Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. május 11., szerda 23:12

A szűk stop és a spread hatása

Írta:
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(6 szavazat)

A kereskedők többsége veszteséges, szól az állítás. Azért én inkább azt mondanám, hogy a kereskedéssel próbálkozók többsége veszteséges, hiszen aki nem lesz nyereséges, az bizony előbb vagy utóbb, önként vagy kényszerből felhagy a kereskedéssel.

A másik tényező, hogy közel annyi pénzt nyernek a kereskedéssel, mint amennyit vesztenek. Azért csak közel, mert a veszteséget növeli a nyereséggel szembe a bróker haszna. Ha valaki komolyan foglalkozni akar kereskedéssel, akkor minden tényezővel és azok hatásával jó ha pontosan tisztába van. Bár sokan alábecsülik a spread jelentőségét, mert az a nyert és a vesztett összeghez képest általában csekély mértékű szokott lenni (egy számlanullázás esetén nem a legnagyobb tétel általában), de a nyereség vagy veszteség között dönthet nagyon kis százalék is. Ennél azonban sokkal fontosabb az, amire akkor jöttem rá, mikor egy szimulátor programot írtam a kérdés tisztázására. Mégpedig arra, hogy a nyerési arányunkat befolyásolja a spread, és nem is kismértékben. Ez az állításom először furcsának tűnik, de a lefutatott tesztek és a számítások is alátámasztják ezt. Nem találtam erre utaló szakirodalmat, bár lehet hogy csak a spanyol viaszt fedeztem fel. Mindenesetre leírom, mire jutottam és hogyan.

Miért is befolyásolja a találati arányunkat a spread, erre a kérdésre nem kerestem a választ, csak véletlenül találtam rá. Mert fel sem merült bennem először, illetve csak annyi, hogy szűk stopnál a spread miatt a célár messzebb kerül a nyitó ártól mint a stop, ha 1/1 R/R használok. Ennek a hatására írtam Delphi-ben egy kis tesztelő programot, ahol megadható a kötések száma, spread, stop távolság, célár, és annak az esélye, hogy az árfolyam növekszik 1 pip-et vagy csökken.

50-50%-os valószínűségnél, ha a spread 0 volt szépen kijött az 50%+- pár százalék nyertes pozíció szám, bármely 1/1-es R/R-nél . Ám amint spread is volt akár 40%-ra is lecsökkent ez az arány. Ezek után állítottam a találati arányon és egészen 75%-ig vesztő volt az 1/1 R/R. Megpróbáltam azt is, hogy követő pip technikával növelni az 1/1-es találati arány nyereményeit, de szinte ugyanazt az eredményt kaptam, nem javult a találati arány, és nem is nőtt jelentősen a nyert összeg.

Mielőtt tovább mennék, tisztáznom kell, hogy ez a kísérlet nem piaci ármozgásokat szimulált, tehát attól eltérő eredményt hoz. Ez nem hátrány a kísérlet szempontjából, hanem előny, mert az árfolyamok sohasem mozognak pontosan ugyanolyan valószínűséggel az egyik, mint a másik irányba, hanem ez folyton változik. Ezért a spread esélyrontó tulajdonságára nem is egyértelműen lehet következtetni, ráadásul lehetetlen számszerűsíteni. Pedig az én állításom szerint minden esetben jelen van és számszerűsíthető is, csak a piaci valószínűségek változékonysága elfedi ezt. Viszont egy ilyen modellnél egészen jól kalkulálhatóvá válik. Ez pedig azt jelenti, hogy a tervezéskor felhasználható adatokat nyerhetünk.

Hogyan okozza a valószínűségek megváltozását a spread? Nagyon egyszerűen, mivel a nyitási ártól távolabb kerül végette a célár, ezért annak valószínűsége kisebb lesz, hogy azt elérje. Ennek mértékét pedig kiszámíthatjuk, ha ismerjük azt az arányt, amellyel mi elérünk egy bizonyos egységnyi nyereséget. A módszer rendkívül egyszerű, akár egy Excel táblázat is elég hozzá. Ha rendesen naplóztuk a kötéseink az adatok is rendelkezésre állnak. Tehát próbáljuk megállapítani, hogy a nyitó ártól a 0-ig hány százalékban sikerült eljutni, akkor tudjuk, hogy a spread-nyi távolságra mekkora valószínűség tartozik. A táblázatot úgy készítsük el, hogy az egymás fölötti cellák képlete ezt az arány tükrözze, majd készítsük el ennek tükörképét lefelé. A középső cellát jelöljük meg sárgával, ez lesz a nyitáskori darabszám, a cella felett spread távolságnak megfelelően jelöljük zöld színnel a cellákat, ez lesz a veszteségmentes rész. Minden cella elé írjuk oda, hány pip-et jelképez (a spread mértékével nő, fel és le is). Ha a középső cellába beírunk egy kötésszámot, akkor azt tapasztaljuk, hogy attól felfelé és lefelé is csökkenek az értékek. Ebben nincs semmi meglepő, de rögtön látjuk, hogy a 0 szintet elérjük már kell számolnunk negatív irányban két spread méretű veszteség kockázattal az 1/1 arány miatt.

