Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2012. június 11., hétfő 15:33

Nagy spread teszt

Írta:
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(1 szavazat)

A kereskedési költségeink jelentős részét a spread teszi ki. De mi is az a spread? Ez nem más, mint a vételi, és eladási ár közti különbözet, a brókerünk haszna, amit minden tranzakciónál megfizettet velünk. 

Célszerű tehát időközönként megvizsgálni az adott cég spread képzési politikáját, és gyakorlatát. Ezt a költséget először ki kell tudnunk termelni, hogy a további ármozgásban profitot tudjunk realizálni. Egyáltalán nem mellékes, mennyit is fizetünk a brókerünknek egy-egy tranzakció lebonyolításáért. Nagyon kis profitcélok esetén, akár még az is előfordulhat, hogy a brókerünk többet keres rajtunk, mint mi saját magunk. 

Nézzük akkor hogyan is tehetjük meg ezt a legegyszerűbben:

1, Naplózzuk a spreadet.

Egy Spread Recorder nevű indikátor segítségével rögzíteni tudjuk minden tick elmozdulásnál az árfolyamváltozás értékeit. Így folyamatos adataink lesznek a spread változásairól a rögzítés időintervalluma alatt. Változó spread esetén láthatjuk annak ingadozását, vagy hírek alatt a kitágulásokat. A fileok az instrumentum nevéből, és a rögzítés dátumából generált elnevezés alatt fognak elmentődni.

2, Elemezzük az adatokat.

A log file tartalmát pl. excel táblázatkezelő segítségével könnyen elemezhetjük. Megvizsgálhatjuk mennyi az átlagos spread, az értékek milyen szórást mutatnak, hírek alatt mennyire tágulnak ki, stb...

3, Értékeljük ki az eredményeket.

Abból a szempontból vizsgáljuk meg az elemzés során kapott eredményeket, hogy az aktuális spread képzés valóban a leginkább megfelelő-e a mi kereskedési stílusunkhoz. Talán még az is előfordulhat, hogy anyagilag jobban járnánk egy számla, vagy akár egy brókerváltással.

A teszt

2012 június 1.-én 10 bróker spreadjét sikerült naplóznom, ezúton teszem közzé a kapott eredményeket, és a saját véleményemet az eredményekről. Jelentős piacbefolyásoló hír is napvilágot látott ezen a napon, így a hírre bekövetkező spread tágulást is szépen nyomon lehetett követni. Minden brókernél 8 fő devizapár spreadje került naplózásra, 8:00-17:00 közötti időben. Ez alól csak az FXOpen jelentett kivételt, ahol a rögzítés csak 10:45-kor indult el, mert csak akkor kaptam meg a számlához a hozzáférést. Minden adat valódi, éles számlán került rögzítésre. Demó számlákat ugyanis teljesen értelmetlen naplózni. A legtöbb bróker a demó számlákon rendszerint nem az éles körülmények állapotait mutatja be, nehogy ezzel véletlenül elriassza a lehetséges ügyfeleket. Többek között ez is magyarázza azt, hogy a demón jól teljesítő robotok rendre buknak éles számlákon. A demó egy "ideális" piaci környezet, alacsony spreadekkel, pontos teljesülésekkel, de legtöbbször a valóságban bizony nem azt fogja kapni az ügyfél, amit előzőleg a demón kipróbált. A táblázatokban feltüntetésre kerültek, a minimum, maximum, és számtani átlag értékek.

Lássuk akkor a versenyzőket, és az eredményeket:

Alpari NZ

Akik ragaszkodnak a közvetlen piaci végrehajtáshoz, azoknak jó választás lehet az NDD (No Dealing Desk) számla. Spreadjei alacsonyak, a tranzakciónkénti comission pedig elfogadható (2$  /lot /side). A számla már 200$-tól nyitható, és a legkisebb kötésméret 0,01 lot. Hírre jelentős spread tágulás következett be, viszont a bejelentést követő pár percen belül gyorsan normalizálódott a helyzet.

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4
max 11,1 5 12,5 4 16,4  8,5 5,6 7,6
átlag 1,2 1,1 1,4 0,8 1,9 1,4 1,2 0,8

Alpari UK

Ennél a brókernél találkozni olyan demó számlával, aminek paraméterei az összes számlatípusuk legkedvezőbb tulajdonságait mutatja. A valóságban viszont sosem lehet ilyen éles  számlát nyitni náluk. Ezért a legismertebb Classic számlájuk került bele a tesztbe. A spreadek nekem magasnak tűntek, és csak "normál" körülmények között fixek, híreknél ugyanúgy tágulnak, mint a legtöbb brókernél.

 

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 2,8 2 3,2 1,6 5,5 2,5 2,6 2
max 7,2 9,2 13,7 8,9 10 9,2 10,1  3
átlag 2,8 2 3,2  1,6 5,5 2,5  2,6 2

AvaFX

Valószínűleg ez a bróker sem lesz a scalperek kedvence. A naplózott adatait mástól kaptam, én biztos nem nyitnék ilyen kondíciókkal éles számlát. Örvendetes, hogy híreknél sem tágult a spread. Viszont normál piaci körülmények között többszörös árat kell fizetni a tranzakciókért, mint egyébként más brókereknél.

