Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

Tőzsde és forex stratégiák

Kereskedési stratégiák bemutatása a technikai elemzés és a fundamentális elemzés eszközeinek segítségével. Trendvonal stratégiák, szint törés, kitörés, open range, breakout stratégiák. Indikátor alapú tőzsdei kereskedés. Japán gyertya, és renko chart startégiák. Hír kereskedés, rés kereskedés, elliott hullámok. Swing trade, daytrade skalpolás, hedge és pozíció sor építés.

2017. április 21., péntek 21:47

Arbitrázs a tőzsdéken

Írta:

Szeretném megmutatni mennyire fontos az arbitrázs fogalmát ismerni, hogyan tudsz arbitrázsra kereskedni, és elkerülni, hogy mások vele megkárosítsanak!

Akik még nem nagyon találkoztak vele, először is az arbitrázs a kockázatmentes haszon fogalmát jelöli. Nagyon fontos jelző, hogy kockázatmentes! Ha ez nem teljesül, akkor nem beszélhetünk arbitrázsról. Lényegében nincs az a pénzügyi terület, ahol nincs jelen, még ha sokakban nem is tudatosul. A devizapiacokon, kötvénypiacokon, részvénypiacokon, de igazán nagy jelentősége van a származtatott termékeknél. Az arbitrázskereskedésnek a nyerészkedés mellett óriási szerepe van, egyensúlyt teremt. Az ideális állapot mindig az a pillanat, amikor nincs jelen arbitrázs, így ha bárhol a jelenlétét tapasztalod, nulla kockázat mellett fogadhatsz annak megszűnésére.

Hogyan jöhet létre arbitrázs? A lényeg az, hogy egy adott pillanatban egy adott instrumentumra elérhető legyen két különböző ár. De sajnos a legritkább esetben van ez így terítéken, a legtöbbször a te feladatod az, hogy elő kell állítanod az adott terméket szintetikusan. Az egyszerűség kedvéért a költségektől most el fogok tekinteni.

Ha csoportosítani szeretnénk, meghatározhatunk földrajzi arbitrázst és szintetikus arbitrázst. A földrajzi arbitrázs tipikus példája, hogy X vállalat részvénye egy adott pillanatban, Európában például 10 EUR értéken forog, és mondjuk az Ausztrál tőzsdén 11 EUR-nak megfelelő értékben. Mit kell csinálnod? Vedd meg 10 EUR-ért és add el 11 EUR-ért egy időpontban a két tőzsdén. Előbb-utóbb a 2 ár találkozni fog, és bármilyen utat is tesz meg addig az árfolyam, a kockázatmentes hasznod 1 EUR. (a short ügyletnél játszik a kamat is, de nem akarom ezzel bonyolítani most)

Szintén a földrajzi arbitrázs kategóriájába sorolnám a „huncutabb” forex tréderek azon technikáját, amikor 1 időpontban 2 brókernél kereskedünk ugyanarra. Itt alapfeltétel, hogy az egyik bróker rendszere kissé lassabb legyen. Itt ne másodpercekre gondolj, ma már inkább annak milliomod részében szokták a különbséget ma már vizsgálgatni.

A tréder, általában robotizált formában, a lehető legjobb/ leggyorsabb technikai háttérrel kapcsolódik a brókerekhez, és a két bróker közti sebességkülönbséget használja ki arbitrázsként. Erre különféle technikák is vannak, de ha pl. beszakad a piac és ezred, tízezred másodpercek alatt kialakul egy árfolyamrés a két bróker között, azt igyekeznek az előző példához hasonló módon learbitrálni. Itt szeretném felhívni a figyelmed, hogy a brókerek keményen dolgoznak a sérülékenységük megszüntetésére. Továbbá egy átlagos netkapcsolattal felejtsd el, hogy az arbitrázs robotok működni fognak nálad, mire egy átlag felhasználóhoz elér a jel, addigra mások már zsebre is tették a hasznot.

