Egy rakás táblázatot készítettem mindenféle százalékokkal és pozícióépítési módszerekkel. Ennek egyik legfontosabb hozadékát szeretném megosztani.

Az előző cikkben leírtam, hogy nem egy kereskedést kell vizsgálni, hanem az összeset, ha a nyereségességet akarjuk megtudni. . A pozícióépítésnek csak akkor van értelme, ha az összes kereskedésünk nyereségessége emelkedik miatta. Tehát csak azoknak ajánlott, bármely módszerrel (piramis, stb,), akiknek a technikája olyan ami ezt lehetővé teszi. Honnan tudhatjuk meg, hogy a miénk alkalmas-e? A nyereséges pozícióknak nem csak a százalékuk, hanem az eloszlásuk is számít. Bármely pozícióépítés ront a nyereségességen, ha a nyerő pozíciók száma lineárisan csökken ahogy növekszik ez elért távolság a nyitóártól. Erre rengeteg variáció végigpróbálásával jöttem rá. Csak akkor kaptam jó eredményt, ha a találati arányban volt valamiféle hullámzás a kockázati sávok közelében. A legegyszerűbb példákból rögtön érthetővé válik a dolog, ezért ezeket mutatom be.

 szimplavspe

Itt a találati arány lineárisan csökken, és látható, hogy többet hoz, ha töröljük a P2 pozíciót, tehát nem érdemes pozíciót építeni. Bárki kipróbálhatja, bármilyen variációban, nem fog többet hozni sem akkor, ha több pozíciót nyitunk, sem akkor, ha le föl tologatjuk el a pozíciónyitást, és akkor sem ha a poícióméreteket változtatjuk.

Ellenben a következő táblázatban nem lineáris a találati százalékok eloszlása és itt már érdemes építezni.

táblázat

Az előző cikk írásakor ezt még nem vettem észre, de ha nem írom meg és nincs rá kommentár, akkor nem is biztos, hogy tovább kutakodtam volna a témában. Viszont a kritika mindig sarkall arra, hogy tovább vizsgáljam a dolgot. Még az sem számít, hogy nem pont erre akartam rájönni, de ezt eléggé lényegesnek gondolom, ha a téma matematikai alapjait akarjuk megismerni. A megismeréstől lehet, hogy sohasem leszek nyereséges, de legalább tudni fogom míért.

Jó kereskedést!

2016. szeptember 05., hétfő 23:20

Pozícióépítés a számok tükrében

Írta:

Egyik cikkem kapcsán kaptam azt a kritikát, hogy a pozícióépítés ennek a szakmának a csúcsa, kezdőként miért foglalkozok vele. Pontosan azért, mert ez egy szakma.

Ha egy szakemberhez fordul az ember meg kell tudja mondani, mit mért és hogyan kell tennie. Ha a hogyant tudja és a miértet nem, az csak félig ismeri a szakmát. Ez az oka, hogy tanuláskor foglalkozom a szakma csúcsával is, hiszen a miértekre vagyok kíváncsi. Sajnos nincs akreditált képzés belőle, így más utakon kell megtanulni, én azt az utat választottam, hogy kutatgatok és ennek eredményeit közzé teszem. A hibákról kapott visszajelzések alapján javítok az elképzeléseimen. Például az említett cikkemben találtam hibát abban a vonatkozásban, hogy a piramis pozícióépítést egyértelműen jobbnak írtam le, mint a Martingale félét. Nem vettem számításba az induló kockázatot.

