Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. június 08., szerda 20:22

A fordított Martingale buktatói

Írta:
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(3 szavazat)

Közismert, hogy a Martingale módszer hosszabb- rövidebb távon garancia a tőke elvesztésére. Erre szokták mondani, hogy ha valami biztosan veszteséges, csináljuk fordítva.

martingleEbben az esetben valóban igaz ez? Több „oktató” is ajánlja a fordított Martingale módszert, mint valami varázslatos dolgot, amivel megtöbbszörözhetjük a nyerő pozícióink profitját. Van aki 27-szeres növekedést garantál. Ez igen szépnek hangzik, hiszen azt jelenti, hogy 1/1-es RR-nél még 5%-os találati aránynál is nyereségesé tehető a kereskedés. Ráadásul az ígéret szerint csak egy pozíció kockázatával. Nem is értem, miért nem így kereskedik mindenki.

A matematika azért jó, mert soha nem hazudik. Egy archaikus viccben a szatócsnál reklamáló vásárlónak így számoltak: Nyolc meg nyolc az tizennyolc, elveszünk belőle kettőt, marad húsz. Valahogy így van ezzel is. A számolást úgy végezték, hogy az látszatra igen jó eredményt ad, de a valóság egy kissé másképp néz ki. Alap dolgokat állítanak hamisan és azzal számolva valóban meggyőző az érvelés. Csakhogy pontosan ez a cél, a meggyőzés. A tények felett hajlamos az ember elsiklani, ha az ideológia matematikával jól alá van támasztva. Nézzük akkor milyen tényeket hamisítanak meg. Először is azt állítják, hogy a piac pénzét használjuk a fordított Martingale módszernél, mert a lebegő profitból nyitunk új pozíciót. Ez azért tűnik helyesnek, mert a lebegő profit nincs realizálva, ekkor még nem érezhetjük magunkénak. És ez a lényeg, az érzések nem számítanak sem a matematikában sem a kereskedésben. Azt mindenki tudja, hogy nincs 100%-os találati arány, sőt még csak meg sem igen lehet közelíteni normális RR-el. Ezért a lebegő profit jelentős része azokra a pozíciókra kell, amelyek vesztők. Ha ezt nem vesszük figyelembe hamis eredményt kapunk.

Itt annyit lehet talán engedni, hogy csak azokat pozíciókat vesszük figyelembe amelyek többszörös lebegő profittal rendelkeznek, mint amennyi a veszteséges pozíciók fedezésére szükséges. Ezzel csak az a baj, hogy igen kevés ilyen pozíció lesz és ezek hoznák a kereskedés profitját. Magyarul nem a piac pénzét kockáztatjuk, hanem a technikánk nyereségességét. Ugyanis matematikailag nincs eltérés az között, ha realizáljuk a lebegőprofitot és ezután kockáztatjuk, mintha nem realizáljuk és úgy kockáztatjuk. Ha nyerő lesz, akkor mindkét esetben az, ha vesztő szintén. Tehát csak az a különbség, hogy a nem realizált profitot könnyebb szívvel kockáztatjuk. Viszont az érzelmeknek a kereskedésben semmi hasznuk nincs. Nem szabad lazábban nyitni pozíciót ilyen érzésre hagyatkozva.

Hasonlítsuk össze a fordított Martingale módszert a piramisépítő pozíciókezeléssel. Látszólag hasonló eredményre jutunk, mert az előző megállapítás mindkét módszerre igaz, csakhogy a matematika itt is tud segíteni nekünk abban, hogy melyik az előnyösebb. A piramisban felezzük a ráépülő pozíciók számát, a Martingale-nél pedig duplázzuk. A nyitott pozíciók száma megegyezik, csak éppen egymással ellentétes irányú háromszöget alkotnak. Mi lesz ennek a következménye? Csak az, hogy a piramisnál több olyan pozíció lesz, amely a kezdetben is nyitva volt, és kevesebb frissen nyitott. A Martingle esetében éppen fordítva. Azok a pozíciók amelyek hosszabbak, nyilván több profitot hoznak mint a rövidek. A rövidek pedig a kevesebben vannak a piramisnál, még a Martingle módszernél éppen a hosszabbak vannak kevesebben. Már csak ebből kifolyólag a piramis több profitot képes termelni, mint a fordított piramis.