A szintetikus arbitrázs viszont már egy kicsit komolyabb művelet, tanulmányaim során imádtam ezzel foglalkozni, számomra ez sokkal izgalmasabb. Itt egyszer van egy kész pénzügyi termék és egyszer te magad létrehozod annak hasonmását más pénzügyi termékekből. Mivel ez alapvetően forexes oldal, így igyekszem devizás példákat is hozni. Tegyük fel, hogy az EUR/USD árfolyama 1,0500. Világot lát egy fundamentális hír, ami azt eredményezi, hogy az EUR/USD devizapáron nagyon rövid idő alatt felmegy 1,0600-ra az árfolyam. A kérdés: vajon egy adott pillanatban, amikor emelkedik az árfolyam, akkor pl. a dollár más devizákkal szemben is éppen olyan mértékben gyengül, mint ahogy az EUR-val szemben tette? Az egész biztos, hogy nem. Ilyenkor őrült volatilitás van a piacokon és mikorra az összes jegyezhető devizapáron arbitrázsmentesre kisimul az árfolyam, az némi időbe beletelik.

Példa: Felment az EUR/USD árfolyama 1,0600-ra. Itt USD-t adtunk el és EUR-t vettünk. Mi van akkor, ha te USD-t eladsz, de először veszel JPY-t, majd eladod és veszel EUR-t. (tehát USD/JPY majd EUR/JPY devizapárok) Mindkét ügylet esetében USD-ből lesz EUR végeredményben, csak az utóbbi ügyletben 2 lépésben. De amíg a hírtelen árváltozás lezajlik, a két módon kikevert EUR ára némely pillanatokban eltérhet. Értelemszerűen a drágábbat shortolod, olcsóbbat longolod, és amikor a rés megszűnik, zsebre vágod a hasznot. Ehhez is robot kell és brutálisan gyors technika.

 

Egy másik példa, vizuálisan:

Képtalálat a következőre: „arbitrage”

Ha a származtatott piacokon ténykedsz, az szerintem legalább ilyen izgalmas és robot nélkül arbitrálható. A származtatott termékek árazásánál alapszempont, hogy ne legyen arbitrázs, pedig mégis van. :-)

Tegyük fel, hogy van egy részvényed, aminek az azonnali piacon az ára 1000Ft. Mennyi az arbitrázs mentes határidős ára? Azt úgy kapjuk meg, ha felkamatoztatjuk a kockázatmentes kamatlábbal, amit a magyar piacon alapvetően a BUBOR testesít meg. (tehát azonnali árból és kockázatmentes kamatlábból szintetikusan létrehozzuk a határidős termék hasonmását) Ha az 1 éves BUBOR pl. 1%, akkor az arbitrázs mentes határidős árfolyam 1000*1,01= 1010 lesz. Ez lenne a szintetikus termék árfolyama. Viszont a legritkábban fogod ezt az árfolyamot látni brókerednél, így máris arbitrálhatsz. J Tegyük fel, hogy a határidős árfolyam magasabb, mondjuk 1100. Ekkor nyitunk egy short ügyletet a határidős termékre és egy long ügyletet az azonnali piacon. (egyforma legyen mindkét esetben a mögöttes termék mennyisége) Máris garantált lesz a kockázatmentes haszon.  A magyar piacokon van arbitrázs, de vigyázz, kockázat lehet, ha nem biztosított a kellő likviditás. Továbbá a költségek is odaverhetnek, így alapos vizsgálat kell, mielőtt belekezdesz.

Ha határidős devizával akarsz ügyeskedni, az elv ugyanez, csak figyelembe kell venni mindkét deviza kockázatmentes kamatszintjét. A fair árfolyam kiszámításához megfelelő képletek:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hat%C3%A1rid%C5%91s_%C3%BCgylet

Ha az opciós piacon vadászol, ott is az első lépés a fair árfolyam kiszámítása. (és a szintetikus termék előállítása) Ezt a szakma alapvetően a Black-Scholes differenciálegyenletből kiindulva teszi meg, ami már egy „görög betűs” képlet, de a fair ár binomiális árazással is megállapítható. Ez már nehezebben emészthető téma, komolyabb rálátást igényel, de megjegyezném azt is, hogy nagyon komoly az „átjárás” a határidős és az opciós piacok között (egymásból előállíthatóak), számtalan arbitrázs lehetőséggel. Erre vannak különböző paritás képletek, BOX ügyletek…

Más: Miért is van annyi bróker? Mert ők is rájöttek erre. Az általuk alkalmazott jutalékokat is bizonyos mértékig arbitrázs ügyletnek tekinthetjük. Lényegében a spread/ jutalék alkalmazásával kockázatmentesen learbitrálnak minden trédert.

