Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. április 28., csütörtök 14:09

Modell az árfolyam hullámaira

Írta:
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(3 szavazat)

Szervusztok! Nem vagyok trader, még kezdőnek sem nevezném magam. Igaz az első belépőt már majdnem megfizettem, mert van egy éles számlám, amit már majdnem lenulláztam egyszer.

Tipikus történet elején a tőke többszörözése, majd a pénz elbukása. Szerencsére nem számottevő összeget kockáztattam, és még van is belőle, de azért jó lecke volt. Elkezdtem utána nézni a dolgoknak, stratégiát keresni. Most már lassabban fogy a pénzem. Egy szó, mint száz, pár hete foglalkozom ezzel.

Hogy mégis írok ide, annak az oka, hogy töménytelen internetes anyagot átnéztem, könyvet is olvastam. Sok hasznos és haszontalan dologgal találkoztam. Viszont  arra jöttem rá, hogy a kezdőknek azért van szüksége a tuti módszerbe vetett hitre, hogy túl éljék azt a szakaszt, amikor veszteségesek. Tuti módszer pedig nem létezik. De bármely módszer lehet működőképes, ha az illető azt jól csinálja, és persze lesznek időszakok, amikor meg nem. Ez önmagába nem újdonság, mert minden régóta kereskedő leírja, aki ténylegesen segíteni akar. De azt is leírják általában egy technika közzétételében, mikor nyújtja a legjobb eredményt. Természetesen amikor egyébként is olyan időszak van, ami kedvez a kereskedésnek, magyarán trend idején. Nosza neki is láttam trendben kereskedni, és lássanak csodát kevésbé fogy a tőke. Csak hogy, a kezdők mire felismernek egy trendet, addigra már az a végét járja, alig tud kivenni belőle profitot, azt is elveszti, mikor megfordul az árfolyam. Így igazából nem az a fő kérdés mikor van trend, hanem milyen szakaszába van. Aki ezt évek alatt rengeteg chart után ránézésre tudja, az többnyire nyerő. Persze nem a belépés fontos szokták írni, hanem a MM és a pozíció menedzselés,  egy kezdőnek ebben sincs gyakorlata, mire kialakul, addigra tőke is elúszik.

Tehát mégis csak jó volna valamilyen módszert találni, hogy a megtalált, kialakított stratégia az adott időszakban hatékony-e. Én nem a szerencsének és balszerencsének tartom, hogy mikor elkezdtem, megtöbbszöröztem tőkém, majd később elveszettem. Szerintem azért történt így, mert olyan időszakban kezdtem, mikor a trend miatt nem lehetett vesztes pozíciót trendirányba nyitni. Amikor pedig normális lett a piac, tudás nélkül bukóvá váltam. Ezt az utólagos chart vizsgálat meg is erősítette bennem. Hogyan lehet ilyen szuper időszakok elkülöníteni, észre venni, ez egy kezdő számára kincset érne. Ha segítetek talán sikerül ilyet találni, én mindenesetre megpróbálom és közre adom. Minden észrevételt, hozzászólást, akár negatívat is szívesen veszek, hiszen csak úgy tudom javítani a hibákat. Akiktől plagizálok előre is elnézést kérek a cél érdekében. Elsősorban Dankó Zoltán és Kass Zoltánra gondolok, de ki tudja hány anyag megvizsgálásából kapargattam.

Modell az árfolyamgörbék hullámaira

Modellezésről akkor beszélhetünk, ha egy jelenségre, bizonyos hibahatáron belül találunk egy másik hasonló jelenséget, és azt vizsgáljuk az eredeti helyett. Ennek akkor van értelme, ha vizsgálatot egyszerűsíti és nekünk megfelelő az eredmény hibatartománya.  Ezért a modellnek nem kell megegyeznie a modellezett dologgal, elég ha használható valamire a vizsgálat eredménye. Az árfolyamok hullámszerű leírásának, modellezésének régi előzményei vannak, ezek megtalálhatóak a szakirodalmakban és az interneten is. Nem ismerem mind, és nem  akarom ezeket  ismételni, de előfordulhat, hogy amire én gondoltam, már régen tudott, csak én nem ismerem. Ezenkívül persze néhány dolgot azért ismételnem kell és másoktól átvennem, hogy az egész értelmet nyerjen. Azt is  el kell ismernem, hogy az általam olvasott leírások, látott videók inspiráltak és bizony vannak olyan megállapítások amelyeket szó szerint veszek át, mert nem is lehet jobban megfogalmazni, mint az eredetit.

