Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. május 11., szerda 23:12

A szűk stop és a spread hatása

Írta:
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(6 szavazat)

A kereskedők többsége veszteséges, szól az állítás. Azért én inkább azt mondanám, hogy a kereskedéssel próbálkozók többsége veszteséges, hiszen aki nem lesz nyereséges, az bizony előbb vagy utóbb, önként vagy kényszerből felhagy a kereskedéssel.

A másik tényező, hogy közel annyi pénzt nyernek a kereskedéssel, mint amennyit vesztenek. Azért csak közel, mert a veszteséget növeli a nyereséggel szembe a bróker haszna. Ha valaki komolyan foglalkozni akar kereskedéssel, akkor minden tényezővel és azok hatásával jó ha pontosan tisztába van. Bár sokan alábecsülik a spread jelentőségét, mert az a nyert és a vesztett összeghez képest általában csekély mértékű szokott lenni (egy számlanullázás esetén nem a legnagyobb tétel általában), de a nyereség vagy veszteség között dönthet nagyon kis százalék is. Ennél azonban sokkal fontosabb az, amire akkor jöttem rá, mikor egy szimulátor programot írtam a kérdés tisztázására. Mégpedig arra, hogy a nyerési arányunkat befolyásolja a spread, és nem is kismértékben. Ez az állításom először furcsának tűnik, de a lefutatott tesztek és a számítások is alátámasztják ezt. Nem találtam erre utaló szakirodalmat, bár lehet hogy csak a spanyol viaszt fedeztem fel. Mindenesetre leírom, mire jutottam és hogyan.

Miért is befolyásolja a találati arányunkat a spread, erre a kérdésre nem kerestem a választ, csak véletlenül találtam rá. Mert fel sem merült bennem először, illetve csak annyi, hogy szűk stopnál a spread miatt a célár messzebb kerül a nyitó ártól mint a stop, ha 1/1 R/R használok. Ennek a hatására írtam Delphi-ben egy kis tesztelő programot, ahol megadható a kötések száma, spread, stop távolság, célár, és annak az esélye, hogy az árfolyam növekszik 1 pip-et vagy csökken.

50-50%-os valószínűségnél, ha a spread 0 volt szépen kijött az 50%+- pár százalék nyertes pozíció szám, bármely 1/1-es R/R-nél . Ám amint spread is volt akár 40%-ra is lecsökkent ez az arány. Ezek után állítottam a találati arányon és egészen 75%-ig vesztő volt az 1/1 R/R. Megpróbáltam azt is, hogy követő pip technikával növelni az 1/1-es találati arány nyereményeit, de szinte ugyanazt az eredményt kaptam, nem javult a találati arány, és nem is nőtt jelentősen a nyert összeg.

Mielőtt tovább mennék, tisztáznom kell, hogy ez a kísérlet nem piaci ármozgásokat szimulált, tehát attól eltérő eredményt hoz. Ez nem hátrány a kísérlet szempontjából, hanem előny, mert az árfolyamok sohasem mozognak pontosan ugyanolyan valószínűséggel az egyik, mint a másik irányba, hanem ez folyton változik. Ezért a spread esélyrontó tulajdonságára nem is egyértelműen lehet következtetni, ráadásul lehetetlen számszerűsíteni. Pedig az én állításom szerint minden esetben jelen van és számszerűsíthető is, csak a piaci valószínűségek változékonysága elfedi ezt. Viszont egy ilyen modellnél egészen jól kalkulálhatóvá válik. Ez pedig azt jelenti, hogy a tervezéskor felhasználható adatokat nyerhetünk.

Hogyan okozza a valószínűségek megváltozását a spread? Nagyon egyszerűen, mivel a nyitási ártól távolabb kerül végette a célár, ezért annak valószínűsége kisebb lesz, hogy azt elérje. Ennek mértékét pedig kiszámíthatjuk, ha ismerjük azt az arányt, amellyel mi elérünk egy bizonyos egységnyi nyereséget. A módszer rendkívül egyszerű, akár egy Excel táblázat is elég hozzá. Ha rendesen naplóztuk a kötéseink az adatok is rendelkezésre állnak. Tehát próbáljuk megállapítani, hogy a nyitó ártól a 0-ig hány százalékban sikerült eljutni, akkor tudjuk, hogy a spread-nyi távolságra mekkora valószínűség tartozik. A táblázatot úgy készítsük el, hogy az egymás fölötti cellák képlete ezt az arány tükrözze, majd készítsük el ennek tükörképét lefelé. A középső cellát jelöljük meg sárgával, ez lesz a nyitáskori darabszám, a cella felett spread távolságnak megfelelően jelöljük zöld színnel a cellákat, ez lesz a veszteségmentes rész. Minden cella elé írjuk oda, hány pip-et jelképez (a spread mértékével nő, fel és le is). Ha a középső cellába beírunk egy kötésszámot, akkor azt tapasztaljuk, hogy attól felfelé és lefelé is csökkenek az értékek. Ebben nincs semmi meglepő, de rögtön látjuk, hogy a 0 szintet elérjük már kell számolnunk negatív irányban két spread méretű veszteség kockázattal az 1/1 arány miatt.