Összefoglalóan jó ha tudod melyik oldalon állsz, válaszd mindig a számodra legolcsóbb alternatívákat, és ha kínálkozik a lehetőség, csapj le rá. A bróker is arbitrál, de te is arbitrálhatod őt! Tegyük izgalmasabbá ezt a játékot!

Sok sikert!

Bankár

2017. március 24., péntek 10:05

Skalpolás napos idősíkon

Írta:

A skalpolásról legtöbbeknek a kis idősíkú kereskedés jut eszükbe. Láttam néhány videót, amely órás és négyórás skalpot mutat be. Azt mondja, hogy ekkor elég csak óránként ránézni a piacra. Csak a problémám az, hogy két munkahely mellett leginkább éjszaka érek rá. Felmerült bennem, hogy ha lehetne naposon is skalpolni, mivel elég lenne csak naponta ránézni és akkor is célszerű piac záráskor, ideális kereskedési mód lehetne azoknak, akik hozzám hasonló időbeosztásúak.

A következőn például erősen elgondolkoztam:

berta scalp1

Ennek elvi gátja nincs, hiszen ha csak a grafikont nézzük, nem lehet megállapítani milyen idősíkú, tehát egyformán működhet rajta a technika. Amiben eltérés lesz, az a pozíciók időtartama. Ez viszont lehet előny, mint ebben az esetben is. A másik a felvehető pozícióméret. Mivel naposon lényegesebben nagyobb stopot kell használni, ezért kisebb pozícióméretet kell használni azonos kockázathoz. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kevesebb lesz az adott kötésen a profit. Ugyanis annyival nagyobb mozgások is lesznek, amelyeket megfogunk.

Ez csak látszólag idősík függő, hiszen ugyanazt a mozgás kisebb idősíkon is csak nagyobb stoppal tudjuk megfogni. Mert, ha belegondolunk abba, hogy néha kis kezdő stoppal is sikerülhet végig ülni egy hosszabb mozgást, akkor azt a nagyobb stoppal is sikerült volna nyilvánvalóan. A stop mérete a nyertes trade-eknél nem számít, csak a veszteseknél. Ha alacsonyabb idősíkon alkalmazzuk a nagyobb stopot, éppen úgy kisebb méretet köthetünk azonos kockázathoz.

Az általános vélekedés szerint, a jelzések megbízhatóbbak magasabb idősíkon. Ha ez igaz, akkor sokkal kedvezőbbek a skalpolás feltételei. Ezt még nem tudom megerősíteni, külön vizsgálni kellene. Viszont mindenképpen igaz, hogy több idő van elemezni az adott jelet, mint 1-5 percesen.

Most már csak a jelek gyakoriságát kell megvizsgálnunk. Ez a grafikonon nem lesz kevesebb, mint  percesen, csak éppen az eltelt idő lesz lényegesen több. Például egy bizonyos jelre akár egy hónapot kell várni. Ezt kétféleképpen lehet sűríteni, az egyik az, hogy sok instrumentumot figyelünk. Ezt megtehetjük, mert sokkal több időnk lesz az elemzésre, és ha első ránézésre csak a fő ismertető jelét keressük az adott jelnek, akkor ez elég gyorsan mehet. Amikor már csak azok vannak előttünk, amelyeken ez meg van, akkor szűrjük a többi szempont alapján. A másik lehetőség, hogy nem egyféle belépő jelet keresünk, hanem többfélét is. Ekkor is ezeknek a jeleknek csak a fő ismertető jelét vizsgáljuk, a többit csak akkor, ha már van megfelelő mennyiségű találatunk. Ekkor kiválaszthatjuk a leginkább valószínűeket.

Így már elegendő jelünk lesz, például most éjszaka 4 potenciális jelet találtam. Ezeket chartokat elmentettem egy profilba, majd ma délelőtt ismét megnéztem, a négyből négy már most teljesült volna, ha kötöm. Csak azért nem kötöttem, mert a technika további részletei még kidolgozás alatt van, és így még tesztelve sincs. Viszont reménykeltő, hogy lehet akár napi 4 trade is, és még napon belül is teljesülhet. Természetesen elképzelhető az is hogy napokig nem lesz jel, de ne feledjük nem a kötések darabszáma határozza meg a profitot.