Most próbáljuk ki százalékokkal, ha úgy készítjük el a táblázatot, hogy az 50% a stopnál legyen, azt látjuk, hogy annak tükörképe közelebb esik a 0-hoz. A stoptávolság és a spread mértékétől függően változik ennek az nagysága, de ennek számítása már nem okozhat gondot a fentiek alapján. Azt nyerjük ezzel, hogy megvizsgálhatjuk stratégiánkra jellemző stop és spread arány változás milyen százalékban módosíthatja a találati arányunkat. tudunk-e javítani, vagy éppen elviselhető mértékben rontunk ugyan, de kedvező helyre tehetjük a stopunkat. Előfordulhat az is, rájövünk miért nem lett az eredményünk jobb a stop áthelyezéssel.

berta RR

Az ábrán szándékosan kedvezőtlen stop spread arányt mutatok be, hogy érzékelhessük mekkora valószínűségbeli változást okozhat. Több mint kétszeres távolságra van szükség a nyitástól  az 1/1 kockázathoz, aminek valószínűsége ebben az esetben megközelítőleg 3%, pedig a stop távolsággal megegyező pip elérésére 50% van. Ez főként a szűk stoppal dolgozó skalpereket érintheti. Természetesen az egyéni találati arány függvényében azért sokat módosulhat ez a kép, de látható, hogy az 50-60%-os találati arány kevés lehet szűk stopnál és nagy spread-nél.

Jó kereskedést: Berta Tamás

Megjelent: 757 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. június 21., kedd 07:25

10 hozzászólás

  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. május 19., csütörtök 18:32 Írta: Berta Tamás

    Szia!

    Köszönöm, hogy leírtad és számokkal is alátámasztottad, én is erre a következtetésre jutottam. Sajnos nem tudom lényegesen emelni a kockáztatott tőkét, ezért a stopjaim rövidek. Még a legkisebb pozíciómérethez is.
    Ezért azt találtam ki, hogy 2x-mérettel és kicsi stoppal indítok, csak kitörésekbe. A felét ha van profit azonnal zárom, ezt stopnövelésre használom. illetve jó esetben ilyenkor már van egy bizonyos távolság is a stoptól.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán 2016. május 18., szerda 21:29 Írta: Dankó Zoltán

    Azt én is fontosnak tartom, hogy a bróker költség 4-5-szörösét jelöljem ki elsődleges célárnak, ahol felezni szeretnék. Majd a maradék fél résznek hagyom meg az esélyt, hogy még tovább mehessen, ha akar.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Viktor Gáspár 2016. május 18., szerda 20:08 Írta: Viktor Gáspár

    spread:__________tp:____sl:_______tp:____sl:
    pip_____________pip____pip_______%____%

    0________________5_____5_______50_____50
    2________________7_____5_______41,6___58,4
    2_______________12____10_______45,5___54,5
    2_______________22____20_______47,6___52,4
    2_______________102__100_______49,5___50,5

    talán így olvashatóbb:)

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Viktor Gáspár 2016. május 18., szerda 20:01 Írta: Viktor Gáspár

    Sziasztok!

    Célár és stop elélrésenek esélye a spread figyelembe vételével.
    Daxon, 2 pip spread-el számolva.

    spread: tp: sl: tp: sl:
    pip pip pip % %

    0 5 5 50 50
    2 7 5 41,6 58,4
    2 12 10 45,5 54,5
    2 22 20 47,6 52,4
    2 102 100 49,5 50,5

    Fenti táblázatból tisztán látni, hogy minél szűkebb célárakat akarunk lekereskedni, a spread annál nagyobb költséget jelent nekünk %-ban kifejezve. Tehát ennyivel nagyobb találati arányra lesz szükségünk.