Következzenek azok a megállapítások, amelyeket felleltem:

Az árfolyam háromféle dolgot tehet: emelkedhet, stagnálhat és eshet. Ezeket hullámszerű mozgásban végzi. Oszcillátorral hasonló mozgásokat lehet előállítani, mint az árfolyammozgások görbéje. Az árfolyam Brown-mozgást végez. Az árfolyamok mozgásában fraktál jelenség tapasztalható (tehát még sem teljesen igaz az előző megállapítás).  Az eltérő idősíkok hullámai hatással vannak egymásra. A nagyobb idősíkon lévő hullámok erősen torzítják az alacsonyabb idősíkon lévő hullámokat, az alacsonyabb idősíkbeli hullámok pedig szakaszossá teszik a nagyobb hullámokat.

beolvasás0001Akkor nézzük, milyen modellt lehet erre építeni. Ha egy- egy idősík hullámaihoz tudunk frekvenciát és amplitúdót rendelni (ami nem kell mindig állandó legyen, csak közelítőleg, ennek átlagát vehetjük a modell értékéül) És ezeket egy szinusz görbéhez társítjuk akkor már kész is a modellünk. Ennek vizsgálata már nem ilyen pofon egyszerű, mert valamire használható adatot szeretnénk kapni, és valljuk be ezzel még közelítőleg sem megyünk semmire. Arra gondolok, hogy ezzel a modellel nem lehet az árfolyamváltozásáról semmi módon előre következtetni. Viszont egy trader-nek fontos lehet, az is ha a piac állapotáról picike plusz információt szerez a többi kereskedő előtt, vagy éppen könnyebben felismeri azt.

A szinusz görbe köztudottan leírja a körmozgást. Ezért a következőkben a modellünk idősíkjait ábrázolhatjuk körökkel is. ennek felismerése segítségünkre lehet ahhoz, hogy bizonyos számítások jogosságát egyszerűen belássuk. Ezek a számítások arra lehetnek jók, hogy kiszámítsuk egy instrumentrum a múltbéli adatai alapján átlagosan milyen gyakran került kereskedésre optimális helyzetbe. Optimálisan alkalmasnak az nevezném, amikor az árfolyam adott idő alatt a legnagyobb profit kinyerésére úgy alkalmas, hogy a kockázat a lehetőleg a legalacsonyabb. Ez nem más mint az erős trend. Látni fogjuk, hogy erős trendek a modellben mikor alakulnak ki. Ezek kialakulásának a valóságban is megnő az esélyük akkor, ha a modellhez hasonlóan alakul az árfolyam. A kör ábrák egyszerű negyedelésével meghatározhatjuk egy-egy hullám kereskedésre alkalmas és kevésbé alkalmas szakaszait. Így azt kapjuk, hogy short pozíció felvételére  az adott hullám 25%-nyi és long pozíció felvételére szintén 25%-nyi  részén van kiváló lehetőség.

kor

Mivel az idősíkok hullámai egymásra hatnak ezért a fázisaik összhangja is meghatározza a legjobb belépési pontokat. Ha a hullámok frekvenciája között minden szomszédos idősíkban 1:4 arány lenne, akkor a 0,25X*100% lenne az eredő amely az optimális kereskedések, ahol az x, az idősíkok száma. A valóságban természetesen ez nem így van, tehát instrumentumok szerint más-más és idősíkonként is eltérő az arány. Viszont ennek megértésével, aki a matematikában egy kicsit otthon van egyszerű Excel táblával ki tudja számolni, hogy az adott instrumentum hányszor kerül átlagosan kereskedésre optimális állapotba.