Sikeres kereskedést: Berta Tamás

2016. szeptember 22., csütörtök 07:14

Pozíció sor építés

Írta:

Számomra a pozíció sor építés a kereskedés csúcsa. Csak a legjobbak képesek egy számukra kedvező ármozgásban több pozíciót is felvenni. Nem csak technikailag, hanem mentálisan is nagy kihívást jelent egy jó pozíció sor építés.

Miért olyan nehéz? Mert egy jól kidolgozott és begyakorolt szabályrendszert kíván, és egy olyan személyt, aki képes ezeket a szabályokat üzemeltetni. Teljes összhangra van szükség a piac mozgása, az alkalmazott szabályok, és az azokat üzemeltető kereskedő között. Van szerencsém több embert is ismerni, akik több év folyamatos gyakorlás és kísérletezés árán már eljutottak arra a szintre, hogy képesek pozíció sorokat építeni. Mindegyiküknek saját, egyedi szabályrendszere van, amit a megfigyeléseik, tapasztalataik alapján állítottak össze, és ezek illeszkednek a saját személyiségükhöz. Röviden összefoglalom, hogy mi jellemző rájuk, és a kereskedéseikre:

  • Trendkövetőek
    A piaci mozgásdinamika elsősorban trendszerű mozgások esetén teszi lehetővé a pozíció sor építést. Itt van előnyöd a piac többi szereplőjével szemben, ahol kialakul egy határozott irány az árfolyammozgásban. A trendmozgató impulzus hullámok dinamikusak, és hosszabbak, mint az őket követő korrekciók. Ha képessé válsz arra, hogy elfogadd a korrekciók visszaengedését, akkor nagyobb távolságokra is eljuthatsz a trendszerű mozgásnak köszönhetően. Ez sokkal inkább mentális, mint kereskedéstechnikai kérdés. Amíg nincs meg a saját rendszeredbe, és a trendszerű mozgás folytatódásába vetett hited, gyakran elbizonytalanodsz az ármozgás kimenetelét illetően, nem fog menni. Amíg úgy gondolod, hogy a lebegő nyereség visszaengedése neked veszteség, nem fog menni.
  • Tervszerűen kereskednek
    Határozott elképzelésük van az árfolyam várható mozgását illetően. Szabályaik mindig dinamikusan alkalmazkodnak az aktuális piaci helyzethez. Egyedi stop helyszínt, célárat vagy kiszállási stratégiát alkalmaznak, ahogy az adott helyzet éppen megkívánja. Ragaszkodnak az elképzelésükhöz, amit a piac vagy visszaigazol, és elindul az általuk várt irányba, vagy nem, és ekkor kis veszteséggel kiszállnak a pozíciójukból.
  • Kis veszteségek, és nagy nyereségek jellemzik a kereskedéseiket
    A pozíció sor építésnek köszönhetően a kezdeti kockázatukhoz képest sokszoros nyereségeket érhetnek el. Ha nincs igazuk, akkor csak kicsit vesztenek. Viszont ha igazuk van, akkor sokat nyernek. Az egységnyi veszteséghez többszörös nyereségek társulnak. Így akár 50%-os találati arány mellett is jelentős profitokat tehetnek zsebre.
  • Széleskörű ismeretekkel rendelkeznek
    Több év alatt számtalan rendszert, módszert kipróbáltak. Több előadáson, tanfolyamon megfordultak, és készek voltak megfizetni a tudásuk árát. Végül szelektáltak, és csak a saját megfigyeléseikkel összhangban lévő ismereteket, szabályokat hagyták meg, a többit pedig a szemétbe dobták. Az interneten zömében, haszontalan, használhatatlan ötlet található. Olyan kereskedési rendszerekkel van tele, amik már eleve téves feltételezésekből indulnak ki. Továbbra is töltheted az idődet ezek keresésével és tesztelésével, abban bízva, hogy majd te találsz egy jót, vagy fogod magad, és te is elkezdet kialakítani a saját szabályaidat.
  • Higgadtak, fegyelmezettek
    Napi kapcsolatban vagyunk, sokszor élő szóban, de egyszer sem vettem észre, hogy az érzelmeik elragadták volna őket, akár nyerő, akár vesztő tranzakciókat zártak. Ismerik az egyéni veszteségtűrő képességüket, ehhez képest vállalnak kockázatot, és ha veszítenek sem bosszankodnak rajta. Elfogadják, hogy ez a rendszerük üzemeltetésének a költsége, ami hosszú távon képes pénzt termeli a számukra. Vakon bíznak a rendszerükben, hezitálás nélkül nyitnak és zárnak, ahogy a szabályaik diktálják. Valamint élvezik amit csinálnak, nem izgulnak, vagy stresszelnek kereskedés közben.