Ugyanis nem egy kereskedésnél kell nézni melyik hozta volna a jobb eredményt, hanem az összes kereskedésünket figyelembe kell venni. Ezért az induló kockázatra kell kivetíteni az elért nyereséget, mivel nem mindegy hány veszteséges építés esik egy nyereségesre. Ha valaki azt mondja, hogy veszteséges építés nincs, akkor téved, mert az elért nyereségre szükség van az eleve vesztes pozíciók fedezésére. Amikor nyereségtől vágjuk el magunk, mindegy milyen okból, az a veszteségé válik ilyenformán. Jó példa rá a kis nyereségnél kizárt pozíciók esete. Tehát a fentiekből következik még az is, hogy vizsgálnunk kell, mennyi a sikeres pozícióépítés aránya, és ezek milyen mértékűek. Ezért nem lehet minden stratégiának megfelelő egységes következtetést levonni.

Ebből nem következik az, hogy nem is kell vele foglalkozni. Kinek melyik fekszik, azt alkalmazza, hiszen ez ellentmondana annak a gondolatnak amivel nyitottam a cikket, tudnunk kell a miérteket. Ha nincs aki megmondja, forduljunk a matematikához. Ebben a cikkben nem tudom és nem is akarom leírni, hogy melyik a jobb. Hanem a pozícióépítések tulajdonságai a vizsgálat tárgya. Hogy teljesebb legyen a kép ki kell egészíteni azzal a pozícióépítési technikával is, amely azonos méretű pozíciókat épít. Nevezzük ezt lineáris pozícióépítésnek. Egy táblázatban összefoglaltam mindhárom módszer azon adatait, amely minden stratégiánál egyformák, tehát nem szerepelnek benne találati százalékok

pozi épités

A (szum) és a P/L közötti oszlopok abban térnek el, hogy az előbbiben az a nyereség látható amit az adott szint elérésekor lezárt pozíciókkal értünk volna el. A második, szerintem a valóságnak jobban megfelelő, amikor az adott szintre való visszaeséskor zárunk. Az eltérést az okozza, hogy közben nyitottunk egy új pozíciót és annak is van kockázata. A pozíciókat nyithatnánk magasabb szinteken is, de a három táblázat egymáshoz való viszonyítása nem változna, tekintve, hogy mindhárom táblázatot azonosan kellene változtatni. Nekünk pedig az a célunk, hogy a stratégiánknak a legmegfelelőbb pozícióépítést találjuk meg.

Hogyan használjuk ezeket a táblázatokat? Elsőnek nézzük meg, hogy mennyi veszteséges pozíció jut egy nyertesre, ha alacsony a találati arányunk, akkor a magas kezdeti kockázat eleve rossz választás. Tehát a táblázat utolsó oszlopának első sorában lévő értéket vizsgáljuk. Ha magas a találati arányunk akkor nem annyira az számít, hogy mekkora a kezdeti kockázat, hanem mekkora az elérhető profit a leggyakrabban előforduló elért távolságon. Ez egyébként az alacsony találati arányúaknál is rögtön a második szempont. Itt látszik, hogy aki leggyakrabban 1-szeres SL / TP-vel dolgozik, az ne nyisson új pozíciót, mert 0 a várható profit mindhárom esetben. Akinek a nyerő pozíciói legnagyobb százalékban elérik a 2-3-szoros profitot, azok a lineáris és piramis pozícióépítésbe kezdhetnek.

A Martingale építkezést csak azoknak lehet ajánlani akiknek gyakoriak legalább a 4-szeres és a felleti profitú nyertes pozíciói. Mit nevezhetünk gyakorinak? Ebben segíthet a következő táblázat, bár eredetileg más céllal készült.

pozi építés

Láthatjuk, hogy bizonyos esetekben elképzelhető az is hogy elég gyakori lehet az is ha csak 1-2%-ban fordul elő. Ezért érdemes a táblázathoz hasonlóan megcsinálni az eddigi szimpla pozíciókkal elért eredmények alapján, úgy hogy kibővítjük a felépíthető pozíciókkal, és megnézzük melyik módszer hozta volna a legtöbb profitot. A fenti táblázat 100 pozícióra 1% egységnyi kockázat mellett 9% profitot mutat. Természetesen ezek csak kitalált nyerési százalékok. Arra jók, hogy a pozícióépítés hasznát észrevegyük. A táblázatban szereplő adatok szerint pozícióépítés nélkül a kötések 70%-a nem hozna profitot és veszteséges lenne a kereskedés. Építkezéssel 85% ez a szám és ennek ellenére nyereséges lenne.