Erre azt lehetne mondani, hogy a kockázata is nagyobb. Ez viszont tévedés, mert minden nyitott pozíciónak azonos stoptávolság esetén azonos méretű kockázata van, csak a megvalósulás valószínűsége tér el. És ebben is jobb a piramis. Ugyanis ha szabályokat fektetünk le a tapasztalataink alapján úgy, hogy a nagyobb valószínűséggel teljesülő jel esetében nagyobb, a kisebb valószínűséggel teljesülő jel esetében kisebb méretet kötünk, akkor a piramis alját csak a valószínűbb esetben kötjük a méret miatt. A későbbiekben már gyengébb jelre is köthetünk, mert a méret csökken. Ellenben a fordított Martingale esetében egyre erősebb jelre lenne szükségünk, amire egyre kevesebb esély van. Nyilván az elején nyitott pozícióknak nagyobb a találati valószínűségük, hiszen már teljesültek a következő nyitásakor. Így a valószínűbben teljesülő pozíciók száma is a piramis módszernél több. A ráépítés kockázata pedig egyértelműen nagyobb, ha nagyobb a ráépítés mérete.

Összefoglalva: Nincs olyan, hogy a piac pénzét használjuk. Minden nyitott pozíció önálló kockázattal rendelkezik. Nem célszerű egyre nagyobb kockázatú és egyre kevesebbet hozó pozíciókat építeni. Van a fordított Martingale módszernél alkalmasabb pozícióépítési technika, a piramis.

Sikeres kereskedést!

Berta Tamás (alias Piktor)

Megjelent: 758 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. június 20., hétfő 22:00
Tovább a kategóriában: « Előny a brókernél? Gondolatok »

3 hozzászólás

  • Hozzászólás hivatkozás Yota 2016. június 09., csütörtök 07:24 Írta: Yota

    Szépeket!
    Maga a pozíció építés, lenne ennek a csodálatos szakmának a csúcsa. Ebből az egyszerű megállapításból, akár matematikai alapon akár a józan paraszt ésszel gondolkozva, el lehet jutni egy nagyon hasznos eredményhez. Akkor gondolkozz ilyen dolgokban, ha a készség szinted megfelelő. Egészen addig amíg egyetlen pozíció célba juttatása problémát okoz az építkezés nem más, mint a rossz dolgok fel gyorsítása.
    Yota

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. június 08., szerda 22:05 Írta: Berta Tamás

    Miért használnánk a ritkábban jó módszert, ha kevésbé nyereséges és nagyobb a kockázata, hiszen amikor a fordított Martingale teljesül, teljesül a piramis is.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán 2016. június 08., szerda 21:27 Írta: Dankó Zoltán

    Én az átlagár oldaláról közelíteném a kérdést.
    A növekvő pozíciók benyitásával az átlagár egyre közelebb vándorol a pillanatnyi árhoz. Ezáltal egyre nő az esély, hogy egy korrekció visszatérjen, és vesztőbe forduljon a teljes építés. Megforduló ármozgás esetén a legutolsó legnagyobb pozíció vesztesége, és a régebben nyitott kisebb pozíció olvadó lebegő nyeresége gyorsan vesztőbe billentheti az egész építkezést. Erőteljes impulzus hullámokban mégis lehet ennek a módszernek létjogosultsága, ha erőszakos stopkövetéssel párosul.
    Ezzel szemben a piramidális építéssel, ahol csökkennek a pozíció méretek, az átlagár kellő távolságban lemarad az aktuális ártól. Marad elég mozgástér egy esetleges korrekció kiüléséhez is, és így nagyobb távolságra is el lehet jutni az építkezéssel.
    Én azt mondanám, piacfüggő, melyik a hatékonyabb eljárás.

    Jelentés
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Keresés

Forex Tester 2

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester2

Idézet

"Ha azt tartod, hogy elveszett vagy, akkor el is vesztél. Ha azt hiszed, hogy nem mered megtenni, akkor nem is mered majd megtenni. Ha nyerni szeretnél, de úgy véled, nem tudsz nyerni, majdnem lehetetlen, hogy sikerüljön. Ha azt tartod, hogy veszíteni fogsz, veszítettél. Mert odakinn a világban látni fogod, hogy a siker az ember akaratával kezdődik."

Lafayette Ron Hubbard

Reklám