Tamás:
Elliott hullámelmélete alapján kereskedi az árfolyamváltozásokat. Döntéseit mozgóátlagokkal és RSI indikátorral erősíti meg. Chartja nagyon egyszerű. Tőle látom a " legdurvább" pozíció sor építéseket. Akár M1 idősíkú belépésig finomítja az újabb pozíciók nyitását. Képes akár 8-10 pozíciót is beletenni egy szebb hullámba 1-2 óra alatt. Az alábbi képen közel százszoros a hozam, az induló kockázathoz képest! Aki  figyel arra amit mond, és meg is érti amit mondani szeretne, az nagyon sokat tanulhatott tőle az elmúlt 1 év során. Többször tartott már előadást a klubban.

pozíció építés

Robi:
Nagyon ügyes, és nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Több idősíkot figyel a stochastic indikátor segítségével, és a trendszerű mozgásokban perces charton nyitja az újabb és újabb pozíciókat.

pozíció építés

A jó pap és a jó trader is holtig tanul. Így vagyok én a pozíció sor építéssel. Több év kísérletezés után kellett rájönnöm, hogy túl bonyolult volt az a kereskedési rendszer, amit eddig használtam. Ezért le kellett egyszerűsítenem, hogy kevesebb dolgot kelljen rajta figyelnem. A túl bonyolult rendszereket ugyanis nehéz fejben kiértékelni. Ezáltal viszont egyszerűbb és gyorsabb lett a döntéshozatal. Nincsenek egymásnak ellentmondó jelek, amik elbizonytalanítanának, vagy döntésképtelen helyzetbe hoznának. Az egésznek az lett az eredménye, hogy az egyszerűbb rendszerrel javultak az eredményeim. Én nem építkezem annyira agresszíven mint a többiek, és részzárást is alkalmazok. 

pozíció építés

pozíció sor

A jövőben igyekszem majd több pozíció sor építésről szóló kereskedési képet és cikket publikálni. Ez lesz a blog fő csapásiránya. Sok sikert mindenkinek!

2016. szeptember 10., szombat 00:47

Kinek való a pozícióépítés?

Írta:

A tévedések elkerülése végett, nem arról akarok írni, hogy milyen embernek, hanem milyen technikának való a pozícióépítés. Egy rakás táblázatot készítettem mindenféle százalékokkal és pozícióépítési módszerekkel. Ennek egyik legfontosabb hozadékát szeretném megosztani.

Az előző cikkben leírtam, hogy nem egy kereskedést kell vizsgálni, hanem az összeset, ha a nyereségességet akarjuk megtudni. . A pozícióépítésnek csak akkor van értelme, ha az összes kereskedésünk nyereségessége emelkedik miatta. Tehát csak azoknak ajánlott, bármely módszerrel (piramis, stb,), akiknek a technikája olyan ami ezt lehetővé teszi. Honnan tudhatjuk meg, hogy a miénk alkalmas-e? A nyereséges pozícióknak nem csak a százalékuk, hanem az eloszlásuk is számít. Bármely pozícióépítés ront a nyereségességen, ha a nyerő pozíciók száma lineárisan csökken ahogy növekszik ez elért távolság a nyitóártól. Erre rengeteg variáció végigpróbálásával jöttem rá. Csak akkor kaptam jó eredményt, ha a találati arányban volt valamiféle hullámzás a kockázati sávok közelében. A legegyszerűbb példákból rögtön érthetővé válik a dolog, ezért ezeket mutatom be.

 szimplavspe

Itt a találati arány lineárisan csökken, és látható, hogy többet hoz, ha töröljük a P2 pozíciót, tehát nem érdemes pozíciót építeni. Bárki kipróbálhatja, bármilyen variációban, nem fog többet hozni sem akkor, ha több pozíciót nyitunk, sem akkor, ha le föl tologatjuk el a pozíciónyitást, és akkor sem ha a poícióméreteket változtatjuk.