Összefoglalva:
A pozícióépítés módjának kiválasztásakor figyelembe kell venni a technikánk találati arányát külömböző SL/TP-re kivetítve. Ezeket táblázatba foglalva láthatóvá válik melyik megoldás alkalmas vagy éppen alkalmatlan az adott technikához.

Kiegészítések: 
A piramis építés kezdeti kockázata a Martingale módszernél igazából nem tűnik el, hanem a beleépül a pozícióépítés belsejébe. Mivel nem egy pozíció, hanem az összes kereskedés határozza meg a nyereségességet, ezért az ilyenkor elveszetett lebegő profit, pontosan ugyanakkora értéket képvisel. Tévedés, hogy a lebegőprofit elvesztése nem veszteség, mert ha megőríznénk, akkor a mindeképpen keletkező vesztes pozíciókat fedezné. Ezért bár induláskor kisebb a kockázat, de az összes kockázata megegyezik a többi pozícióépítéssel azonos méret és pozíciószám mellett. Az eltérést az okozza, hogy mekkora TP távolság esetén kezd profitot termelni, és azt milyen százalékkal érjük el. A táblázatokban lehetne variálni azzal, hogy nem 1-szeres, hanem kettő vagy többszörös lebegő profitnál nyitunk új pozíciót. Ebben az esetben a kevesebb nyitott pozíció miatt kisebb lesz a kockázat, viszont az elérhető profit is. Tehát matematikailag megegyeznek az én általam készített táblázattal, hiszen mindkét oldalból azonosan veszünk el.

Jó kereskedést!

2016. augusztus 17., szerda 21:15

Renko technika kézi tesztelése

Írta:

Van elérhető stratégia Renko chart-ra, nem akarom ezeket ismételni, hanem a stratégiák kézi teszteléséhez való használhatóságát szerettem volna kipróbálni, közben tettem néhány megállapítás amely segíthet például a stopméret beállításában és egyebekben.

Miért kézzel akarok tesztelni? Mert egyrészt most tanulok, és minden apró részletet szeretnék megérteni, nem elégít ki az, hogy bedobok valamit a gépbe és az kiadja az eredményt, tudni akarom a miértet is, másrészt jelenleg nincs kedvem fizetős robotra pénzt költeni. Harmadrészt MT4-et (vagy bármely más platformot) nem tudom használni a jelenlegi brókeremnél, mert nekik sajátjuk van, majd később ezekkel is foglalkozom, ha másik helyen nyitok számlát.  A kézi tesztelés nálam azt jelenti, hogy végigmegyek a charton lévő múltbéli adatokon, és megvizsgálom minek, milyen eredménye lett volna. Ez rendkívűl sziszifuszi munka a japángyertyás charton, ezért kerestem egyszerűbbet. A  tesztekhez  először a forexklub.hu-n is beillesztet TradingView chartot használtam. A regisztrálás után állítható a téglaméret. Később áttértem más módszerre, mert némi hibát fedeztem fel a Renko-jukban, ami ugyan nem befolyásolta lényegesen az eredményt, de én pontos adatokat akartam kinyerni.

Renko chartA Renko segítségével igen egyszerűen megszámlálható vizuálisan is, hogy egy bizonyos technika mennyi nyereséget, vagy éppen veszteséget hoz. Ugyanis ha a technikának megfelelő téglaméretet állítunk be, a veszteséges és nyereséges kötések egyszerűen összeszámolhatóak, mert a téglák színváltásakor lépi át az árfolyam a stopot. Azon egyszerű oknál fogva, hogy két tégla adja a stoptávolságot az aktuális ártól ennél a technikánál. Ez azonban csak durva megközelítésben igaz, mert mint majd látjuk kerülhet a stoptávolság ettől eltérő távolságba is, de a lényegen ez nem fog változtatni, mint a későbbiekben kiderül.

