Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. szeptember 05., hétfő 23:20

Pozícióépítés a számok tükrében

Írta:
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(4 szavazat)

Egyik cikkem kapcsán kaptam azt a kritikát, hogy a pozícióépítés ennek a szakmának a csúcsa, kezdőként miért foglalkozok vele. Pontosan azért, mert ez egy szakma.

Ha egy szakemberhez fordul az ember meg kell tudja mondani, mit mért és hogyan kell tennie. Ha a hogyant tudja és a miértet nem, az csak félig ismeri a szakmát. Ez az oka, hogy tanuláskor foglalkozom a szakma csúcsával is, hiszen a miértekre vagyok kíváncsi. Sajnos nincs akreditált képzés belőle, így más utakon kell megtanulni, én azt az utat választottam, hogy kutatgatok és ennek eredményeit közzé teszem. A hibákról kapott visszajelzések alapján javítok az elképzeléseimen. Például az említett cikkemben találtam hibát abban a vonatkozásban, hogy a piramis pozícióépítést egyértelműen jobbnak írtam le, mint a Martingale félét. Nem vettem számításba az induló kockázatot.

Ugyanis nem egy kereskedésnél kell nézni melyik hozta volna a jobb eredményt, hanem az összes kereskedésünket figyelembe kell venni. Ezért az induló kockázatra kell kivetíteni az elért nyereséget, mivel nem mindegy hány veszteséges építés esik egy nyereségesre. Ha valaki azt mondja, hogy veszteséges építés nincs, akkor téved, mert az elért nyereségre szükség van az eleve vesztes pozíciók fedezésére. Amikor nyereségtől vágjuk el magunk, mindegy milyen okból, az a veszteségé válik ilyenformán. Jó példa rá a kis nyereségnél kizárt pozíciók esete. Tehát a fentiekből következik még az is, hogy vizsgálnunk kell, mennyi a sikeres pozícióépítés aránya, és ezek milyen mértékűek. Ezért nem lehet minden stratégiának megfelelő egységes következtetést levonni.

Ebből nem következik az, hogy nem is kell vele foglalkozni. Kinek melyik fekszik, azt alkalmazza, hiszen ez ellentmondana annak a gondolatnak amivel nyitottam a cikket, tudnunk kell a miérteket. Ha nincs aki megmondja, forduljunk a matematikához. Ebben a cikkben nem tudom és nem is akarom leírni, hogy melyik a jobb. Hanem a pozícióépítések tulajdonságai a vizsgálat tárgya. Hogy teljesebb legyen a kép ki kell egészíteni azzal a pozícióépítési technikával is, amely azonos méretű pozíciókat épít. Nevezzük ezt lineáris pozícióépítésnek. Egy táblázatban összefoglaltam mindhárom módszer azon adatait, amely minden stratégiánál egyformák, tehát nem szerepelnek benne találati százalékok

pozi épités

A (szum) és a P/L közötti oszlopok abban térnek el, hogy az előbbiben az a nyereség látható amit az adott szint elérésekor lezárt pozíciókkal értünk volna el. A második, szerintem a valóságnak jobban megfelelő, amikor az adott szintre való visszaeséskor zárunk. Az eltérést az okozza, hogy közben nyitottunk egy új pozíciót és annak is van kockázata. A pozíciókat nyithatnánk magasabb szinteken is, de a három táblázat egymáshoz való viszonyítása nem változna, tekintve, hogy mindhárom táblázatot azonosan kellene változtatni. Nekünk pedig az a célunk, hogy a stratégiánknak a legmegfelelőbb pozícióépítést találjuk meg.

Hogyan használjuk ezeket a táblázatokat? Elsőnek nézzük meg, hogy mennyi veszteséges pozíció jut egy nyertesre, ha alacsony a találati arányunk, akkor a magas kezdeti kockázat eleve rossz választás. Tehát a táblázat utolsó oszlopának első sorában lévő értéket vizsgáljuk. Ha magas a találati arányunk akkor nem annyira az számít, hogy mekkora a kezdeti kockázat, hanem mekkora az elérhető profit a leggyakrabban előforduló elért távolságon. Ez egyébként az alacsony találati arányúaknál is rögtön a második szempont. Itt látszik, hogy aki leggyakrabban 1-szeres SL / TP-vel dolgozik, az ne nyisson új pozíciót, mert 0 a várható profit mindhárom esetben. Akinek a nyerő pozíciói legnagyobb százalékban elérik a 2-3-szoros profitot, azok a lineáris és piramis pozícióépítésbe kezdhetnek.

A Martingale építkezést csak azoknak lehet ajánlani akiknek gyakoriak legalább a 4-szeres és a felleti profitú nyertes pozíciói. Mit nevezhetünk gyakorinak? Ebben segíthet a következő táblázat, bár eredetileg más céllal készült.

pozi építés

Láthatjuk, hogy bizonyos esetekben elképzelhető az is hogy elég gyakori lehet az is ha csak 1-2%-ban fordul elő. Ezért érdemes a táblázathoz hasonlóan megcsinálni az eddigi szimpla pozíciókkal elért eredmények alapján, úgy hogy kibővítjük a felépíthető pozíciókkal, és megnézzük melyik módszer hozta volna a legtöbb profitot. A fenti táblázat 100 pozícióra 1% egységnyi kockázat mellett 9% profitot mutat. Természetesen ezek csak kitalált nyerési százalékok. Arra jók, hogy a pozícióépítés hasznát észrevegyük. A táblázatban szereplő adatok szerint pozícióépítés nélkül a kötések 70%-a nem hozna profitot és veszteséges lenne a kereskedés. Építkezéssel 85% ez a szám és ennek ellenére nyereséges lenne.