Miért kerül a hullámunk a modellben kereskedésre alkalmas, vagy kevésbé alkalmas helyzetbe? Mielőtt a modell vizsgálatának neki látnánk, felhívnám a figyelmet egy fontos eltérésre a modell és a piac között, a piacon a nagy idősík hullámok a kicsikből alakulnak ki, a modellben pedig önállóan léteznek. Mégis használható, az annak köszönhető, hogy a kereskedők többsége bizonyos idősíkokat használ tömegesen. Ezeken az idősíkokon szinteket figyel és a döntéseiket ehhez igazítják, ezért önkéntelenül azt a hatást utánozzák, amely a modellben van. Szerintem pontosan a szintek okozzák a hullámzást bizonyos idősíkokon, de ezt mások is leírták már. A kisebb idősíkú hullámok torzulása a nagyobb idősíkú hullámon elfoglalt helyzetétől függ. Ha a nagyobb hullám meredekebb szakaszán van, akkor azzal a szakasszal ellentétes irányú szakasza rövidebb és kevésbé meredek. Ahogy a fő hullám meredeksége csökken, úgy nő a kisebb hullám ezen szakaszának hossza, meredeksége. Ezen túl még a kereskedés volumene is hullámzik, ezért az is okozhat torzulásokat az árfolyam hullámzásában. Például csekély kereskedésű időszakokban a hullámzás ellaposodása is lehetséges. A hullámokat befolyásolják a hírek, jelentések, néha jelentős kilengéseket, fordulatokat okoznak.

Tehát a hullámzásnak alapvetően két dolog az oka, a profit elérésének és a veszteség minimalizálásának kényszere.  Így a vételi oldal gerjeszti a felfelé tartó ágat, az eladási oldal a lefelé tartót. Alapesetben az árfolyam addig emelkedik, ameddig a vevők már ki akarják venni a profitot, ezért eladnak, az árfolyamesésnek pedig vételi profit vet véget. További hullámjelenséget generál, amikor a rossz pozíciók záródnak.  Ezeket a hullámokat  főként az gerjeszti, hogy bizonyos szintekhez tömegesen kötik a célárat, illetve a veszteséges stopjukat. Ezeket a hullámokat más-más kereskedők, más-más idősíkon generálják, így jön létre az összetett hullám.

beolvasás0002

Az első képen egy hullám torzulást látunk a felszálló ág elején, a másodikon szintén egy hullámtorzulást, de már közel a tetőhöz. A fenti ábrákon látható, hogy meghatározható a kereskedésre alkalmasabb időszakan a hullámok formájából és következtetni lehet az időszak állapotára is, tehát kezdődő szakasz, vagy befejeződő. Szerintem ez a legnagyobb segítség, amelyet a modelltől várhatunk, ha ezeket megfigyeljük. Nagyobb valószínűséggel határozhatjuk meg melyik stádiumban van éppen a piac. Természetesen nem vegytisztán ilyen formákra kell koncentrálni, hanem inkább arra hogy időben melyik felé halad az árfolyam görbe. Ezt több idősíkon megfigyelve vonhatunk le, talán helyes következtetést.

Egy előadásban hallottam, hogy 1% plusz esély dönthet a nyereség vagy veszteség kérdésében.
Jó kereskedést kívánok: Berta Tamás

Megjelent: 624 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. június 21., kedd 07:36

2 hozzászólás

  • Hozzászólás hivatkozás Berta Tamás 2016. április 29., péntek 12:55 Írta: Berta Tamás

    Köszönöm a hozzászólást!
    Én még csak "messziről ugatom, mint kutya a Holdat", mert mit számít bármilyen okoskodás, ha számla nem nő. Na, majd talán egyszer. C:
    A cikkben szereplő X-et, én felsőindexnek akartam, de nem úgyjelent meg.
    Értelem szerűen 0,25 azon a hatványon, ahány idősíkot figyelunk.
    Például ha az órás hullám 4-szerese a 15 percesnek, az pedig szintén 4-szerese a percesnek, akkor a percesen 0,25 a harmadikon, ami 0,015625 tehát 1000-bő 15 alkalom az ami leginkább alkalmas.
    Mikor éles számlát nyitottam, pont ilyen volt a hetes, napos, órás és ilyenkor 15 percenként alakult ki nagyon kedvező. Jelenleg a hetes és a napos tetőn van, így csak alacsonyabb ídősíkon alakul ki, ami sokkal nehezebben kereskedhető, hiszen mikor napi trend és a hetes megegyezik, akkor stop nélkül sem volt bukta, ellenbe a tetőre érve azonnal elvérzik számla.

    Jelentés
  • Hozzászólás hivatkozás Dankó Zoltán 2016. április 29., péntek 07:11 Írta: Dankó Zoltán

    Nagyon köszönöm az írást Tamás!
    Én is hasonlóan látom a piaci mozgásokat.

    Jelentés
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Keresés

Forex Tester 2

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester2

Idézet

"Ha zsenit játszol, azzá leszel."

Salvador Dalí

Reklám