Tehát az első dolog amire alkalmas a Renko, a stoptávolság tesztelése. Egyszerűen megváltoztatva a téglák méretét, látható hogy hányszor stoppolódik ki a nyitott pozíció. Ez azonban még kevés, mert nem csak a kistoppolódások száma számít, hanem a nyerő és vesztő pozíciók méretének aránya. Ez is jól leolvasható a chart-ról.

A működése egyszerű, megszámoljuk a pozíciónk irányába eső téglákat, kivonunk belőle 3-at és megszorozzuk a stoptávolság felével, ez lesz a nyert illetve vesztett pipek száma. Ennek pedig az oka könnyen belátható, ha nyitás után két téglányit esik az árfolyam, akkor 1-3=2 2*1/2=1 tehát egyszeres stoptávolságnyi pipet vesztünk. Ha az árfolyam haladt egy téglányit felfelé és ugyanennyit emeltünk a stopon is (hiszen azt feltételezzük, hogy a stoptávolságunk két tégla) akkor a képlet így változik 2-3=1 1*1/2=1/2 tehát fele a veszteség, három azonos színű tégla esetén lesz behúzva 0-ba a stop. Ki kell egészítenem ezt azzal, hogy akkor érvényes ez a szabály, ha az első nekünk kedvező tégla felépülésekor nyitunk pozíciót, amennyiben később tesszük meg ezt, az addig létrejött téglákat nem szabad beleszámolni, egyet kivéve hogy a képlet ne változzon. Illetve ha az elmozdulás ellen nyitunk, ami nem valószínű, akkor nem használható a módszer.

Itt egy másik felhasználása a Renko-nak, a kedvező belépők keresése. Hiszen a téglaméret meghatározza, hogy amikor belépünk mennyit ment a kedvező irányba a piac. Például ha egy bizonyos téglaméretnél gyakori a nyolctéglás eset ami éppen 1:2,5 R/R jelent, akkor a duplaméretű téglák esetében az RR leromlik a négytéglás esetek miatt 1:1/2-re. Itt is kiegészíteném azzal, hogy ez is csak akkor érvényes, ha visszatesztek nagyobbak a megnövekedett stoptávolságnál. Ez fontos, mert éppen lehet, hogy több visszatesztet egyszerűen eltüntethetünk a chart-ról a téglaméret növelésével. Itt kell megtalálni a legideálisabb méretet amelynél még az eltűnt ellenkező színű téglák többet hoznak, mint amennyit vesztünk a romló R/R ,miatt. Ez nem olyan bonyolult, mint leírva, hiszen a Renko egyszerűsége miatt egy rátekintéssel eltudjuk dönteni, nőtt, vagy csökkent azonos időszakban a kistoppolódások száma, illetve az R/R megállapítása sem okoz gondot. (4 tégla ½ stopnyi , 5 tégla 1stopnyi, 6 tégla 1,5 stb...) Ez egyébként abból az egyszerű tényből fakad, hogy ha a mozgás elején lépünk be, akkor annak nagyobb részét fogjuk meg. Illetve, ha eltérő stopot használunk, akkor nyilván a hozzátartozó R/R is változni fog. Itt szintén szépen látható, hogy egy mozgás elején kisebb stop is elég, mint a közepén, hiszen a visszatesztelés gyakrabban túljut a mozgás felén, mint a kezdetén (nyilván, mert amelyik a kezdetén túljut az túljutott a felén is, de fordítva ez nem biztos).