    Megoldásnak az Reward/Risk (RR) arányának növelését javaslom, célozzuk meg a 2 RR vagy nagyobb célárakat. Tehát ha nyitunk 1 pozíciót 20 pipes stoppal, 30-40 pipes célárat próbáljunk célba venni.
    Ha sikerül így 40% taláalti arány elérni, akkor nem csak a spread-et termeljük meg, hanem a számlánk is gyarapodni fog.
    Sok kitartást! Sok sikert!

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. május 15., vasárnap 11:11 Írta: Berta Tamás

    Kedves Viktor Gáspár!
    Én azért szeretném a hozzászólásodat látni, megpróbálnád mégegyszer?
    Nyilván kezdőként, elsőre és egyszuszra írt cikkben vannak hibák, tévedések. Ha találátál benne, arra különösképpen kíváncsi vagyok, hiszen a hibák kiszűrése javítása a leghasznosabb amit a közös gondolkozás hozhat. Mert mindenki egy kicsit másképp látja.
    Üdvözlettel : Tamás

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán 2016. május 14., szombat 06:49 Írta: Dankó Zoltán

    Örülök, hogy ilyen aktívak vagytok, de a rendszer inkább csak pár mondatos hozzászólásokhoz van kitalálva.
    A lapok 15 perc után elévülnek, ha ennyi idő alatt nem fejezed be a hozzászólást, az küldéskor elveszhet.
    Ha hosszabb dolgot szeretnétek írni, azt javaslom egy szövegszerkesztőben megírni és Ctrl+C, Ctrl+V billentyűkombinációkkal beilleszteni.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Viktor Gáspár 2016. május 13., péntek 23:25 Írta: Viktor Gáspár

    Beírtam egy hosszú kommentet és nem tudtam elküldeni, és de kimásolni sem az másolás védelem miatt, hogy újra megpróbáljam elküldeni:(

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. május 12., csütörtök 16:34 Írta: Berta Tamás

    Köszönöm a hozzászólást, főleg a megoldási javaslatokat!
    Egészen biztos, hogy a most épűlő tecnikámban figyelembe veszem az általad írtakat is.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás AlpinForex 2016. május 12., csütörtök 15:41 Írta: AlpinForex

    Szia!
    Az általad leírtak megerősítéseképpen szeretném összefoglalni, hogy én miképp jutottam hozzád hasonló következtetésre. Egy példán keresztül: Dax CFD, long irány, RR 1:1, 10 pip célár. Ha az árfolyam 10.000 bid, akkor 10.002 askon tudok beszállni. Ahhoz hogy a 10 pip profit elvárás teljesüljön az árfolyamnak 10.012 bidre (azaz 10.014 askra) kell eljutnia. (=12 pip a jelenlegi árfolyamhoz képest). Ahhoz, hogy a risk 10 pip legyen a stopot 9992 bidre kell tenni jelen esetben. Ez viszont azt jelent, hogy a stop már 8 pip kedvezőtlen irányú elmozdulás esetén teljesül. Ha feltesszük, hogy az elmozdulás véletlenszerű (márpedig minél kisebb elmozdulásra játszunk és minél alacsonyabb az idősík, annál inkább az) akkor 2 pipes spread és 10 pipes célár esetén 67% a valószínűsége annak, hogy a stop teljesül előbb és csak 33% a valószínűsége, hogy a célárunk. Mit lehet tenni?
    1. Legalább 1:2 RR mellett lépjünk pozícióba, hogy 50%-nál kisebb találati arány esetén is legyen esélyünk hosszútávon a nyereséges kereskedésre. Még jobb, ha dinamikus célár meghatározást végzünk (limit helyett) a kockázat limithúzással vagy felezéssel történő egyidejű csökkentése mellett.
    2. Nagyobb elmozdulásra vadásszunk értelemszerűen kisebb pozíció méret mellett. A fenti példánál maradva 100 pipes célár esetén a spread szerepe már szignifikánsan kisebb, hisz a 102/98 már csak 4 százalékos versenyhátrányt jelent.
    3. Lehetőség szerint mindig a trend és a momentum egy irányba mutatása esetén azzal azonos irányba lépjünk piacra, hogy a véletlenszerű árelmozdulás elméletileg fifty-fifty valószínűségében megmutatkozó pillanatnyi „anomáliát” a javunkra fordítsuk.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Kezdő Péter 2016. május 12., csütörtök 15:10 Írta: Kezdő Péter

    Teszt bejegyzés, mert állítólag nem megy a hozzászólás.

    Jelentés
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Keresés

Forex Tester

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester

Idézet

"Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted."

Marcus Aurelius

Reklám