Ellenben a következő táblázatban nem lineáris a találati százalékok eloszlása és itt már érdemes építezni.

táblázat

Az előző cikk írásakor ezt még nem vettem észre, de ha nem írom meg és nincs rá kommentár, akkor nem is biztos, hogy tovább kutakodtam volna a témában. Viszont a kritika mindig sarkall arra, hogy tovább vizsgáljam a dolgot. Még az sem számít, hogy nem pont erre akartam rájönni, de ezt eléggé lényegesnek gondolom, ha a téma matematikai alapjait akarjuk megismerni. A megismeréstől lehet, hogy sohasem leszek nyereséges, de legalább tudni fogom míért.

Jó kereskedést!

2016. szeptember 05., hétfő 23:20

Pozícióépítés a számok tükrében

Írta:

Egyik cikkem kapcsán kaptam azt a kritikát, hogy a pozícióépítés ennek a szakmának a csúcsa, kezdőként miért foglalkozok vele. Pontosan azért, mert ez egy szakma.

Ha egy szakemberhez fordul az ember meg kell tudja mondani, mit mért és hogyan kell tennie. Ha a hogyant tudja és a miértet nem, az csak félig ismeri a szakmát. Ez az oka, hogy tanuláskor foglalkozom a szakma csúcsával is, hiszen a miértekre vagyok kíváncsi. Sajnos nincs akreditált képzés belőle, így más utakon kell megtanulni, én azt az utat választottam, hogy kutatgatok és ennek eredményeit közzé teszem. A hibákról kapott visszajelzések alapján javítok az elképzeléseimen. Például az említett cikkemben találtam hibát abban a vonatkozásban, hogy a piramis pozícióépítést egyértelműen jobbnak írtam le, mint a Martingale félét. Nem vettem számításba az induló kockázatot.

Ugyanis nem egy kereskedésnél kell nézni melyik hozta volna a jobb eredményt, hanem az összes kereskedésünket figyelembe kell venni. Ezért az induló kockázatra kell kivetíteni az elért nyereséget, mivel nem mindegy hány veszteséges építés esik egy nyereségesre. Ha valaki azt mondja, hogy veszteséges építés nincs, akkor téved, mert az elért nyereségre szükség van az eleve vesztes pozíciók fedezésére. Amikor nyereségtől vágjuk el magunk, mindegy milyen okból, az a veszteségé válik ilyenformán. Jó példa rá a kis nyereségnél kizárt pozíciók esete. Tehát a fentiekből következik még az is, hogy vizsgálnunk kell, mennyi a sikeres pozícióépítés aránya, és ezek milyen mértékűek. Ezért nem lehet minden stratégiának megfelelő egységes következtetést levonni.

Ebből nem következik az, hogy nem is kell vele foglalkozni. Kinek melyik fekszik, azt alkalmazza, hiszen ez ellentmondana annak a gondolatnak amivel nyitottam a cikket, tudnunk kell a miérteket. Ha nincs aki megmondja, forduljunk a matematikához. Ebben a cikkben nem tudom és nem is akarom leírni, hogy melyik a jobb. Hanem a pozícióépítések tulajdonságai a vizsgálat tárgya. Hogy teljesebb legyen a kép ki kell egészíteni azzal a pozícióépítési technikával is, amely azonos méretű pozíciókat épít. Nevezzük ezt lineáris pozícióépítésnek. Egy táblázatban összefoglaltam mindhárom módszer azon adatait, amely minden stratégiánál egyformák, tehát nem szerepelnek benne találati százalékok

pozi épités

A (szum) és a P/L közötti oszlopok abban térnek el, hogy az előbbiben az a nyereség látható amit az adott szint elérésekor lezárt pozíciókkal értünk volna el. A második, szerintem a valóságnak jobban megfelelő, amikor az adott szintre való visszaeséskor zárunk. Az eltérést az okozza, hogy közben nyitottunk egy új pozíciót és annak is van kockázata. A pozíciókat nyithatnánk magasabb szinteken is, de a három táblázat egymáshoz való viszonyítása nem változna, tekintve, hogy mindhárom táblázatot azonosan kellene változtatni. Nekünk pedig az a célunk, hogy a stratégiánknak a legmegfelelőbb pozícióépítést találjuk meg.