A Renko harmadik felhasználási módja a pozícióépítés tesztelése. Ugyanis szépen lehet követni, hogy mennyi belépőt adnak trendirányú megindulások, hiszen gyorsan eldönthető, hogy van-e az előző pozícióban annyi tégla, amely biztosítja a következő pozíció kockázatát. Például, ha kikötöm, hogy a 2 szeres lebegő profitnál nyithatok új pozíciót, akkor elég megnéznem, van-e 7 téglám az előző pozícióban. Ez kézi tesztelés esetén nagy előny, nem kell mindig kiszámolnom mekkora is lenne a lebegőprofit, hanem egyszerű rátekintéssel eldönthető a dolog.

A Renko tesztelés hátrányai és nehézségei:
Ami a Renko előnye abból következik a hátránya is, ugyanis az egyszerűsége és átláthatósága miatt a tesztelt technika sem lehet túl bonyolult. Ebből azonban előnyt kovácsolhatunk, ugyanis rákényszerít a technikánk egyszerűsítésére, ami éles kereskedésben számos előnyt jelenthet. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a belépést és a stopkezelést hozzá kell igazítani a Renko-hoz, a többi már nem sokat zavar. Egyik oka, hogy már nem a Tradingview Renko-ját használom az, hogy rájöttem, a téglák kezdetének nem mindig kell azonos helyen legyen, hanem csak az elmozdulás mérete számít, így az indulhatna akár a belépési pontunktól is. Ezzel alkalmassá válna más belépések tesztelésére is. Ebben az esetben csak a stopkezelést kell a Renko-hoz igazítani.

A stopkezelésnél sajnos nem alkalmazható a követő pipes módszer, ugyanis mint fent említettem a stoptávolság nem mindig két téglányi, mert csak szakaszosan követheti az árfolyamot, ezért van amikor ennél jóval nagyobb, de sohasem éri el a három téglaméretét. Ebből adódik az a pontatlansága is a hivatalos Renko chartoknak, amelyről szintén írtam a fentiekben, hiszen egy technikánál előírás lehet például hogy bizonyos mértékű visszaesésnél kell tenni valamit, a renko használata közben azt hihetjük, hogy csak két téglányi volt a visszaesés, pedig majdnem három is lehetett..

Összegezve a Renko kézi tesztelésre használata közben a szerzett tapasztalatokat:

  • Segít egy instrumentumnál megállapítani az ideálishoz közelítő stoptávolságot.
  • Segít megállapítani az ideálishoz közelítő R/R arányt.
  • Segít a pozíció építés lehetőségének tesztelésében.
  • Hátránya, hogy vagy túlzottan hozzá kell formálni a technikát, esetleg pontatlanabb számításokat kapunk, vagy bonyolultabb lesz a Renko használata a pontosság megőrzése érdekében.

Jó kereskedést!

2016. július 30., szombat 08:04

A tőkeáttétel

Írta:

A tőkeáttétel a kereskedő legjobb barátja, de a legnagyobb ellensége is lehet. A tőkeáttétel segítségével nem csak nagy nyereségre tehetünk szert, hanem a veszteségünk is jelentős lehet, ha nem jól használjuk.

tőkeáttételA tőkeáttétel jelentése, hogy a rendelkezésünkre álló pénzmennyiségtől nagyobb volumenben is tudunk tranzakciókat végrehajtani. A bróker tőkeáttételt biztosít nekünk, annak érdekében, hogy minél nagyobb forgalmat generálhassunk. Tulajdonképpen a tőkeáttétel pont azért született meg, hogy minél nagyobb lehessen a piacok likviditása. Legjellemzőbb mértéke 1:100 - 1:500 közötti, de egyes brókereknél már 1:2000 értékkel is találkoztam.

A tőkeáttétel számítása
Tőkeáttétel nélkül, ahhoz hogy egy 1 lot mennyiségű EUR / USD tranzakciót hajtsunk végre, rendelkeznünk kell 100.000 EUR saját tőkével. Egy ilyen tranzakciónak ennyi a margin igénye tőkeáttétel nékül. A fedezet igény (margin) a devizapár első tagjában az un. bázisdevizában képződik.  Mi van, ha nem rendelkezünk ekkora tőkével? Ekkor segít a tőkeáttétel. Ha 1:500 tőkeáttétel van a számlánkon, akkor elég a 100.000 EUR 500-ad részét letétként elhelyeznünk. Azaz csak 200 EUR-t. A brókerünk ennek fejében már hajlandó elindítani az 1 lot méretű tranzakciót.