Most próbáljuk ki százalékokkal, ha úgy készítjük el a táblázatot, hogy az 50% a stopnál legyen, azt látjuk, hogy annak tükörképe közelebb esik a 0-hoz. A stoptávolság és a spread mértékétől függően változik ennek az nagysága, de ennek számítása már nem okozhat gondot a fentiek alapján. Azt nyerjük ezzel, hogy megvizsgálhatjuk stratégiánkra jellemző stop és spread arány változás milyen százalékban módosíthatja a találati arányunkat. tudunk-e javítani, vagy éppen elviselhető mértékben rontunk ugyan, de kedvező helyre tehetjük a stopunkat. Előfordulhat az is, rájövünk miért nem lett az eredményünk jobb a stop áthelyezéssel.

berta RR

Az ábrán szándékosan kedvezőtlen stop spread arányt mutatok be, hogy érzékelhessük mekkora valószínűségbeli változást okozhat. Több mint kétszeres távolságra van szükség a nyitástól  az 1/1 kockázathoz, aminek valószínűsége ebben az esetben megközelítőleg 3%, pedig a stop távolsággal megegyező pip elérésére 50% van. Ez főként a szűk stoppal dolgozó skalpereket érintheti. Természetesen az egyéni találati arány függvényében azért sokat módosulhat ez a kép, de látható, hogy az 50-60%-os találati arány kevés lehet szűk stopnál és nagy spread-nél.

Jó kereskedést: Berta Tamás

Megjelent: 679 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. június 21., kedd 07:25

10 hozzászólás

  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. május 19., csütörtök 18:32 Írta: Berta Tamás

    Szia!

    Köszönöm, hogy leírtad és számokkal is alátámasztottad, én is erre a következtetésre jutottam. Sajnos nem tudom lényegesen emelni a kockáztatott tőkét, ezért a stopjaim rövidek. Még a legkisebb pozíciómérethez is.
    Ezért azt találtam ki, hogy 2x-mérettel és kicsi stoppal indítok, csak kitörésekbe. A felét ha van profit azonnal zárom, ezt stopnövelésre használom. illetve jó esetben ilyenkor már van egy bizonyos távolság is a stoptól.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán 2016. május 18., szerda 21:29 Írta: Dankó Zoltán

    Azt én is fontosnak tartom, hogy a bróker költség 4-5-szörösét jelöljem ki elsődleges célárnak, ahol felezni szeretnék. Majd a maradék fél résznek hagyom meg az esélyt, hogy még tovább mehessen, ha akar.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Viktor Gáspár 2016. május 18., szerda 20:08 Írta: Viktor Gáspár

    spread:__________tp:____sl:_______tp:____sl:
    pip_____________pip____pip_______%____%

    0________________5_____5_______50_____50
    2________________7_____5_______41,6___58,4
    2_______________12____10_______45,5___54,5
    2_______________22____20_______47,6___52,4
    2_______________102__100_______49,5___50,5

    talán így olvashatóbb:)

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Viktor Gáspár 2016. május 18., szerda 20:01 Írta: Viktor Gáspár

    Sziasztok!

    Célár és stop elélrésenek esélye a spread figyelembe vételével.
    Daxon, 2 pip spread-el számolva.

    spread: tp: sl: tp: sl:
    pip pip pip % %

    0 5 5 50 50
    2 7 5 41,6 58,4
    2 12 10 45,5 54,5
    2 22 20 47,6 52,4
    2 102 100 49,5 50,5

    Fenti táblázatból tisztán látni, hogy minél szűkebb célárakat akarunk lekereskedni, a spread annál nagyobb költséget jelent nekünk %-ban kifejezve. Tehát ennyivel nagyobb találati arányra lesz szükségünk.