Hogyan használjuk ezeket a táblázatokat? Elsőnek nézzük meg, hogy mennyi veszteséges pozíció jut egy nyertesre, ha alacsony a találati arányunk, akkor a magas kezdeti kockázat eleve rossz választás. Tehát a táblázat utolsó oszlopának első sorában lévő értéket vizsgáljuk. Ha magas a találati arányunk akkor nem annyira az számít, hogy mekkora a kezdeti kockázat, hanem mekkora az elérhető profit a leggyakrabban előforduló elért távolságon. Ez egyébként az alacsony találati arányúaknál is rögtön a második szempont. Itt látszik, hogy aki leggyakrabban 1-szeres SL / TP-vel dolgozik, az ne nyisson új pozíciót, mert 0 a várható profit mindhárom esetben. Akinek a nyerő pozíciói legnagyobb százalékban elérik a 2-3-szoros profitot, azok a lineáris és piramis pozícióépítésbe kezdhetnek.

A Martingale építkezést csak azoknak lehet ajánlani akiknek gyakoriak legalább a 4-szeres és a felleti profitú nyertes pozíciói. Mit nevezhetünk gyakorinak? Ebben segíthet a következő táblázat, bár eredetileg más céllal készült.

pozi építés

Láthatjuk, hogy bizonyos esetekben elképzelhető az is hogy elég gyakori lehet az is ha csak 1-2%-ban fordul elő. Ezért érdemes a táblázathoz hasonlóan megcsinálni az eddigi szimpla pozíciókkal elért eredmények alapján, úgy hogy kibővítjük a felépíthető pozíciókkal, és megnézzük melyik módszer hozta volna a legtöbb profitot. A fenti táblázat 100 pozícióra 1% egységnyi kockázat mellett 9% profitot mutat. Természetesen ezek csak kitalált nyerési százalékok. Arra jók, hogy a pozícióépítés hasznát észrevegyük. A táblázatban szereplő adatok szerint pozícióépítés nélkül a kötések 70%-a nem hozna profitot és veszteséges lenne a kereskedés. Építkezéssel 85% ez a szám és ennek ellenére nyereséges lenne.

Összefoglalva:
A pozícióépítés módjának kiválasztásakor figyelembe kell venni a technikánk találati arányát külömböző SL/TP-re kivetítve. Ezeket táblázatba foglalva láthatóvá válik melyik megoldás alkalmas vagy éppen alkalmatlan az adott technikához.

Kiegészítések: 
A piramis építés kezdeti kockázata a Martingale módszernél igazából nem tűnik el, hanem a beleépül a pozícióépítés belsejébe. Mivel nem egy pozíció, hanem az összes kereskedés határozza meg a nyereségességet, ezért az ilyenkor elveszetett lebegő profit, pontosan ugyanakkora értéket képvisel. Tévedés, hogy a lebegőprofit elvesztése nem veszteség, mert ha megőríznénk, akkor a mindeképpen keletkező vesztes pozíciókat fedezné. Ezért bár induláskor kisebb a kockázat, de az összes kockázata megegyezik a többi pozícióépítéssel azonos méret és pozíciószám mellett. Az eltérést az okozza, hogy mekkora TP távolság esetén kezd profitot termelni, és azt milyen százalékkal érjük el. A táblázatokban lehetne variálni azzal, hogy nem 1-szeres, hanem kettő vagy többszörös lebegő profitnál nyitunk új pozíciót. Ebben az esetben a kevesebb nyitott pozíció miatt kisebb lesz a kockázat, viszont az elérhető profit is. Tehát matematikailag megegyeznek az én általam készített táblázattal, hiszen mindkét oldalból azonosan veszünk el.

Jó kereskedést!

1. oldal / 9

Keresés

Hozzászólások

Idézet

"Megtehettem volna. Soha nem fogjuk föl igazán az ilyen mondatnak az értelmét. Valójában életünk minden pillanata tartogat valamit, ami megtörténhetne, és mégsem történik meg. Rengeteg mágikus pillanat van, amit nem is veszünk észre, mígnem a sors keze - teljesen váratlanul - megváltoztatja az egész életünket."

Paulo Coelho

Reklám