A tőkeáttétel veszélye
Igazából soha nem a tőkeáttétel a veszélyes, hanem a tudatlan kereskedő. A tőkeáttétel csupán egy lehetőség, amit nem feltétlenül kell maximálisan kihasználni. Mint ahogy az autónkkal sem állandóan padlóig nyomott gázpedállal közlekedünk. Pusztán lehetőséget ad a számlánk méretéhez képest, nagy méretű pozíció felvételére, ami eredményezhet kiugró nyereséget, de akár katasztrofális veszteséget is.

Ha tőkeáttétel nélkül 1 lot EUR / USD pozíciót veszünk fel, és számunkra kedvező irányú, 100 pip nagyságú elmozdulás következik be, akkor az nekünk 1000$ nyereséget eredményez. Ez a 100.000$-os tőkénkre vetítve csak 1% nyereség. Ha mi ugyanezt, egy 2000$-os számlával, valamint 1:500 tőkeáttétellel hajtjuk végre, akkor ehhez csak 200 EUR fedezetre (margin) van szükségünk, és ugyanúgy 1000$ a nyereségünk. Ez viszont a kezdeti 2000$-os tőkénkre vetítve már 50%-os nyereség. Ebből is látszik, hogy a tőkeáttétel mértéke közvetlenül nem befolyásolja a nyereség vagy a veszteség nagyságát. 1 lot méretű pozíció 1 pip elmozdulása ugyanakkora nyereséget eredményez tőkeáttétellel, mint anélkül. A különbség csak a felvehető pozíció nagyságában van. Az igazi veszély az, hogy a tapasztalatlan kereskedő könnyen túlvállalhatja magát, és a saját tőkéjéhez mérten túlságosan nagy pozíciót vehet fel, ezáltal túlzott kockázatot vállal.

A tőkeáttétel előnye
A tőkeáttétel előnye a pozíció sorok építése során nyilvánul meg. Kialakul egy számodra kedvező irányú elmozdulás, és neked sikerül egy jó pozícióval elindulnod. Miért ne próbálnád meg ezt a kedvező lehetőséget még jobban kihasználni? Megpróbálhatsz újabb pozíciókat is elhelyezni, hiszen a fedezet igény (margin) a tőkeáttételnek köszönhetően elég alacsony. Erőteljes mozgásban egy jó stopkezeléssel úgy tudsz újabb és újabb pozíciókat nyitni, hogy a kezdeti kockázat nem növekszik, és a lebegő nyereséged egyre csak nő. Ahogy a számodra kedvező irányú mozgás tovább folytatódik, a pozícióid egyre nagyobb távolságokat tesznek meg, a lebegő nyereséged pedig egyre csak halmozódik. Egy 2000 Eurós számlával akár tíz darab 1 lotos EUR / USD pozíciót is nyithatsz 1:500 tőkeáttétel esetén. Nézd meg, hogyan csinálja a pozíció építést Pintér Péter az aranyon!

Egy ilyen helyzetben óriási előny a magas tőkeáttétel. A nagy tőkeáttétel egy remek lehetőség. Nem félni kell tőle, hanem meg kell tanulni kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Tudni kell pozíciót méretezni, kockázatot számolni és kezelni. Valamint soha nem szabad magad túlvállalnod azzal, hogy túl nagy pozíciót nyitsz a saját tőkédhez képest. Sok sikert!

1. oldal / 9

Keresés

Forex Tester 2

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester2

Idézet

"A siker titka, hogy a szokásos dolgokat szokatlanul jól csinálod."

John Davison Rockefeller

Reklám