 

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 4 3 4 3 7 4 4 3
max 4 6 4 3 7 4 4 3
átlag 4 3,3 4 3 7 4 4 3

FxOpen

Amikor a cimborám tudomást szerzett a tesztről, rögvest rendelkezésemre bocsájtotta a frissen nyitott ECN számláját. Így picit megkésve ugyan, de elindult ezen is a rögzítés. Kár is lett volna kihagyni a sorból, az eredmények önmagukért beszélnek. A comission 2,5$ /lot, amit nyitáskor, és záráskor egyaránt meg kell fizetnünk.

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
max 7,6 9,6 14,2 5,6 22,1 14,3 12,4 8,5
átlag 0,4 0,4 0,6 0,3 0,8 0,5 0,4 0,3

FxPro

Egy régi, jól ismert piaci szereplő, átlagos spreadekkel. Annak idején, amikor váltottam róluk, fő ellenérv volt ellenük a bosszantóan sok requote, és a 0,1 lotos legkisebb kötésméret.

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 1,3 0,9 1,6 1,3 4 1,9 1,4 1,3
max 6,5 6,8 7 7 19,3 7 7 5
átlag 1,9  1,7 2,5 1,9 4,6 2,4 2,4 1,8

IronFX

A cég Micro számláját sikerült górcső alá venni. Nagy általánosságban igaz minden brókerre, hogy a külvilág felé publikált spread értékek nem az átlagos értékeiket tükrözik. Csak ugye sokkal jobban hangzik az, hogy EUR/USD spread már 0,8 piptől, mint az, hogy átlagban ez bizony csak 1,8 pip. Végül is, a termék legjobb oldalának kihangsúlyozása nem hazugság, hanem csak reklám.

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 1,4 1,1 1,5 1,2 3,7 1 1,7 1,7
max 3,9 4,2 7,4 3,2 8,7 3,2 3,4 3,4
átlag 1,9  1,6 2,4 1,8  4,6 1,8 2 2

Liteforex

Egy PAMM (Percentage Allocation Management Module) számlánál nem feltétlen elsődleges szempont az alacsony spread. Célja, hogy tapasztalt számlakezelők tudják rajta a befektetőik pénzét forgatni. Azért itt sem mellékes, hogy mekkora hátrányból indul a manager a pipekért.

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 1 0,3 0,9 1,2 1,1 0,4 0,7 0,2
max 5,2 8,6 11,3 4,3 21,5 10 6,1 7,1
átlag 2,3 2,2 2,5 1,9 3,2 2,4 2,4 2

Roboforex

Nagy meglepetést okozott nekem ennek a brókernek az EUR/USD devizapáron elért eredménye az ECN számlán. Ugyanis pár hónapja pont a jelentősen megemelt spread miatt pártoltam el tőlük. Úgy látszik ők is észrevették, hogy valami nincs teljesen rendben a házuk táján, mert jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. Ennek eredményeként jobbak lettek a spreadek, és megnövekedett a likviditás. A nyitás, és zárás comission költsége 3$ lotonként.

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 0,4 0,6 0,7 0 1,1 0,2 0,4 0
max 9 10,6 18,4 7,7 26,1 11,5 8,1 11,2
átlag 1,4  1,2 1,4 0,4 2,3  1,1 1,1  0,5

Tadawul FX

A mini számla spreadjei nem a legjobbak, de a fix spread, az fix spread kérem. Még hírek alatt sem változik, ahogy igérik. Más kérdés, hogy megéri-e ez azt a többletköltséget, amit egyébként a normál hírmentes kereskedési időben náluk hagy az ember?

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 3 3 4 2 7 4 3 3
max 3 3 4 2 7 4 3 3
átlag 3 3 4 2 7 4 3 3

XTB

Nem olyan rég részt vettem egy ingyenes XTB előadáson, melynek a részvételi feltétele egy számlanyitás volt. Most itt volt a remek alkalom, hogy közelebbről is megnézzem a számla spread kondícióit. A legfurcsább az volt, hogy már jóval a hír bejelentése előtt szépen kitágították a spreadet, és azokon a szinteken is hagyták a hírek után percekig. Miközben a többi bróker már rég visszatért a megszokott jutalékához, ők még mindig az extra profittal dolgoztak tovább. Külön érdekes volt még, hogy EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY párokon, a rögzítés ideje alatt a rögzített tickek kb 5%-ában 0 volt a spread. Lehet, ez csak egy ideiglenes szerverhiba, de ha nem, akkor ezt akár egy kereskedési kiskapuként, és előnyszerzésként is felhasználhatják az ügyesebbek.

  AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPJPY GBPUSD USDCHF USDJPY
min 1,5 1,4 1,7 0 3,3 0 0 0
max 8 3,9 4,4 8 9 8 8
átlag 2,3 2,2 2,2 1,3 4,9 2,2 2,2 1,6

Kiértékelés

Butaság lenne csupán a kapott spread adatok alapján sorrendet felállítani a tesztben szereplő cégek közt. A brókerválasztás ettől sokkal összetettebb döntés. Van akinek sokkal fontosabb a bróker szabályozottsága, vagy adózási szempontból az EU tagsága, mint a spred értéke. Vannak kereskedési stílusok ahol jelentősen, másoknál kevésbé befolyásolja az eredményt ez a költség. Mindenki mérlegeljen önállóan, és kívánom hogy találja meg a számára legideálisabb szolgáltatót.

Megjelent: 1333 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. július 04., hétfő 15:37

Kapcsolódó elemek

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Keresés

Forex Tester 2

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester2

Idézet

"A küzdelem nem más, mint a körülményekhez való alkalmazkodás."

Funakosi Gicsin

Reklám