Összefoglalva:
A pozícióépítés módjának kiválasztásakor figyelembe kell venni a technikánk találati arányát külömböző SL/TP-re kivetítve. Ezeket táblázatba foglalva láthatóvá válik melyik megoldás alkalmas vagy éppen alkalmatlan az adott technikához.

Kiegészítések: 
A piramis építés kezdeti kockázata a Martingale módszernél igazából nem tűnik el, hanem a beleépül a pozícióépítés belsejébe. Mivel nem egy pozíció, hanem az összes kereskedés határozza meg a nyereségességet, ezért az ilyenkor elveszetett lebegő profit, pontosan ugyanakkora értéket képvisel. Tévedés, hogy a lebegőprofit elvesztése nem veszteség, mert ha megőríznénk, akkor a mindeképpen keletkező vesztes pozíciókat fedezné. Ezért bár induláskor kisebb a kockázat, de az összes kockázata megegyezik a többi pozícióépítéssel azonos méret és pozíciószám mellett. Az eltérést az okozza, hogy mekkora TP távolság esetén kezd profitot termelni, és azt milyen százalékkal érjük el. A táblázatokban lehetne variálni azzal, hogy nem 1-szeres, hanem kettő vagy többszörös lebegő profitnál nyitunk új pozíciót. Ebben az esetben a kevesebb nyitott pozíció miatt kisebb lesz a kockázat, viszont az elérhető profit is. Tehát matematikailag megegyeznek az én általam készített táblázattal, hiszen mindkét oldalból azonosan veszünk el.

Jó kereskedést!

Megjelent: 455 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. szeptember 06., kedd 20:54
Tovább a kategóriában: A türelem fontossága »

5 hozzászólás

  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. szeptember 11., vasárnap 22:02 Írta: Berta Tamás

    És nem voltál tiszteletlen, örülök a véleményednek, és tiszteletben tartom, sőt tanulok belőle.
    Remélem továbbra sem tartod magadban.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. szeptember 11., vasárnap 21:58 Írta: Berta Tamás

    Tiszteletem Yota!
    "Érdekes megközelítés a lebegő profi visszaesését veszteségként kezelni."

    Már értem! Félreértés van dologban.

    Nem ugyan az a lebegő profit visszaesése, vagy annak elvesztése a kockáztatás miatt.
    Ha a lebegő profitot kockáztatjuk azt csak akkor tegyük, ha új pozíciót nyitnánk egyébként, mert matematikailag megegyezik azzal, mintha bezárnánk és nyitnánk.

    A többivel egyetértek, de megjegyzem a kereskedés örömét nem rontja el a gondolkozás.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Yota 2016. szeptember 11., vasárnap 10:14 Írta: Yota

    Tiszteletem!

    Érdekes megközelítés a lebegő profi visszaesését veszteségként kezelni. Kicsit elgondolkodtatott. Persze maga az egész cikk sorozat is arra késztet, hogy elgondolkodjak mind azon, amiben élek, amit teszek nap nap után. Én voltam az a tiszteletlen, aki egyszer már hozzá szóltam a dologhoz.

    „ Maga a pozícióépítés, lenne ennek a csodálatos szakmának a csúcsa. Ebből az egyszerű megállapításból, akár matematikai alapon akár a józan paraszt ésszel gondolkozva, el lehet jutni egy nagyon hasznos eredményhez. Akkor gondolkozz ilyen dolgokban, ha a készség szinted megfelelő. Egészen addig, amíg egyetlen pozíció célba juttatása problémát okoz az építkezés nem más, mint a rossz dolgok felgyorsítása.”

    Nagyon mást ez alakalommal se tudok, hozzá tenni a témához. Max. belinkelek két képet a valóságról, ami nem másról szól, mint amit elméletben táblázatok és matematikai eredmények segítségével próbálsz életre kelteni. Nem mondom, lehet, hogy meg lehet magyarázni, hogy így vagy úgy kell, melyik a jobb technika. Piramis, vagy ép a toronyház. A lényeg az, hogy ezt igazából csinálni kell. Amíg csak beszélünk a dologról addig ez csak „TÉMA” marad.

    Így kezdődött
    http://screencast.com/t/ylaspFnsp
    Ez pedig a nap vége.
    http://screencast.com/t/PYbOXkju5a

    Nem tudnám eldönteni, hogy melyik táblázatodat lehet ráhúzni a történtekre.
    Ezt az élményt meghagyom neked.
    Nekem elég volt a kereskedés élménye, amit ez a nap hozott..........

    Tisztelettel!
    Yota

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. szeptember 07., szerda 11:09 Írta: Berta Tamás

    Szervusz Zoltán!
    Valóban lélektani oka van, hogy a lebegő nyereség visszaengedését nem tekintik veszteségnek. Ettől matematikailag még így van. Sőt az általad írt korai zárás nem más, mint a lebegő nyereség "korai" visszengedése (olyan korai, hogy meg sem engedjük létrejönni C:), tehát veszteség. Én erre hívnám fel a figyelmet. A megoldás, az én esetemben, és ez beválni látszik, hogy szabályt alkottam a stop loss követésre, és a pozíció tőlem függetlenül záródik ki, a szabály miatt nem én zárom.
    Üdv: Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán 2016. szeptember 07., szerda 10:12 Írta: Dankó Zoltán

    A lebegő nyereség visszaengedésére nem lehet veszteségként tekinteni.
    Ilyen mentális hozzáállással gyakorlatilag azonnal kinyírod a pozíció sorok építésének lehetőségét. Képtelen leszel korrekciókat kiülni, ha mindig csúcson akarsz zárni, és nem fogsz tudni esélyt hagyni az árnak hogy továbbmenjen.

    Jelentés
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Keresés

Forex Tester 2

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester2

Idézet

"Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami lehetnél!"

Dalnoki Jenő

Reklám