    Megoldásnak az Reward/Risk (RR) arányának növelését javaslom, célozzuk meg a 2 RR vagy nagyobb célárakat. Tehát ha nyitunk 1 pozíciót 20 pipes stoppal, 30-40 pipes célárat próbáljunk célba venni.
    Ha sikerül így 40% taláalti arány elérni, akkor nem csak a spread-et termeljük meg, hanem a számlánk is gyarapodni fog.
    Sok kitartást! Sok sikert!

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. május 15., vasárnap 11:11 Írta: Berta Tamás

    Kedves Viktor Gáspár!
    Én azért szeretném a hozzászólásodat látni, megpróbálnád mégegyszer?
    Nyilván kezdőként, elsőre és egyszuszra írt cikkben vannak hibák, tévedések. Ha találátál benne, arra különösképpen kíváncsi vagyok, hiszen a hibák kiszűrése javítása a leghasznosabb amit a közös gondolkozás hozhat. Mert mindenki egy kicsit másképp látja.
    Üdvözlettel : Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán 2016. május 14., szombat 06:49 Írta: Dankó Zoltán

    Örülök, hogy ilyen aktívak vagytok, de a rendszer inkább csak pár mondatos hozzászólásokhoz van kitalálva.
    A lapok 15 perc után elévülnek, ha ennyi idő alatt nem fejezed be a hozzászólást, az küldéskor elveszhet.
    Ha hosszabb dolgot szeretnétek írni, azt javaslom egy szövegszerkesztőben megírni és Ctrl+C, Ctrl+V billentyűkombinációkkal beilleszteni.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Viktor Gáspár 2016. május 13., péntek 23:25 Írta: Viktor Gáspár

    Beírtam egy hosszú kommentet és nem tudtam elküldeni, és de kimásolni sem az másolás védelem miatt, hogy újra megpróbáljam elküldeni:(

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. május 12., csütörtök 16:34 Írta: Berta Tamás

    Köszönöm a hozzászólást, főleg a megoldási javaslatokat!
    Egészen biztos, hogy a most épűlő tecnikámban figyelembe veszem az általad írtakat is.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás AlpinForex 2016. május 12., csütörtök 15:41 Írta: AlpinForex

    Szia!
    Az általad leírtak megerősítéseképpen szeretném összefoglalni, hogy én miképp jutottam hozzád hasonló következtetésre. Egy példán keresztül: Dax CFD, long irány, RR 1:1, 10 pip célár. Ha az árfolyam 10.000 bid, akkor 10.002 askon tudok beszállni. Ahhoz hogy a 10 pip profit elvárás teljesüljön az árfolyamnak 10.012 bidre (azaz 10.014 askra) kell eljutnia. (=12 pip a jelenlegi árfolyamhoz képest). Ahhoz, hogy a risk 10 pip legyen a stopot 9992 bidre kell tenni jelen esetben. Ez viszont azt jelent, hogy a stop már 8 pip kedvezőtlen irányú elmozdulás esetén teljesül. Ha feltesszük, hogy az elmozdulás véletlenszerű (márpedig minél kisebb elmozdulásra játszunk és minél alacsonyabb az idősík, annál inkább az) akkor 2 pipes spread és 10 pipes célár esetén 67% a valószínűsége annak, hogy a stop teljesül előbb és csak 33% a valószínűsége, hogy a célárunk. Mit lehet tenni?
    1. Legalább 1:2 RR mellett lépjünk pozícióba, hogy 50%-nál kisebb találati arány esetén is legyen esélyünk hosszútávon a nyereséges kereskedésre. Még jobb, ha dinamikus célár meghatározást végzünk (limit helyett) a kockázat limithúzással vagy felezéssel történő egyidejű csökkentése mellett.
    2. Nagyobb elmozdulásra vadásszunk értelemszerűen kisebb pozíció méret mellett. A fenti példánál maradva 100 pipes célár esetén a spread szerepe már szignifikánsan kisebb, hisz a 102/98 már csak 4 százalékos versenyhátrányt jelent.
    3. Lehetőség szerint mindig a trend és a momentum egy irányba mutatása esetén azzal azonos irányba lépjünk piacra, hogy a véletlenszerű árelmozdulás elméletileg fifty-fifty valószínűségében megmutatkozó pillanatnyi „anomáliát” a javunkra fordítsuk.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Kezdő Péter 2016. május 12., csütörtök 15:10 Írta: Kezdő Péter

    Teszt bejegyzés, mert állítólag nem megy a hozzászólás.

    Jelentés
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Keresés

Forex Tester 2

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester2

Idézet

"A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van."

Bob Dylan

Reklám